***

➡️ Все чужое сразу уйдет, как только ты откажешься от него и снова станешь тем, кто ты есть на самом деле.
➡️ Свои страхи мы создаем сами.
➡️ Можно обмануть весь мир, но невозможно обмануть самого себя – свою душу.
➡️ Пробовать, пытаться и стараться – означает делать, сомневаясь в том, что сделать удастся.
➡️ Пропускай это мимо, не напрягайся и не держи в себе. В этом принятие. Случилась беда, — прими ее, отнесись к ней спокойно.
➡️ Мы сами создаем мир, в котором живем.
➡️ Как мы сами своими мыслями притягиваем болезни, как притягиваем других людей, похожих на нас, так же мы создаем зло и агрессию вокруг себя в мире.
➡️ Абсолютно все, что мы направляем на мир, нужно направлять и на себя. Мир и другие люди нам ничего не должны. Мы им тоже ничего не должны. Но мы ничего не должны и себе! Мы имеем право совершать любые ошибки, творить и зло, и добро.
➡️ Будь готов и проиграть, и выиграть просто потому, что проигрышей и выигрышей не существует: бывают разные результаты, каждый из которых хороший, потому что его создал ты.

( Читать дальше )

 

Одна из немногих книг, которая доходчиво и с примерами отвечает на вопросы:

• Когда покупать акции
• Когда продавать акции
• Как отобрать супер акции, которые вырастут на 100%+ и более
• Сколько акций держать в портфеле

Автор был пионером в исследованиях фондового рынка с помощью компьютеров. Он исследовал закономерности акций с супердоходностью. Свои знания он перенёс на рынок и создал торговую систему под названием «CAN SLIM». По пути развеял много мифов про инвестиции: акции с низким Р\Е, усреднение падающих акций, удержание убыточной позиции и прочие поверья. Стратегия революционна на столько, что на держится в топе самых доходных стратегий Ассоциации частных инвесторов США по сей день. 

CAN SLIM это акроним. Каждая буква означает — правило отбора супер-акции.

C — Квартальные продажи и EPS должны ускоряться 3 квартала подряд на +40% минимум
A — Годовые продажи должны расти на протяжении трёх лет минимум на 20% год к году
N — Компания должна поменять CEO или запустить новый продукт или акция должна быть на историческом ценовом максимуме

( Читать дальше )

Перевод статьи от Schroders

Больше переводов в моём телеграмм-канале

t.me/holyfinance

---

Возможно, самая важная метрика в инвестициях претерпела кардинальные изменения.

Вступление

“Премия за риск акций” может претендовать на звание самого важного показателя в инвестициях. Существуют разные способы её измерения, но концептуально все они сводятся к одному и тому же: оценке увеличения доходности от инвестирования в акции по сравнению с облигациями. В общих чертах премию за риск можно рассматривать как меру дополнительной доходности, которую инвесторы требуют или ожидают за принятие на себя определенного вида риска по сравнению с некоторой альтернативой. Другие примеры включают премию за кредитный риск для корпоративных облигаций по сравнению с государственными облигациями или премию за неликвидность для неликвидных частных активов по сравнению с более легко продаваемыми государственными активами. Эти активы являются основными строительными блоками для подавляющего большинства портфелей, наиболее известными из которых являются классические 60% акций/ 40% облигаций. Их оценки и прогнозы также оказывают влияние на большинство других классов активов, включая частные активы. Вот почему это так важно.

( Читать дальше )

Привет!

Кто уже знаком в Probabilistic Sharpe Ratio отзовись! :) 

А кто еще не знаком, тоого приглашаем к прочтению...

🎥 Наше последнее видео посвящено PSR, инструменту, который расширяет границы обычного коэффициента Шарпа, учитывая исторические доходы, продолжительность деятельности и количество испытаний стратегии.

🔎 PSR оценивает вероятность того, что истинный коэффициент Шарпа превышает заданный порог. Он помогает отсеивать ложные срабатывания и определять стратегии, которые соответствуют нашим ожиданиям, учитывая риски.

Чем же он хорош и где нап пригодится:

• Объективный анализ: По сравнению с традиционным коэффициентом Шарпа, который измеряет прошлую производительность, PSR предоставляет более объективный анализ, т.к. он учитывает не только прошлые данные, но и количество испытаний, которые были выполнены для поиска стратегии.

• Избегание переобучения: PSR может помочь избежать «переобучения», ситуации, когда стратегия торговли, кажется, работает хорошо на исторических данных, но плохо справляется с новыми данными. Это происходит потому, что PSR учитывает число испытаний при оценке производительности стратегии.

( Читать дальше )

Автор статьи в «The Wall Street Journal»  — Грегори Мэнкью — американский макроэкономист, профессор экономики Гарвардского университета. Несколько его учебников переведены и на русский язык.

«1. Роберт Луи Хайлбронер. „Филоcофы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи“ (1953).
Несколько лет я веду семинар для первокурсников в Гарварде. Я всегда начинаю с этой книги: студенты любят ее. Большинство книг по экономике безжизненны: они дают нам идеи, но мыслители, которые их выдвинули первыми, часто отходят на второй план. Не так с этой книгой. Для Роберта Хайлбронера экономические идеи переплетаются со страстями ученых-экономистов и историческими обстоятельствами, в которых они оказались. Он начинает с утверждения, что «тот, кто заручается поддержкой человеческого разума, обладает большей силой, чем тот кто владеет мечом или скипетром». Затем автор рассказывает нам об Адаме Смите, Томасе Мальтусе, Давиде Рикардо, Карле Марксе, Джоне Мейнарде Кейнсе и многих других.

( Читать дальше )

самый мой любимый фильм — это «время» с джастином тимберлейком 


очень философский фильм. на первый взгляд, это какая-то фантастика. на самом деле, это про нас всех. да, и про тебя тоже


помните, там время идёт назад и считает обратный отсчёт

так у нас у всех, всё тоже самое. ну просто мы это не видим. потому что 99% населения тупые дураки

мы вообще очень много чего не видим. если бы видели, то увидели бы не только время жизни или какие-то имена, прилагательные и всякие жаргонизмы

ну там, например, осёл 30 лет, украл в магазине сырок. или список целей и специализация в работе.

шерлок, конечно, всё это видел. на то он и гениальный мифический персонаж. сейчас будем делать вас шерлоком

на самом деле, всё очень логично. если человек говорит как баран, значит, это баран. видите, работает. это очень сильно упрощает нашу жизнь и анализ ситуации. бараны, ослы, козлы и вы стоите в центре поляны 

они все тут просто пасутся. пришло стадо пожрать. а у вас вообще другие цели. у вас время уходит

время бежит со скоростью 3600 секунд в час!

( Читать дальше )

    

С каждым годом в информационном пространстве появляется все больше финансовых СМИ, телеграмм-каналов, новостных экономических блогов и все они призваны доставлять инвесторам самые последние новости о том, что происходит на рынке, а так же давать советы, аналитику и прогнозы.
В данной статье я хочу поговорить о шуме, который они создают и почему нам, инвесторам лучше его игнорировать.

Проблема в том, что, потребляя финансовые средства массовой информации, мы будем более восприимчивы к влиянию психологических аспектов, которые наносят ущерб нашим долгосрочным инвестиционным доходам.

Если прямо сейчас открыть ЮТУБ и выбрать в поиске каналы, связанные с инвестициями, то выскочат сотни заголовков вроде этих:

  

( Читать дальше )

Продолжаем цикл полезных статей на тему облигаций, обязательно прочтите предыдущие статьи:

smart-lab.ru/blog/897677.php (Что означает доходность на Московской бирже)
smart-lab.ru/blog/898022.php (Налогообложение облигаций для физических лиц)
smart-lab.ru/blog/898377.php (Сравнение облигации с рисками VS депозит)
smart-lab.ru/blog/898272.php (Кредитные риски облигаций)
smart-lab.ru/blog/898732.php (Риск процентных ставок)
smart-lab.ru/blog/907724.php (Кривая доходности, о чем она нам говорит)

Сегодня начнем применять теоретические знания на практике. Составим портфель облигаций на сумму 400 000 рублей для ИИС тип А и конечно же сравним доходность с депозитом.

Вводные данные:
Дата открытия ИИС: 10.06.2023;
Дата закрытия ИИС: 10.06.2026;
Сумма: 400 000 рублей.

Мы будем составлять 3 типа портфеля:
1. Депозит без всяких там бирж;
2. ИИС тип А — хочу стабильности;
3. ИИС тип А — рисковый парень;

Итак поехали.

Начнем с конца. «ИИС тип А — рисковый парень».
Какой рисковый парень обойдется без портфеля из +100500 бумаг? Владеть 1-2 бумагами не модно, нужно побольше. Что кстати в случае с ВДО, о которых речь пойдет ниже, вполне себе оправданное решение. Ну сколько не жалко потерять с одной бумаги? Возьмем цифру в 40 000 рублей. При размере портфеля в 400 000 рублей нужно найти 10 бумаг для покупки.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня расскажу вам про очень крутой индюк Fractal Chaos Bands .

Сам индикатор использует фрактальную геометрию. То есть полосы формируются пятью последовательными свечами с самым низким минимумом или самым высоким максимумом в середине.



Основная задача индикатора —  отфильтровать мелкие ценовые колебания, т.н.“рыночный шум”.

В отличие от простого индикатора фракталов (треугольники у локальных минимумов и максимумов, которые меня всегда бесили, они вроде как бы есть, но практического применения им я не находил ), Fractal Chaos Bands в терминале Go Invest рисует уровни, что облегчает визуальное восприятие.

К тому же, переключаясь между разными таймфреймами, очень быстро понимаешь, где уровни поддержки и сопротивления.

 

( Читать дальше )

Еще один инструмент инвестирования, который я увидел на конференции «Доходная недвижимость 2023».

Люди строят коттеджный посёлок в Московской области, в 100 км от Москвы.

Возводят за 6 месяцев каркасник, полностью под ключ его оборудуют. И сдают посуточно.

Схема выглядит так:
1. Оформляется ипотека, по ней ПВ равен 0.

2. 8 месяцев платятся аннуитентный платежи. По семейной это 41650 руб/мес. За 8 мес вместе с доп расходами по ипотеке (страховка, оформление) получается вложений 384 000 руб.

Подробности далее в моем Телеграм-канале: t.me/aziuzginov/2731