Gella, Жена говорит Хаймовичу:
— Кто рано встает, тому бог подает, а ты дрыхнешь до десяти!
Хаймович встал в пять утра, надел новый костюм, новые ботинки и вышел на улицу. Только завернул за угол, как его раздели до трусов и избили.
Он возвращается домой. Жена в ужасе:
— Что случилось?
— Кто-то встал раньше меня!

Petrov, время торгов  в США

Harry_Potter, чтоб ты знал, до начала радиовещания в начале XX века немецкой нации не существовало, т.к. язык северных земель отличался от южных гораздо больше, чем украинский от русского.

А. Г., Я задействовал 63437,5 на покупку доллара. У меня теперь доллары. Где бы курс рубля не оказался у меня 1000 долларов. Доллары которые принимаются в ГО. Я продал фьючерсы под залог моих долларов. Я продал фьючер, фактически продал 1000 долларов. Где бы цена не оказалась у меня 1000 долларов шорт. На экспари они сходятся, мне поставляют рубли и я покупаю 1000 долларов. Плюс 216,5 рублей. Ну давайте я на 216,5 рублей куплю фьючерсов и зафиксирую будущую прибыль 3,4 доллара.
У меня как было 1000 долларов так и осталась, а 3,4 прилипло. Итак 12 раз за год. 

Дмитрий Новиков, лонг рублевый актив — шорт фьючерс — это «синтетическая облигация» в рублях. Вы задействовали 63437.5 (USDRUB_TOM) под спот и 4133.28 под ГО, итого 67570.78. Получите 216.5 руб. (фьючерс 63654) с 17.02 по 20.03 (все цифры по срезу). Итого 3,72% годовых в рублях. А сколько это будет в долларах, это мы узнаем только 20.03.

KarL$oH, Умница. Именно этого от вас и ждут. А так бы стали для вас конференции по срочке устраивать. Да еще к тому же и бесплатно. Ну давайте считать. На главной странице СЛ я возьму цифры. Курс доллара 63,55 и цену фьючерса на 1000 долларов 63 742. Разница 192 рубля. Кукл купил доллров и продал фьючей на доллары. Через месяц к его далларам добавляется 192 рубля. Это около 3 баксов. И так 12 месяцев подряд. Всего 36 долларов на 1000 тысячу. Или 3,6% годовых в валюте. Если бы вам такое предложили в банке вы бы послали всех. А тут вы думаете что это бесплатно. 
Если учесть, что стоимость доллара 1.8%, то любой банк может притащить его в любых количествах. А так же инвестировать в развитие фьючерсов и опционов. Потому что вы достаточно надежные дебиторы и за этим следит клиринговый центр. 
И куклу похрен куда там идет нефть или рубель. Он уже фьючем захеджировал свою будущую прибыль.  

iuiu, Цена опциона на страйке (ЦС, то есть там где цена) = цена БА * волатильность IV * (время до экспари)^0.5*1/(2*Пи)^0.5.

KLoYH, будь я менее консервативен в части шортов и эмитентов, то все могло быть и по другому и в 2011 и в 2014 и цифры были бы иные и с 2010-го

smart-lab.ru/blog/462711.php

Это в 2012-2013 ничего не поправишь. 

Свин Копилкин (Дмитрий), смотря что считать «успехом». 20% годовых за 10 лет торговым алгоритмом?  Да нет проблем



Можно и больше, но это вопрос просадок. У меня стоит ограничение в 25% подневная просадка не должна быть достигнута, сообразно этому расчету выбираются реальные плечи,  и результаты в последнем столбце получены в рамках этого ограничения.

Зато ни сомнений, ни метаний и минимум работы: утром (9:50-9:55) включил программу, вечером (23:55-00:00) выключил. Вот самозапуск я еще не автоматизировал.

Если б его робот торговал по его же табличке такого ужаса бы не было. 3 года слежу за ней и торгую отдельные инструменты 20%/год она дает стабильно, иногда больше. В этом году по ней у меня 19,5% на данный момент.  

Туземец,  если робот не интрадей, не hft и не контртренд на спредах и(или) волатильности, то на отрезке в три месяца получить минус — это обычное явление, встречающееся почти каждый год. Вопрос только в размере минуса. 

А. Г., 

Московский Лоссбой, ты теперь понял где Грааль? Если видишь, что в какую-то сторону не хотят наливать, специально бомбишь фьючом в эту точку и Профит в кармане!;)

КДПВ… :)

Аллирог, ну когда идет общение на «разных языках» то часто сторона/стороны прибегают к «языку аллегорий». Так что теоретик околорыночник вам все правильно сказал… :) 

Аллирог, я прекрасно понимаю, что такое ратио-спред, но и прекрасно знаком с регламентом биржи, действовавшем 9 апреля, требующим на экспирацию опционов «в деньгах» иметь под эти опционы ГО, равное ГО фьючерса (это и не изменилось), а ГО под проданные опционы вообще считалось отдельно и прибавлялось к ГО под купленные.

Тема с принудительной экспирацией опционов «в деньгах» мне хорошо известна, так как ее ввели после суда, где я выступал экспертом на стороне клиента. Там как раз была ситуация, что опционы «в деньгах» «сгорели» из-за того, что клиент не подал заявление на экспирацию (денег под ГО фьючерса было достаточно), а в регламенте биржи такая ситуация не была прописана. Суд, кстати, иск к брокеру отклонил, так как недоработка биржи — не вина брокера.

Моя ситуация с Тиньковым
smart-lab.ru/blog/490125.php
smart-lab.ru/blog/490793.php

P.S на Банках ру -негатив удаляют! продажные твари.

Я писал на смарт-лабе про Тинькофф (2 статьи) недели полторы назад.

У нас была такая же ситуация.
Пришёл запрос на документы и тд.потом от них письмо, что заблокировали и хотят 15%.
Совет, что необходимо сделать!
1)Не паниковать и лучше привлечь юриста, они этого и ждут, что отчаявшись коммерсант плюнет и заберёт свои деньги отдав им свои 15%
Этим Вы подпишите согласие на то что Вы нарушитель по 115 ФЗ со всеми вытекающими.
2)Пишите заявление (что Вы инициатор и что Банк сам нарушаем законы и т.д) 
3)Жалоба в ЦБ
4)Претензия в Тинькофф на имя Тинькова и Хьюза
Если Вы нечем противозаконным не занимаетесь, то правда за ВАМИ.

У нас как закончилась с ними история-Позвонил менеджер Тинькова, очень извинялся бла-бла… бонусы акции предалагал и тд.
Сами не знаем что произошло, может письмо в ЦБ так подействовало или что-то другое.

Деньги мы забрали, без комиссий.Счёт этот продолжает работать.
На счёту ноль и мы его будем закрывать.

Вывод — Бизнес, который остался, по полной программе имеет гос-во и в том, числе банки.
У нас открыто — 6 шесть! расчетных счетов.В какой стране это видано было..???
+планируем менять Юрисдикцию.
Если необходимы образцы заявлений и претензий, пишите!

Дэн, дружище, я работаю директором компании которая является таможенным представителем. У меня сертификат КАСТО действующий с 2008 года. Как ты думаешь, я разбираюсь в вопросах таможенного оформления?
Поэтому сам не вводи людей в заблуждение. Единственное что необходимо для возможности оплачивать таможенные платежи за клиента, это пункт в договоре импортёра/экспортёра с таможенным представителем в котором указано что таможенный представитель может совершать таможенные платежи за клиента, по поручению клиента. Вот тебе пруф из софта для таможенного оформления, это формализация документа который называется «Договор таможенного представителя с декларантом», красным прямоугольником тебе выделил, если галочка стоит «Да», то пункт этот в договоре есть: