Продается конспект, продукт коллективной работы группы алготрейдеров, в том числе в нем есть и мои наработки. 
Все наработки представлены в виде алгоритма+бектесты+ варианты доработок и фильтров. 
Внутри:
Практически все, продававшиеся в разное время, чужие разработки (пацаны, извините, вы не самые умные)
Некоторое количество засвеченных и позже удаленных граалей на смартлабе
Некоторое количество засвеченных и не удаленных граалей. Например есть система, собранная по скринам Максима Свиридова, торгует лучше его самого
Разнообразные «паттерны Муханчикова»
Основное — наши авторские разработки. 
Всего около 50 или 70 систем, сколько точно не считал. На одни только валютные фьючерсы около 15-20 систем. 
Абсолютно все системы работают и используются нами по сей день. 

Как использовать данный конспект
Можно торговать самому и заодно изучить методику нахождения систем на русском рынке. Важное замечание — систем построенных на переборе индикаторов и параметров к ним  в конспекте нет. Это за отдельные деньги.

( Читать дальше )

Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Хочу поддержать всех алготрейдеров. Не слушайте г-на Мовчана!
Если у него чего-то там не работает, это не значит, что не будет работать у вас!

Кто ищет — тот найдет, так или иначе!
Вот пример бэктеста (успешно работающего с недавних пор в реале) на Ри алгоритма за 11 лет: 680% годовых без реинвестирования!
Так что работающие стратегии есть, ищите, и никого не слушайте!



PS: в алгоритме использовано ГО=300 тыс. руб. Доходность = 7050% / 11 лет = 680% годовых. Реинвестирование не используется.
PРS: робот не продается.

Ничто так не хвалит автора, как воровство заимствование его идей! Случайно обнаружил, что самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику QUIKSharp поставляется вместе с TsLab (документация). Но ни в документации, ни в файлах программы нет ни единого упоминания об авторах кода, что является нарушением open source лицензии Apache 2.0. (правда они видимо «забыли стереть» упоминание в файлах Lua)

Хочу напомнить, что недавно благодаря стараниям Prophetic функционал QUIKSharp практически полностью покрыл весь функционал Lua. В проекте 7 контрибьютеров, моих коммитов уже только 1/3 от общего числа, проект открыт для новых авторов. Коннектор абсолютно бесплатный, надежно работает сразу «из коробки» без всяких настроек. В проекте недавно появились примеры использования.

( Читать дальше )

Портировал из LUA в машинный код, один из любимых рабочих инструментов.

Аццкая смесь Homoscedasticity, Fractal dimension и некоторых «секретных ингредиентов» Probability theory, породившая приемлемый Support and Resistance, не зависящий от субъективности и настроений «прокладки» между рынком и кошельком.

Пока была в LUA больше 3-4 запустить не получалось, не «повесив» QUIK, а сейчас:



( Читать дальше )

День добрый.

В данном видео рассмотрено подключение платформы для алготрейдинга OS Engine к терминалу Quik.
В видео рассмотрен пример добавления торгового робота и запуска в торговлю.

Приветствую всех.

 

В данной статье мне хотелось бы не научить чему либо в ТСЛаб, а научиться самому у людей, потому мне будут очень важны ваши комментарии.

Задался вопросом, как интересно захэджировать позицию, чтобы обезопасить себя торгуя по тренду. Последние пару лет ртс успокаивает своих фанатов, и очень редко бывают большие гэпы, и резкие движения рынка так же скорее случайность, чем закономерность как было раньше. А чем дольше он так успокаивает нас, тем сильнее его может начать штормить, и переносы через ночь, которые последнее время более менее безопасны, могут вылиться в серьезные убытки. 

Потому собственно вопрос, каким образом себя хэджировать если стоишь по тренду?(а его все нет и нет)
хотел было рассмотреть вариант по опционам, но насколько понимаю, без математики, открывать в противоход ртсу по опционам, это серьезный риск?!

Так же проверил банальную гипотезу, что если допустим ртс по алгоритму зарабатывает, то открываясь в ход по коррелирующей бумаге и противоход по обратнокоррелирующей бумаге, можно заработать соизмеримо.

( Читать дальше )

Сама серия книг Билла Вильямса не очень проста в чтении, т.к. изобилуют антинаучной ересью. 
Однако при этом содержит в себе не плохую трендовую систему, популярную в узких кругах.

Писал давно подробную статью на тему. Очень весело получилось, почитайте. 


В этом же посте анонсирую робота по второй книге автора. Новые измерения биржевой торговли. 

Собственно: 



В Os.Engine этот робот вшит в стандартный набор. Берите, изменяйте под себя.

Вот его эквити из того поста(СберБанк, до 2016. В 2016 должно тож расти, проверьте сами в тестере Os.Engine, не ленитесь):



( Читать дальше )

Друзья! Выложена новая версия S#.Designer!

Для тех, кто первый раз слышит о программе — это бесплатный конструктор роботов. Программирование не требуется!


С уверенностью можем сказать, что это самая наполненная по функционалу версия. Множество новых фишек, особенностей и возможностей для каждого трейдера! 
Нам самим не терпится рассказать обо всех изменениях, поехали:
1. Редактор кода на C#. Напиши часть или вообще всю стратегию на C#, а Designer выступит в роли графической оболочки. Нет ничего проще.


( Читать дальше )