Избранные топики / Профиль MolchanovAndrey / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

(Почти) полная база данных ДИВИДЕНДОВ со СмартЛаба

08 мая 2024, 14:28
|
EVIXE

Озадачился поиском и сбором датасета со всеми возможными данными о дивидендах. И помог мне в этом, кто бы мог подумать, сам СМАРТЛАБ!

smart-lab.ru/dividends/history/

Собрал это в один csv:
1. Удалены строки с отсутствующими значениями, все это 10 эшелон
2. Див. доходность пересчитана до 2 знаков после запятой
3. Данные приведены в стандартный вид для анализа
4. Удалены строки с аномальными значениями

Пригодится для собственных исследований, составления стратегий по гэпам (https://smart-lab.ru/blog/1015561.php), либо как дополнительная информация для ваших уже имеющихся стратегий (например, отключение сделок в дни гэпов)

Скачать:
Гугл диск
Telegram

UPD: если ваша программа не читает, установите кодировку encoding='cp1251'. В pandas это обязательно!

СПАСИБО, СМАРТЛАБ!

спецраздел:
Акции

Новый интересный индикатор для анализа Настроения: Обсуждаем

28 апреля 2024, 14:52
|
mscinsider

Всем привет! Сегодня хочу пообщаться с Вами на идею того, чтобы обновить индикатор.

В данный момент всё работает очень относительно просто. Используется модернизированный индикатор RSI, границы которого устанавливаются 1им стандартным отклонением от исторической середины RSI. Звучит, может быть, сложно, но на деле все просто.

Есть данные, есть середина этих данных и есть отклонение от этой середины данных. Вот от этого отклонения мы и получаем сигналы. Они показывают когда покупки/продажи резко увеличились или уменьшились.

Тем не менее, появилась идея пойти дальше. На западе есть популярный индикатор, который используется для анализа отчётов COT.

Давайте напомню что такое чистые позиции и открытый интерес перед тем как объясню его.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Открытый интерес — это покупки и продажи всех участников соединенные вместе.

Допустим что соотношение чистых позиций и открытого интереса это K.

Тогда индикатор работает следующим образом,- K сегодня отнимается от минимального значения K за n недель.

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Что делали участники рынка в кризис COVID-19 ? mscinsider

15 апреля 2024, 20:21
|
mscinsider

Глобальная пандемия была 4 года назад и падение индекса Мосбиржи из-за нее началась весной 2020 года. Давайте вместе окунемся в этот промежуток времени (с 1 января 2020г. по 1 января 2021 г.) и посмотрим что делали юридические и физические лица на рынке и можем ли мы сделать какие-то выводы.

Давайте же посмотрим что делала каждая из сторон.

Зеленая линия — покупки фьючерса (ожидание роста)
Красная линия —продажа фьючерса (ожидание падения)

1) Открытые позиции юридических лиц по фьючерсу Индекс ММВБ мини в период COVID-19.

Что делали участники рынка в кризис COVID-19 ? mscinsider

2) Открытые позиции физических лиц по фьючерсу Индекс ММВБ мини в период Covid-19

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
фьючерс ртс,
фьючерс MIX

ДУЭЛЬ: Какой Открытый Интерес лучше ? COT Америки vs Отчеты Мосбиржи. Сравнение.

04 апреля 2024, 20:21
|
mscinsider

Несколько фактов,-

COT
Данные COT Америки засчитываются каждый вторник и выпускаются для всеобщего обозрения в пятницу поздно вечером. Мы посмотрим и визуализируем позиции Large Speculators (Больших Спекулянтов), а также позиции Commercial (Больших Хеджеров).

ОИ Мосбиржи
Данные Мосбиржи ежедневны, а также есть режим онлайн, который позволяет смотреть позиции Юридических Лиц и Физических Лиц.

ДУЭЛЬ
Для выбора поля битвы выберем фьючерс по Палладию,- отчеты по нему есть и там и там, а также последние 5 лет этот товар был очень волатильным.

ОРУЖИЕ

На позиции Больших Хеджеров, Больших Спекулянтов и Юридических Лиц Мосбиржи мы наложим индикатор RSI.Когда было много закупок, то график становится зеленым, когда было много продаж, то график становится красным.

А теперь мы эти сигналы наложим на Цену Палладия по очереди и посмотрим на результат.

1) Сигналы на цене фьючерса Палладия Больших Хеджеров

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Поведенческий Анализ: Валютный рынок. Как торгуют Юридические и Физические лица валютными парами ?

04 апреля 2024, 13:58
|
mscinsider

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило с ключевыми валютными парами, — хочется поделиться с вами интересными результатами. Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт».

1) График чистых позиций юридических лиц USD/RUB

2) График чистых позиций физических лиц USD/RUB

( Читать дальше )

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Открытый Интерес: Индекс PTC. Почему полезно знать не в одной ли ты лодке с физическими лицами ?

03 апреля 2024, 19:33
|
mscinsider

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило в индексе PTC, хочется поделиться с вами интересными результатами.

Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт».

1) График чистых позиций юридических лиц

2) График чистых позиций физических лиц

( Читать дальше )

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Индекс Мосбиржи: Рост закончился, близится коррекция ? Что делают юридические и физические лица ?

03 апреля 2024, 19:07
|
mscinsider

Давайте для начала посмотрим на цену индекса Мосбиржи. С октября 2022 года индекс стремительно рос, отыгрывая потери с момента СВО.

1) Цена индекса Мосбиржи с октября 2022 года по 1 апреля 2024

Индекс Мосбиржи: Рост закончился, близится коррекция ? Что делают юридические и физические лица ?

Теперь давайте посмотрим на открытый интерес юридических и физических лиц во фьючерсе индекса Мосбиржи на этот же срок.

2) График позиций «лонг» и «шорт» юридических лиц во фьючерсе индекса Мосбиржи

( Читать дальше )

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

Открытый Интерес на срочном рынке металлов. Куда движется рынок ? Золото, Серебро, Платина, Палладий.

02 апреля 2024, 16:05
|
mscinsider

Есть данные по Открытому Интересу на МосБирже. Появляется чувство что рынок металлов начал просыпаться,- давайте посмотрим что делают на срочном рынке физические, а что юридические лица. Данные ниже это чистые позиции(«лонг» позиции минус «шорт» позиции).

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота

2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу золота

( Читать дальше )

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
золото,
серебро,
платина,
Палладий

Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсах акций? Сравнение

01 апреля 2024, 21:24
|
mscinsider

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций.
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк

Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсах акций? Сравнение

Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции.

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Поведенческий анализ: Какой будет доход, если следовать за позициями юридических лиц на рынке Мосбиржи?

01 апреля 2024, 16:29
|
mscinsider

Бэктест стратегии на примере природного газа, палладия, Сбербанка и Индекса Мосбиржи. Платформа mscinsider.com

На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я подумал что это даёт российскому рынку огромное преимущество. Ведь если отчеты COT(commitment of traders) выходят с задержкой (отчитываются все во вторник, а отчеты выходят в птц), то у нас они ежедневные и даже можно наблюдать за позициями ежеминутно. Давайте сделаем бэктест трейдинговой стратегии которую я придумал на основе ОИ на нескольких примерах и посмотрим есть ли от них толк.

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И ОБЪЯСНЕНИЕ СТРАТЕГИИ
1)Для начала делаем позиции чистыми («лонг» минус «шорт» позиции) по позициям юридических и физических лиц.
2)После мы используем индикатор RSI на эти позиции чтобы уловить экстремальные закупы и перепродажу в позициях.
3)Эти сигналы мы накладываем на цену для того чтобы визуально видеть на цене когда были сильные закупы и продажи. Они выделены зеленым и красным цветом соответственно.

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

← туда12 3 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги