Сегодня поговорим про разницу между IServer (интерфейс) и AServer (абстрактный класс) внутри Os Engine. Зачем они в проекте и как появились?

Это часть серии постов «Коннекторы к OsEngine», в которой мы с нашими читателями учимся быть не просто алготрейдерами, но и настоящими программистами, а многие из них станут ими, навсегда, изменив свою жизнь к лучшему.  Пролетарии СмартЛаба, присоединяйтесь!

Упрощённая схема работы с конечной реализацией сервера из любого робота в OsEngine:

 

1 IServer.

IServer – интерфейс для доступа к реализациям серверов почти во всём проекте. Нужен для того, чтобы унифицировать методы и свойства, нужные для роботов и OsData.

 

( Читать дальше )

 🔹Никель. Мы пересмотрели прогноз профицита на рынке в 2023 г. в сторону увеличения с более чем 200 тыс. т до свыше 250 тыс. т никеля, причем основная его часть придется на низкосортный никель. Это объясняется в первую очередь более низким, чем ожидалось, потреблением никеля в секторе аккумуляторных батарей. Мы прогнозируем, что из-за избыточного предложения низкосортного никеля в 2024 г. на рынке сохранится профицит в размере более 190 тыс. т никеля.

🔹Палладий. Мы пересмотрели прогноз дефицита на рынке палладия в 2023 г. с 0,2 до 0,9 млн тр. ун. В первую очередь из-за пересмотра прогноза вторичного производства с роста на 9% на снижение на 15%. В то же время небольшое сокращение по сравнению с ожиданиями первичного производства в Северной Америке будет компенсировано падением спроса в сегменте электроники. В 2024 г. мы ожидаем, что дефицит на рынке палладия сократится до 0,4 млн тр. ун. на фоне восстановления вторичного производства.

🔹Платина. Мы пересмотрели прогноз по рынку платины в 2023 г.

( Читать дальше )

Часть 1. Считаем НКД (накопленный купонный доход)

Мало кто из частных инвесторов заморачивается ведением своего портфеля. Конечно, это неправильно, но вполне можно понять. Слишком много времени уходит на учет, а его всегда и всем не хватает. Поэтому и доверяют своему торговому приложению. Но не видя картинки в целом, очень трудно принимать как стратегические, так и тактические решения по портфелю.

Сейчас есть приложения, которые помогают вести портфель. Они не бесплатные, но порядок в портфеле того стоит.

Но я хотела рассказать о тои, как можно вести облигационный портфель в Excel. Какие есть специализированные функции для этого. Возможно, кому-то это будет полезно.

Рассмотрим в качестве примера выпуск УральскаяСталь-БО-001Р-02. Какая информация о бумаге нам может понадобиться?

Для начала:

• Наименование
• ISIN
• Дата погашения
• Купон
• Начало купонного периода
• Окончание купонного периода
• Количество купонов в год

 

 

В нашем случае это будет выглядеть таким образом.

( Читать дальше )

   Приятно видеть как опытные и успешные трейдеры один за одним приоткрывают частицы своих граалей в плане познаний о пользе или отсутствия оной от использования МА-шек в торговле. Признаюсь, несколько боязно под давлением авторитета их успешного успеха даже заикаться на эту тему. Но я попробую внести так сказать немного ясности в народные массы. 
   Итак, вкратце вспомним что такое скользящая средняя (на примере экспоненциальной) — для тех, кто не задумывается о ее сути, а использует ее в классическом духе «все побежали, и я побежал».
                    EMA(i) =  EMA(i-1) + 2/(1+n) * [Ц(i) -  EMA(i-1)]         (1)
   где:  EMA(i) — значение скользящей средней на интервале i, n — период средней, Ц(i) — цена на интервале i.
   А теперь представим такую упрощенную ситуацию: на интервале i-1 цена Ц(i-1) и значение средней EMA(i-1) почти равны, но цена выше на d пунктов. Что должно произойти, чтобы на i-ом интервале значение средней EMA(i) стало выше, чем значение цены Ц(i)? Запишем это так:

( Читать дальше )

На своем стенде форума FINOPOLIS в этом году мы показали ряд полезных сервисов и продуктов. Решили немного рассказать о них вам.  

• Trade Radar — информационно-аналитический терминал позволит компаниям и госорганам получать данные о состоянии рынка и совершать сделки.

• Datashop — маркетплейс финансовой информации и сервисов, единая точка доступа к передовым дата-продуктам Московской биржи и партнеров. В маркетплейсе будут представлены как бесплатные, так и платные данные и специализированные продукты для юридических и физических лиц. Планируем запустить в следующем году. 

• Market Vision — приложение для частных инвесторов, которое поможет оценить картину рынка, отслеживать инвестиционную эффективность портфеля, оптимизировать его, а также сравнивать и подбирать разные инвестиционные инструменты. 

• Compliance tool — универсальный инструмент внутреннего контроля. Встроенный искусственный интеллект поможет оценить риски, проанализировать транзакции, что сделает эффективнее работу комплаенс-служб, риск-менеджеров и других подразделений, ответственных за выявление недобросовестных практик.  

( Читать дальше )

Облигации. ОФЗ с постоянным доходом vs ОФЗ-флоутеров

Ранее мы в общих чертах описали различные виды флоутеров (здесь и здесь), их преимущества и недостатки. Сегодня хотим сравнить потенциальную доходность вложений в ОФЗ-ПД (с постоянным купонном) и ОФЗ-ПК (новые флоутеры с привязкой к Ruonia с 7-дневным лагом) за последние 10 лет (практически 11), начиная с 2013 года.

Вводные данные

Для сравнения в качестве ОФЗ-ПД возьмем индекс государственных облигаций полной доходности RGBITR, который рассматривали вчера. Что касается новых ОФЗ-ПК, то Минфин начал их размещать только в 2020 году. Но так как их купонная ставка зависит от динамики Ruonia с 7-дневным лагом, то посчитать потенциальную доходность вложений за предыдущие годы не составило большого труда.

Небольшое напоминание про ОФЗ-ПК. Есть два вида ОФЗ-ПК, которые условно называют старыми (прекратили выпуск, но еще обращаются) и новыми (выпускаются с 2020 года). В старых ОФЗ-ПК купон «фиксированный» (известный на момент начала купонного периода) и определяется как средняя ставка Ruonia за период: полгода до начала купонного периода — дата начала купонного периода.

( Читать дальше )

Татнефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 года. Уже можно констатировать факт того, что компания адаптировалась к новым реалиям и воспользовалась текущей обстановкой на нефтяном рынке. Результаты получились вполне себе добротными и ожидаемыми, почему? Сырьё подорожало и не заметило потолка цен G7 в $60 за баррель, рубль ослаб по отношению к другим валютам, как итог рублёвая цена бочки Urals в III квартале составила — 7000₽ (67% г/г). Перейдём же к основным показателям компании:

🛢 Выручка: за 9 месяцев 900₽ млрд (-10% г/г), за III квартал 368₽ млрд (+28% г/г)

🛢 Чистая прибыль: за 9 месяцев 208₽ млрд (+13% г/г), за III квартал 80₽ млрд (+150% г/г)

🛢 Операционная прибыль: за 9 месяцев 214₽ млрд (-27% г/г), за III квартал 93₽ млрд (+42% г/г)

Что можно отметить и какие странности вскрылись при разборе отчёта?

🗣 Татнефть продолжает наращивать на счетах кэш — 142,1₽ млрд, при этом долг составляет всего — 37₽ млрд (долгосрочных займов компания не имеет), как вы понимаете чисты долг отрицательный, с учётом денежной позиции компании, могут произойти сюрпризы в дивидендных выплатах.

( Читать дальше )

Не все трейдеры используют в торговле дневник, многим кажется, что это зря потраченное время. Но в действительности дневник трейдера — один из самых важных моментов на этапе обучения. И не только.

В этой статье мы расскажем о том, как работает дневник трейдера и как он влияет на торговые результаты.

Что такое дневник трейдера?

Дневник трейдера — это тетрадь (иногда даже специально разработанная), в которой трейдер подробно прописывает, как прошла торговая сессия. Частота совершения сделок, инструменты, точки входа и выхода, соотношение убыточных, нулевых и прибыльных сделок, профит-фактор, стоп-лосс.

В дневнике можно прописать время выхода новостей и реакцию рынка на эти новости, записать свои эмоции в тот или иной момент, выписать какие-либо прогнозы и предположения.

Преимущества дневника трейдера

• Вы фиксируете свои сделки на бумаге, а не просто в памяти. Без записей невозможно отследить свои ошибки и верные решения. Ведение дневника помогает постоянно анализировать свое поведение в рынке и в конечном итоге выработать рабочую стратегию торговли.

( Читать дальше )

Меня зовут Виктор Кох, я портфолио менеджер, а также человек, который несколько лет проработал внутри крупных SEC-аккредитованных брокеров, в том числе за моей спиной взаимодействие с Nasdaq Private Market. Мы собрались командой из лучших специалистов в отрасли, чтобы проанализировать ситуацию, которая происходит с SPB биржей.

Мы решили потратить десятки часов для погружения в детали и описать наше понимание относительно санкций.
Заранее просим соблюдать правила приличия, сохранять позитивное и рациональное мышление даже в такой сложной момент для всех. 

⚠️Данное сообщение направлено НЕ для очернения репутации какой-либо стороны и НЕ должно быть использовано в качестве инструмента дискредитации тех или иных лиц/компаний. Для полноты понимания перед тем как написать данный пост мы провели ряд переговоров с десятками независимых экспертов из индустрии, в том числе с отделом compliance в EuroClear и получили обратную связь от BNYM. У нас нет никакого интереса дублировать информацию, которая всем и так известна, а есть цель подобраться ближе к проблеме, изучить её, найти выход из ситуации.

( Читать дальше )

Статья о том, как и где получить продвинутые знания по языку программирования Си Шарп. Знания практические, те что научат Вас писать довольно сложный код. И помогут разобраться в некоторых сложных концепциях.

Важно! Это – серия статьей. Начинать изучать программирование с нуля, с неё начинать не нужно. Оглавление серии будет в самом низу поста.

 

Рис. 1. Ты и сам не заметишь перехода…

 

Что уже у Вас должно быть за плечами на данном этапе?

На данном этапе Вы уже должны:

1)     Создавать переменные разными способами и точно понимать, что это такое.

2)     Полностью контролировать кавычки и области видимости в Вашей программе.

3)     Уверенно работать с циклами.

4)     Уверенно работать с операторами перехода.

5)     Осознать насколько поисковик Яндекс и Гугл важны в работе программиста.

6)     Решить 20 – 50 простецких академических задач по программированию на языке СиШарп.

( Читать дальше )