Избранное трейдера Александр

по

АвтоВаз Рулит.

    • 16 февраля 2015, 19:37
    • |
    • SMA
  • Еще

expert.ru/expert/2015/08/na-obgon-v-krizis/

К маю предполагается сварить 300 кузовов новой Lada Vesta (на фото), все они будут предназначены для испытаний, а серийные машины пойдут с конвейера начиная с 25 сентября

АвтоВАЗ начал пилотную сборку новой флагманской модели Lada Vesta. Ее миссия — вернуть потребительское доверие к крупнейшему российскому автомобильному бренду, способствовать увеличению производства на предприятии и доли марки Lada на рынке

«Если в Европе мы даем менеджменту неделю на выполнение той или иной задачи, то в России я даю один день. Потому что знаю: если дать неделю, то все равно здесь все будут делать в последние сутки», — так президент АвтоВАЗа швед Бу Андерссон полушутя характеризует свой управленческий подход, который распространился и на процесс создания новой модели Lada Vesta. Этот автомобиль, который сейчас имеет особенное значение для крупнейшего российского автопроизводителя, действительно готовится к выпуску в крайне сжатые сроки: не прошло и полугода с тех пор, как Vesta в статусе концепта впервые была показана на Московском автосалоне. На днях на предприятии состоялась сварка пилотной серии кузова Vesta, а старт серийного производства намечен на 25 сентября. Получается, что предприятие менее чем за год планирует поставить на конвейер совсем новую модель. Это крайне сжатые сроки даже для мировых гигантов автопрома. Еще недавно АвтоВАЗ никак нельзя было назвать столь расторопным: например, в свое время модель Lada Kalina готовилась к производству целых одиннадцать лет.



( Читать дальше )

Тарифы брокера по акциям

    • 06 февраля 2015, 19:34
    • |
    • jo
  • Еще
Добрый день! Кто мне расшифрует, как понимать тариф брокера  Альфы, что «ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день, определяется в зависимости от объема сделок, совершенных с начала календарного месяца до начала текущего дня -0.05% от суммы сделки». Те допустим купил акций на 100 тыс рублей захотел закрыть через полгода, сколько с меня возьмут комиссионных?

Bank of America зафиксировал кризисное поведение мировых валют

Колебания курсов основных валют с середины января по начало февраля оказались самыми значительными за последние 20 лет, не считая кризисных 1997 и 2008 годов. Об этом говорится в исследовании BofA Merrill Lynch.
Оно озаглавлено «Валютная война и ее последствия» (есть в распоряжении РБК). Его автором выступил Дэвид Ву – специалист BofA по валютным рынкам.
По оценке аналитика, до этого волатильность валютных курсов резко возрастала в глобальном масштабе только два раза – во время азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов (кульминацией которого был российский дефолт) и в разгар мирового финансового кризиса 2008 года, когда обанкротился банк Lehman Brothers. Сейчас наблюдается аналогичное поведение мировых валют, только связано оно не с кризисом, а с так называемыми «валютными войнами», отмечает эксперт.
Bank of America зафиксировал кризисное поведение мировых валют
Созданный Ву способ измерения волатильности отличается от общепринятых индикаторов колебаний валютных курсов. В качестве таковых аналитик ссылается на недельные колебания в паре доллар/евро и доллар/иена, которые не выходят за пределы нормы. Ву предложил собственный индекс волатильности. Он рассчитывается для валют 20 крупнейших мировых экономик. Их ВВП взят по паритету покупательной способности, что позволяет исключить фактор влияния обменных курсов на оценку ВВП. Валюты 20 стран представлены в индексе пропорционально размерам их экономик, то есть чем больше ВВП – тем больший «вес» конкретной валюты в «индексе волатильности». Пользуясь этой методологией, аналитик получил общий график волатильности с 1995 по начало 2015 годов. 

( Читать дальше )

Несколько картинок на злобу дня

Сегодня в Греции банкопад:
Несколько картинок на злобу дня  

Там три новости:
  • во-первых Цирпас отменил приватизацию порта
  • во-вторых, первое официальное лицо, с которым хочет встретится Цирпас — российский посол
  • в-третьих, Цирпас не поддержит санкции против России  
На этой неделе акции греческих банков упали на 38% — рекорд за всю историю.

