Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм.

( Читать дальше )

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

В продолжение прошлого поста, где рассказывалось про теоретическую часть вебинара Михаила Сухова про программирование торговых роботов с помощью C# и библиотеки S# сегодняшний пост.
Сегодня расскажу про все вопросы, которые были заданы в процессе вебинара и ответы, которые дал создатель популярной библиотеки Stock#.

Для удобства восприятия выкладываю в текстовой форме и в виде аудиофайла.
Интервью Михаила Сухова
Вопрос №1:
Когда будет озвучена цена за учебу.
Ответ №1:
Хороший вопрос. Скажу так – если речь идет про дистанционное обучение, то  пока я не готов. Сегодняшнее мероприятие – это мое первое онлайн мероприятие.  И я пока не готов проводить платную учебу через интернет.
Что касается офлайн курсов, то группа уже начинается. Правда речь идет о «продвинутых» программистах, т.е. о тех, кто хотя бы чуть-чуть соображает в программировании.


( Читать дальше )

Данный вебинар состоялся 3-го мая 2011 года при содействии компании АЛОР.
В  процессе вебинара создатель известной библиотеки Stock# (S#) Михаил Сухов рассказал о создании торговых  роботов и о том, какую роль играет  С# в создании этих торговых роботов.



( Читать дальше )

Андрей Ефимов написал мне письмо, в котором поделился своими исследованиями на тему системы со случайным входом. Надеюсь, вам это тоже будет интересно.

Тимофей, доброго времени суток. Заранее извиняюсь за большое письмо.
Посмотрел на днях видео с конференции, в т.ч. про НЛП. В конце доклада был разговор, что кто-то (я просто не знаю, как его зовут :) ) тестировал случайный вход, и что система получалась убыточна. Справедливости ради. в т.ч. в поддержку Романа, решил написать.

Предложу два варианта.
1) Вход по функции random из диапазона (0..1), если больше 0,5-лонг, иначе шорт.
2) Поскольку эквилити при пред. случае каждый раз другое (вход то случаен), рассмотрел псевдослучайный вход — поочередность позиции, т.е. лонг-шорт-лонг-шорт-лонг...
Исходные данные: фьючерс РТС с момента его торговли (2005г), часовики. Правило входа озвучено выше. Стоп в размере 1АТР (т.е. специально не оптимизируем). TakeProfit не предусмотрен. В каждой сделке рискуем не более чем 1% капитала. Стартовая сумма 1 млн.






По варианту 1 сложнее — могут быть как посредственные результаты, так и ошеломляющие. В среднем — результаты хуже, чем у предыдущей.


( Читать дальше )

Сегодня пришло время создать первый код торговой системы.
Для того, чтобы сильно не усложнять восприятие — возьмем самую простую систему и сделаем для этой системы код для тестирования её в wealth lab.
Сделаем это поэтапно:
Этап 1: Описание стратегии:

1. Строим максимумы и минимумы за определенный период (величина периода будет определена в процессе оптимизации).
2. Будем открывать длинные позиции тогда, когда цена пробивает максимум, определенный на предыдущем баре.
3. Выставляем первоначальный Стоп лосс на уровне максимума предыдущего бара  минус процент от цены (величина процента будет определена в процессе оптимизации).
4. Создаем трейлинг Стоп, который будет находится на уровне минимумов за определенный период.

Этап 2: Прорисовка блок схемы...
После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.
Рисовать можно используя для этого специальные программы.


( Читать дальше )

Ничего сложного в написании кода для тестирования торговой системы нет…
Скажу сразу, я программистом не являюсь. Мои знания ограничиваются изучением языка БЕЙСИК ещё в школе. Но я буквально за 2 недели научился писать код, который позволяет описать логику торговых систем и со всех сторон анализировать такие торговые системы.
Конечно, мне повезло, я могу постоянно, при возникновении вопросов, получать консультацию у ребят, которые очень хорошо «шарят» в программировании и знают практически все нюансы языка C#.
Немного советов, которые позволят Вам, даже если Вы не являетесь программистами, легко освоить некоторые особенности того языка программирования, который используется в Wealth-Lab pro (5.4).
Во-первых:   где взять саму программу Wealth-Lab pro?
Вот по этой ссылке Вы можете скачать и установить себе программу совершенно легально и бесплатно (на целый месяц). Это Wealth-Lab Pro 5 (30 дневный триал от брокера Fidelity).


( Читать дальше )

Ну чтож, вот и пришло время создать первую механическую торговую систему (МТС) и протестировать её в Wealth Lab…
Процесс создания механической торговой системы достаточно прост. Но это простота — кажущаяся.
Этап 1: Проектирование торговой системы на бумаге

 
На первом этапе необходимо продумать и решить — как будет функционировать механическая торговая система (МТС). Для этого нужно поставить перед собой вопросы:

• Какие принципы будут заложены в основе торговли.
• Когда нужно входить в позицию,  и когда выходить из позиции.
• Какие бумаги будем торговать,
• на каком таймфрейме.
• Будем ли шортить...

Допустим, мы собираемся торговать тренды.


( Читать дальше )

Про второй эшелон.




Про второй эшелон. Продолжение.




Про НЛП




Алго-трейдинг