Итак, мой взгляд на рынок обычно основывается на фундаментале (то как я его понимаю) в первую очередь и многолетних статистических исследованиях рынка во вторую. Собственно разработка «грааля» является моим хобби, за последние лет 10 я сделал и протестировал наверное тысячи разных торговых систем, действительно порой тестировал по нескольку за день основанных на совершенно разных принципах и математические принципы вроде «индикаторов» и прочего я разрабатывал для них тоже в основном сам и как оказалось в последствии они все подвержены одним и тем же закономерностям. На самом деле у рынка есть единая статистическая логика выражающаяся рядом её законов. Вот исходя из тех закономерностей которые я понял я сформировал свой подход к тому что такое «уровни» на рынке. Итак, сначала весёлое введение, затем тезисно чем уровни отличаются от случайно взятых чисел. 

      Для начала сделаю небольшое отступление. В скайпе в дискуссиях я провёл один весёлый эксперимент с несколькими людьми которые верили в свои «уровни», часть из них брали эти «уровни» из популярных блогов и аналитики. Моей целью было доказать, что люди либо ошибаются либо ведутся на откровенный развод «лохов» от «гуру».

( Читать дальше )

Завтра вебинар по опционной ликвидности! Покажу как действует сервис в живую, кто не пробовал — сможет попробовать поторговать. Отвечу на вопросы, поделюсь своими соображениями по поводу развития, послушаю ваши. Из новостей одной строкой  - добавили автоматическое срабатывание по ранее выставленным в стакан заявкам, начали котировать две серии  - май и июнь лукойл. 

История прогнозов

Весь мой трейдинг на 70% состоит из системной торговли и торговых роботов. То есть все мои входы и выходы на 100% описаны правилами. Ни вправо, ни влево.

Но есть некоторая часть капитала, которую я использую в среднесрочном трейдинге. Например, в последний раз Мне очень здорово повезло и я купил бакс по 50 и потом  продал по 83

И когда я принимаю решение о среднесроке — часто пользуюсь аналитикой и фундаментальным анализом.  Но какого аналитика или трейдера следует слушать. Это большой вопрос.

Я выбрал несколько персонажей со смарта и решил отслеживать историю того, чего они напрогнозировали такого за определенный период времени.

И вот что получилось.

( Читать дальше )

Информация к размышлению, дискуссии, принятию решений 

Макроэкономические условия                 

Стратегия определения потенциала активов для инвестирования основывается на прогнозе основных макроэкономических параметров. В базовом сценарии мы рассматриваем наиболее вероятные с нашей точки зрения изменения в российской и мировой экономике, которые повлияют на доходность российских активов. Итогом анализа является составление рекомендации по увеличению/уменьшению/сохранению доли актива в портфеле сроком на 1 год.

 

Входящие параметры

Нефть

В базовом сценарии мы будем отталкиваться от того, что в начале 2016 года были достигнуты минимумы цен на топливном рынке. Поддерживать их должно первое за несколько лет сокращение добычи нефти в США, попытки некоторых стран ОПЕК и не-ОПЕК координировать заморозку добычи. Кроме того, не исключено существенное сокращение запасов, вследствие снижения разницы между стоимостью краткосрочных и долгосрочных фьючерсов. В последний год она позволяла спекулятивным участникам рынка покупать нефть и хранить её для перепродажи по более высоким ценам, способствуя искусственному увеличению статистики запасов.

( Читать дальше )

Как-то поздно у меня получается записывать результаты вчерашнего дня. Надо постараться это делать либо вечером, либо пораньше утром.

Итак, результаты 3-го дня торговли на форекс. Позавчера я закрыл лонг по фунту на котором хорошо прокатился в предверии и во время выступления Дж.Йеллен. Вчера утром думал перезайти в фунт или в евро, которые вроде как должны были продолжить движение вверх после коррекции. Но, после того как посмотрел на другие пары, решил войти в лонг по доллар-йене. Думаю, она достаточно долго болтается н аэтом уровне, ниже 111 ее не пускают, очень вероятно, что в ближайшее время мы увидим движение как минимум к 117. Хотя перед этим все еще есть вероятность сходить к 111-110.
В результате на конец вчерашнего дня у меня на счету было 9.300 руб, но поскольку в кэш я не выходил, то о прибыли говорить рано. Тем более что сегодня йена растет, и вчерашняя прибыль у меня уже ушла. В безубыток закрываться не буду, надеюсь на отскок. Если сработает стоп, он под вчерашним лойем, то в результате этой сделки у меня останется ок 7.000 руб.

Сегодня я наблюдал очень интересную картину в Си (фьючерс на рублевую пару). Сказать что я в шоке от рынка РФ как такового — ничего не сказать. Сегодня был классический вынос толпы, очень жестоко и, уверен, для многих депозитов очень больно.

Все началось со вчерашнего открытия после вечернего клиринга. Это были высокочастотники, именно они начали этот маскарад, который сегодня четко как по нотам был разыгран.

Сначала с открытия бешеный импульс при абсолютно неподвижном физическом курсе(!).



Сбор основных стопов мелких участников рынка, на вечерней сессии сделать это проще потому что нет объемов, юрики практически все уходят после основной сессии. Смотрите что сделал этот игрок(и).

( Читать дальше )