Несколько картинок на злобу дня 

К слову сказать, курс белорусского рубля сегодня на минимуме с 1998 года.

Сингапурский доллар сегодня упал к баксу на 1% до минимума за 4.5 года после того, как Банк Сингапура на внеочередном заседании неожиданно понизил процентную ставку.
Несколько картинок на злобу дня 


( Читать дальше )

НА 102 РУБЛЯ ИДЕМ ЧЕТКО. ФРАКТАЛ ИДЕНТИЧЕН.

Сценарий полностью подобен 1994 году.
Возникают вопросы: стоит ли по 102 продать чтоб по 88 купить? Давно замечал что у меня обычные мозги, а это значит что если я догодался то многие тоже, а этов свою очередь ставит по д сомнение что по 88 дадут откупиться. Затормозят на 95 и продержат так весь уровень проторговки.
Дальше медленный но уверенный набор до 120 р в течении 2 лет.
Если смотреть на 94-98 гг, то самым прибыльным было в те годы иметь высокодоходный бизнес и с его доходов  ДОкупать бакс по 110-120р.
Это лучше чем накупить золота или долларов и сидеть смотреть как они после коррекции 102-88 будут по 5 копеек в день к курсу добавлять.
После 120-140 наверное новый кризис типа 98 года и курс 600 рублей.
Все точно повторяется ФРАКТАЛ ИДЕНТИЧЕН.
И еще один вопрос новый фрактал по времени должен быть длиннее старого в 1,618 раза?  или короче?НА 102 РУБЛЯ ИДЕМ ЧЕТКО. ФРАКТАЛ ИДЕНТИЧЕН.

Усреднение против рынка

Захотелось смоделировать усреднение фьючерсом при движении рынка против позы и оценить это с точки зрения рыночного распределения вероятностей. Может кому интересно будет — что получилось. А может кто поправит мои выводы и укажет — где ошибка.

В качестве начальной позы рассмотрим продажу 100 контрактов Si-3.15 по цене 67280: 

Усреднение против рынка

Кто не знаком с профилем PnL (Profit And Loss) опционного портфеля: жирная черная линия с отрицательным наклоном показывает PnL проданного фьючерса, при падении Si PnL портфеля растет, при росте — PnL падает. 

Используя распределение вероятностей можно посчитать вероятность того, что на экспирацию мы будем в безубытке (PnL >= 0). Считается просто как площадь под распределением от 0 до 67280. Для начальной позы получаем вероятность Б/У=58.5% (не 50% поскольку распределение несимметричное). Кроме того, зададим для портфеля недопустимые потери на уровне 5000000р. Все что выше назовем крахом. По распределению посчитаем вероятность краха (площадь под распределением от 117280 до +беск). Получилось 1.2%.



( Читать дальше )

Гном, будет так (ИМХО):...

    • 13 декабря 2014, 09:05
    • |
    • bozon
  • Еще
… причиной сему явились сланцевые углеводороды! Монополисты из ОПЕК их пытаются выжить с рынка. Как скоро это произойдет неизвестно, возможно мы вступили в период дешёвых энергоносителей, что кстати не так уж и плохо. Я считаю, что сейчас самое время ЦБ РФ скидывать долларовые и евро резервы, где-нибудь на 100 рублях за доллар. Паралельно с этим нужно полностью перестваивать промышленность. Чтобы импорозамещение пошло требуемыми темпами, нужно информационное и финансовое обеспечение процесса. Поясню: сейчас как никогда все состоятельные люди ищут куда приткнуть свои кровные, а европейское эмбарго открывает замечательные возможности для сверхприбыльности производства импортозаместительной продукции, нужно только на гос.уровне обеспечить информационную поддержку, т.е. подробно объяснить людям по СМИ что, где и когда, и организовать применение фин.инструментов для финансирования и т.п.! Все проблемы нашей экономики, которые раньше мы не видели, сейчас вскрылись и требуют четкого и незамедлительного решения! А по поводу того что плохо живем, так это мы уже привыкли. Да, с кредитами конечно тяжелее, но подумаешь, пара-тройка банков разорится, ничего страшного. Сейчас как никогда для выживания нашего государства нужно объединение граждан для решения общих проблем, а не НЫТЬЁ про то что все плохо! Вы бы лучше сказали что делать, а не кто виноват!!! 

Гном, будет так (ИМХО):...

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн