Доброго здоровья друзья. 
я не ушел, я тут, но тут меня нет и не будет. 

смартлаб в последнее время начал занимать у меня значительную часть моей жизни, получается как то нехорошо:
кто то на смартлабе не прав — надо найти и потролить ))) и поскольку сижу весь день за графиками, то свободное время тратится не на самосовершенствование а на смартлаб. 

так что всем успехов в торговле, также приношу всем свои искренние извинения если кого либо задел или обидел. 

по питанию — продолжаю сыроедить — пару раз пробовал кушать вареную пищу 
1е ощущение — температурный удар по каждой клеточке — горячая пища уже не воспринимается организмом. 
2е варил картошку — еле съел… настолько не вкусно, одно дело кушать сырой продукт — сочный, яркий по вкусу, живой и совсем другое есть мертвый свареный продукт который отдал все во время варки воде, в котором температурой уничтожены все ферменты, сок продукта претерпел физиологические изменения, жевал картофелину как кусок пластилина… в общем жуть )) 

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Не умея программировать, я ощущаю себя неполноценным человеком. Это всё равно что не знать английского языка в современном мире. Вообще, я закончил политех, факультет тех. кибернетики, поэтому программировать обязан был по определению. Но не пошло. Как я программировал в универе? 

1. был у нас предмет ТПП. Теория технология программирования. Вёл его замдекана Евдокимов Виктор Евгеньевич. Так вёл, как будто всё уже давно умеют программировать и иногда шутил. Но проблема была в том, что все кто сидел на лекции на первом курсе, действительно похоже умели программировать, а я один сидел и ни черта не мог понять.
 
Я даж тогда карикатуру нарисовал про лекции по ТПП:


2. был у нас предмет компьютерная графика. Вёл Сальников Вячеслав Юрьевич. Там были жесткие лабы и это был единственный раз, когда я реально был вынужден чего-то программировать на C++. Сальников был норм препод, я ничерта не понимал, как всегда, но можно было растопить лёд кое-как.

3. был у нас предмет по микропроцессоррам. Лобан Валерий Иванович. Я едва успевал чото делать. Помню свой шок, когда для какой-то лабы он сказал невзначай — ну а тут вам надо налабать драйвер на ассемблере, чтобы подключить микропроц к компу. Тут я ваще в осадок выпал. Как я это в состоянии сделать? Меня этому никто не учил! Нет же никаких книг и инструкций на эту тему!!! Где узнать как это сделать? Купил даже какую-то толстую книгу по ассемблеру, прочел страниц 30, и забросил....


( Читать дальше )

Я не припомню, когда последний раз чтение меня так увлекало. Отличная книга, очень интересная. Прочёл за 3 дня. Несмотря на то, что написана она главным редактором антипутинского телеканала «Дождь», надо отдать автору должное — написана она очень объективно, в отличие от произведений видных российских оппозиционеров.

Что дает книга? В общем-то новой информации там для меня не так много, но книга помогает лучше структурировать в голове российский политический ландшафт. Что делает книгу особенно интересной, так это то, что повествование как раз затрагивает период моего погружения в информационное поле и заполняет существующие пробелы. В целом, намёки книги совпадают с тем, какого мнения я придерживался до её прочтения.
Но хочу вначале написать о том, что нового я узнал:

• 2004-2005 годы стали поворотными в истории России. «Либералы» уступили «силовикам», клан начал набирать мощь, а Россия начала делать ставку на становление мировой энергетической сверхдержавой. Естественно данная модель работает только до тех пор, пока цены на энергоносители высокие:)
• Все политические партии России создавались Сурковым. Новую политическую партию можно создать только если будет одобрение Кремля. Потому что дело это дорогостоящее, бабок бизнес открыто не даст, потому что боится Кремля, а чтобы создать видимую конкуренцию во власти, создание новых политических партий происходит только с одобрения сверху.
• Сечин очень трудолюбивый человек. Почти терминатор.
• В конфликте акционеров ГМК Норникель Сечин был на стороне Потанина
• Сергей Глазьев в начале курировал ситуацию по Восточной Украине, но увлекся в желании создать там самостоятельное государство, в итоге его оттуда отстранили.
• Ещё одним новым моментом для меня стало инфа о том, что Медведев в годы своего президентства вошёл во вкус и уверовал в то, что сможет остаться у власти и нарастить своё влияние, после чего с позором был-таки отодвинут на 2й план (кстати после чего резко сократилось число его показов по ТВ). 
• Ну и интересная история с Кадыровым с марта 2014. Но это вы уже сами узнаете, прочитав книжку;-)

Вообще, книга идёт действительно как такой объективный учебник по истории. Что интересно, что в ней раскрываются некоторые причинно-следственные связи, которых я не знал. То есть новости вроде такие помню, а с чего там все началось, почему так получилось — это я был не в курсе. 
Этот учебник по истории охватывает срок, в течение которого у власти находится Владимир Путин. Конечно ни для кого ни секрет, что все ключевые места в российской власти и ключевых госкомпаниях занимают люди, связанные с Путиным, и лично им назначенные. Главный принцип — лояльность, преданность. Это дает им защиту. Это то, что называется вертикаль власти. С точки зрения логики данный механизм в высшей степени неэффективен, поскольку 

( Читать дальше )

Сегодня я расскажу как в условиях нестабильности ПРАВИЛЬНО шортить доллар. 

Сразу скажу это будет работать для тех, у кого есть физически купленная валюта и намерение ее продать чтобы постараться откупить подешевле.

Допустим у вас есть 10 тыс. долларов, и вы, видя курс выше 70, хотите их продать.

самый простой вариант это продать в обменнике — так сделает большинство, но это самый не эфективный способ, во-первых из-за спреда, во-вторых из-за риска что случится какой нибдуь нежданчик и валюта вырастет на 10 руб. и выше за 1 день.


второй вариант это зашортить СИ. способ куда лучше первого, но он несет в себе большой риск в случае роста валюты.

Самый лучший вариант на мой взгляд, это шортить си и использовать опционы. 

Пример.

У вас есть 10 тыс долларов наличных, цена на споте 70.6 — это максимум за что вы их продадите, минус 0.5-1% пока они будут месяц лежать у брокера. если вы продадите в банке то потеряете на спреде.  Итого в среднем при курсе 70.6 Вы реально продадите доллар по 70 руб. при очень хорошем раскладе.

( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

 Приветствую. Посмотрел, что есть несколько интересных программ для визуализации и построения данных. Две из них — это R и RapidMiner… у меня вопрос к знающим. Что лучше? Какая программа быстрее? И чем они отличаются принципиально от Экселя, если эксель может в принципе выполнять задачи по построению графиков, и работой с данными?

Сам я на рынке не так давно. В 2013, за день до своего дня рождения, сделал себе подарок, завел счет у брокера сбербанк.
Начал с небольшой суммы 20000, тупо попробовать. С тех пор стал знакомится с терминалом и рынком)), на первых парах путал кнопки)
Бывало хотел купить — получалось продать или наоборот, дошел до того, что насмотревшись всяких ЛЧИшников пробовал скальпировать,
установил привод и думал счас я вам покажу 1000%!!! но энтузиазм быстро иссяк, так же как и депо)).
В общем слил половину примерно через пару месяцев и вывел остальное, испугавшись, решил передохнуть.
Сделав паузу, проанализировав свои ошибки, ну и накопив немного навыка и средств на второе депо, примерно через год, вновь пришел на рынок.
К тому времени стартовал ЛЧИ14, брокер уговорил зарегаться, ну я подумал, а почему бы и нет, решился.
Да, год без торгов, не прошел зря, я все ломал голову как оно(Биржа) это работает.

( Читать дальше )

 Добрый день! Несколько дней назад опубликовал статью небольшую: http://smart-lab.ru/blog/292411.php

Сегодня как продолжение этой статьи попробую опубликовать, как в реальных условиях я пользуюсь своим методом. Может кому-то из вас это будет интересно...

Итак как я писал в прошлой статье, моя работа основана на ведении статистики индекса РТС по 2 критериям (количество дней роста/падения за период и % роста и падения за этот-же период). так-же я гвооврил что по моему мнению — каждый период стремится к балансу по этим критериям. Считаю, что на текущий момент мы идем к балансу за квартал текущий, и на основании этого делаю рассчет-прогноз.

Ниже я привожу пример, в каком виде я веду статистику:

Статистика по дням и % соотношению движения индекса РТС за ноябрь/декабрь 2015г.

Соотношение дней роста к дням падения

Соотношение дней в %

( Читать дальше )

Продолжение ... 

Первая часть здесь: "Отраслевой анализ российского рынка облигаций" 

Часть II

...

Отраслевая доходность размещения облигаций по сроку в 2015 году выглядит следующим образом:

 
Анализ размещения по сроку в отраслевом разрезе текущего года уже даёт разброс средней доходности в 7 процентных пункта — от 9,3%  до 16,5%.

При этом не менее, интересным выглядит общая картина исторической средней доходности в отраслевом разрезе за весь анализируемый период:

( Читать дальше )