http://smoketrader.livejournal.com/50521.html

Сегодня ЦБР «предложил» рынку 190 млрд. (против 140 млрд. днем ранее)

Первый аукцион:
Спрос составил — 164,077 млрд.
Объем сделок — 164,077 млрд. (т.к. в «рамках лимита»)

Следовательно, ставка отсечения на уровне минимальной ЦБР — 5,25% (5,5% вчера)
Средневзвешенная ставка — 5,4762% (вчера 5,71%)

Минимальная ставка — 5,25% 
Максимальная ставка — 6% (кто-то «побоялся не взять»)

Первая «нога» — сегодня (отдал бумаги, получил деньги)
Вторая «нога» — 14.05.2012 (вернул деньги, отдали бумаги)

Свопы — не торгуются...

МБК 2-й круг:
5,25-6% утром
5,5-6% после аукциона

5,35% привлечение сейчас (12:00)

РЕПО: 5,75%

Новое на аукционе:

Исходя из нового регламента на 14-18 мая можно сделать вывод, что либо участники аукциона не успевают выставить заявки, либо ЦБР хочет по максимуму «оттягивать» момент «отсечения».

14.05 — Овернайт — S0, Z0, Rb 
Сбор заявок — 10:45-11:15 и 14:45-15:15
Ввод ставки отсечения — 11:30-12:55 и 15:30-17:00

15.05 - Овернайт — S0, Z0, Rb 
Сбор заявок — 10:45-11:15 и 14:45-15:15
Ввод ставки отсечения — 11:30-12:40 и 15:30-17:00

15.05 — Недельный — S01
Сбор заявок — 12:45-13:15
Ввод ставки отсечения — 13:30-14:30

Далее: http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/DKP/120511_165933repo-reglamen.htm

Собственно, я тут как-то «пророчил», что будем мы торговать «кругласутошно»… Но реальность оказалась еще более «пессимистичной»:

«Главное финансовое ведомство России выступило с инициативой изменения режима работы отечественных бирж. Как полагают аналитики, основная цель Минфина напрямую связана с концепцией создания в России Международного финансового центра, которая требует от российских финансистов во многом подстроиться под западных коллег. Торги на западных биржах в начале января продолжаются в обычном режиме, там трейдеры уходят на рождественские каникулы в 20-х числах декабря.

Российские трейдеры отдыхают вместе с соотечественниками с 1 по 10 января. Это несовпадение приводит к разрыву на российских торговых площадках между ценой закрытия перед новым годом и ценой открытия после окончания праздничных дней...

Биржа РТС — »Из-за длинного перерыва растет риск неисполнения обязательств участниками торгов, что повышает системный риск по рынку". 

( Читать дальше )