Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:


( Читать дальше )

Что ни пост — то «стаканы стали пустые, ликвидности нет».
Так ли это? Везде ли это?
По моим измерениям это не совсем так.
Замеренные проскальзывания от целевой цены «по рынку» в ри:

В си:


( Читать дальше )

В своем посте коллега @ВПК России — лучший  предложил формулу грааля (без учета издержек) на минутках.
Цитата:

Все это работает на коротком таймфрейме (1 min и ниже).
Любой резидент СЛ за 5 мин в Excel может проверить, что этот индикатор работает в плюс на любом активе. Более того, если ему лично претит Excel, он может проверить тот же факт в C#, Python, R, Matlab etc. В любом случае, много времени такой тест не занимает.

Тест сделан на основе итогового комментария:

Код в моём тестере получился такой:

if(sys==«id»)
{
h1=cls[n-1]-cls[n-2]
h2=cls[n-2]-cls[n-3]
h3=cls[n-3]-cls[n-4]
h4=cls[n-4]-cls[n-5]
i=h1*(h1*h4-h2*h3) + h2*(h2*h2-h1*h3)

if(i>=0) inl=T
if(i<0) outl=T
}

Далее кумулятивные эквити на минутках за 2020 год с данных мосбиржи без учета издержек.

РИ в пунктах:

Си в рублях:

Золото в долларах:


Так и должно быть или я что-то сделал не так?

Я тоже хочу на пенсию в 35.
Поэтому решил посчитать, какие возможности для этого давал наш рынок в прошлом по акциям и облигациям с 2003 года по н.вр.
MCFTR говорит, что в акциях после налогов и торговых издержек можно было получить не более
=0.85*((4781/331)^(1/19)-1)=12,8% годовых.
RGBITR говорит, что в облигациях можно было рассчитывать на не более
=0.85*((480/114)^(1/19)-1)=6,7% годовых.

С одной стороны, совсем не густо.
С другой стороны, доходность положительная в обоих классах активов.

Выводы: с выводами тут не густо. Нужны хорошие вводы и крепкие нервы.

Теперь спекуляции. Оценок тут не будет кроме общеизвестного: в «среднем по больнице» спекуляции дают отрицательную среднегодовую доходность.

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

( Читать дальше )

Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.

На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:

или вот так:


( Читать дальше )

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:

Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.

Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.

Первая система:

А вот так она на сбере:


( Читать дальше )

Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:

В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)

Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.

Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:


( Читать дальше )

Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:























































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.

( Читать дальше )