Коллеги! У меня руки дошли до… автоматизации торговли фьючами из под сбербанка… всё шло гуд-гудом… и вдруг везде прошли сделки, а под сбером тишина… Долго не мог ничего понять… чувствовал себя полным идиотом пока не заглянул в сообщения:
















Ибо у меня стоит в скрипте:

["EXPIRY_DATE"] = "GTC"

Собственно, два вопроса:
1. Это у всех так, что в сбере нельзя делать стоп-заявку по типу до отмены? Для меня это новость… под всеми квиками у всех брокеров работает GTC без проблем.
2. Можно ли это как-то вылечить, чтобы пользоваться GTC?

1. Шорт стоит примерно столько же (по порядку величин) сколько и среднегодовая доходность сбера B&H за 20 лет.
2. Очевидно, что мы не можем отрицать возможности заработка на шорте, но, если это плохо получается от лонга, то ожидать, что это получится от шорта — наивная глупость.
3. Плохо зарабатывать от лонга это пытаться словить альфу, но не превзойти среднегодовые 20-30% сбера в B&H. Хотя тут можно поспорить.
4. Бывали времена, когда сбер за год успевал удвоиться, утроиться, учетвериться и не только.
5. Если предположить, что сбер за ближайший год удвоится, то дойдет до 500 рублей. Это вполне реально, хотя и не гарантировано.
6. Шорт сбера через фьюч даст преимущество перед шортом спота только при длительном удержании шорта (более недели хотя бы).

Вывод: ну нафига его шортить?
Активно распространяемая мысль о том, что крут тот трейдер, который умеет заработать от шорта, это любопытная мысль. Например, у меня от шорта почти не получается зарабатывать системно. Поэтому я согласен с таким тезисом. Но не вижу смысла играть от шорта, когда актив упорно растет и растет.

Скорейшая схема разорения: усреднять шорт сбера.

Не забавы ради, а для пользы продолжаю коллекционировать брокеров.
Настал черед воспользоваться услугами и возможностями этого монстра:)
Клиентом традиционного банковского обслуживания в сбере я являюсь более 10 лет и всем доволен.

Открытие брокерского счета потребовало моего физического присутствия в одном из обычных офисов.
Всё заняло не более 10 минут.

Далее на следующие сутки мне пришли все необходимые данные для авторизации в торговых системах, которые на следующий день после открытия счета полностью функционировали: квик, вебквик, сбер-инвестор (всё бесплатно) с единого логина-пароля, но одновременно ко всем средствам коннектиться нельзя.

В этот же (следующий после подписания бумаг) день я перевел денюжку через сбербанк-онлайн на счет. Без комиссий. Деньги увидел уже через 30 минут.

Счета в брокерском сбере раздельные, никакого кросс-маржирования и взаимного сальдирования тут не увидеть.

Комиссии на срочке маленькие. Комиссии на фонде большие.

Ничего негативного, всё понравилось. Почти не спамят сообщениями.

Буду исследовать его в действии.

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )

Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:













На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.

Для движений вверх получилось следующее:


( Читать дальше )

Не то, чтобы дарю грааль.
На рынке всё хорошо.
Поэтому немного исследований почти сферического коня почти в вакууме.

Смысл топика скорее в том, чтобы показать, какого типа память присуща биржевым данным и какой может быть торговая система, основанная на такой памяти.

Исходные данные — обычные часовые бары по акциям Сбербанка, для которых строится средняя цена.

Подход:
1. Рассматриваем группы часовых баров по 9 штук, отражающих скользящий день. 
2. Предполагаем, что группы баров, кончающихся в одни и те же часы, в среднем должны быть похожи.
3. Выбираем глубину предыстории (2-3-4 месяца), в которой будем находить похожие вектора.
4. Для данного текущего вектора находим в прошлом похожие вектора (скажем 10-15 штук), для которых мы знаем, каким был следующий часовой бар. По ним делаем оценку (можно среднее, можно авторегрессию, можно всё, что угодно) следующего бара для нашего текущего.
5. Принимаем решение о входе (не-входе) в ту или иную позицию на один час.

( Читать дальше )

А ведь как хорошо было в день Трампа:)























А чего сбер так и не вырос за вчерашний день?
Министр?
Звезды?
Бури?

З.Ы. Кому интересно:
1. Тслаб 2 работает. Довольно стабильно. Это радует.
2. Just2Trade (Whotrades) как брокер работает плохо. Мало того, что у них допотопная версия транзака и сервак в Германии,
почти каждый день какие-то глюки. Например, вчера несколько часов не принимались заявки с сообщением: «нехватка средств по лимитам клиента» при том, что ГО позиции было в пять раз меньше средств на счете. Потом исправили....
3. Купил коннектор к whotrades у тслаба — работает. Но только в версии 1.2. Второй тслаб подцепить не удалось.
4. В ближайшей перспективе еще у экзанте счет откроем. Кто уже имеет опыт алготорговли через экзанте при помощи тслаба,
отзовитесь — как оно?

З.З.Ы. Всем хорошего настроения:)

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.


























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).

( Читать дальше )

Немного статистики для понимания общей картины.

Если построить потиковые графики и сравнить их с симметричным биномиальным случайным блужданием, то на глаз отличий не видно и по общим описательным статистикам отличий также заметить не получится. Это стало уже достаточно общим местом. Основной вывод из этого состоит в том, что тренд с точки зрения изменений цены это такой миф, поскольку тренды могут генироваться в случайном блуждании еще легче, чем глаз увидит эти тренды в реальной цене.

Однако, для визуализации этого феномена позволю себе привести пару картинок:




























( Читать дальше )