Избранное трейдера Максим Шевченко
Eu – ED * Si =0
где Eu это фьючерсный контракт на курс евро-рубль,
ED это фьючерсный контракт на курс евро-доллар,
Si это фьючерсный контракт на курс рубль-доллар.
Один пункт спрэда будет соответствовать одному рублю.
Теоретически при соблюдении паритета спрэд должен равняться нулю, а арбитражные возможности возникнут при отклонении спрэда относительно нуля.
При выходе в положительную зону необходимо осуществить продажу по следующему принципу: продать 1 фьючерс Eu, купить 1 фьючерс ED и купить фьючерс Si в объёме равном цене ED.
76421 | -0.06% | 41 908 | 3 200.0 | 4 672 006 | +8184 | 2023-06-15 | 40 | -1 579 | -2.02% | -18.22% | + | + | |||||
23:49:57 | BR-6.23 | BRM3 | 76.75 | +0.05% | 34 851 | 2 068.8 | 343 446 | +20122 | 2023-06-01 | 26 | + | + | |||||
23:49:58 | RTS-6.23 | RIM3 | 100590 | -0.17% | 10 177 | 1 584.4 | 158 096 | +2792 | 2023-06-15 | 40 | -2 778 | -2.69% | -24.19% | + | + | ||
23:49:59 | CNY-6.23 | CRM3 | 11.198 | -0.1% | 79 343 | 887.8 | 11 103 032 | +40418 | 2023-06-15 | 40 | 0 | 0.31% | 2.82% | + | + | ||
23:49:52 | SPYF-6.23 | SFM3 | 412.19 | +0.24% | 26 442 | 841.7 | 491 426 | +5978 | 2023-06-16 | 41 | + | + | |||||
23:49:59 | SBRF-6.23 | SRM3 | 21500 | -0.95% | 37 027 | 797.4 | 836 400 | +3890 | 2023-06-16 | 41 | -2 489 | -10.38% | -91.10% | + | + | ||
23:49:57 | MIX-6.23 | MXM3 | 242575 | -0.28% | 3 003 | 728.3 | 82 114 | -354 | 2023-06-15 | 40 | -11 249 | -4.43% | -39.89% | + | + | ||
23:49:42 | ED-6.23 | EDM3 | 1.1039 | -0.05% | 4 824 | 411. |