Рынок получил новую порцию оптимизма. Не факт, что сегодня не повторится вчерашняя смена настроений.
Правда сегодня выступление самого главы ФРС, а ФРС редко обижает рынок.
 
Мы топчем вновь и вновь уровень 2068. Отличный уровень для продажи. Я даже рискну дотянуть до 2070 и оттуда продать с целью 2063 (сколько же раз мы тут были за последние дни!). 
Я не думаю, что будет полное дежавю, но продажи будут. 
Поэтому продам 2070 с целью 2063. Если все пойдет не так, то куплю выше 2076. 

Покупки буду делать от 2060-2062 с целью 2070 и выше. Госпожа Йеллен будет говорить и вселять в рынок оптимизм. Но не выше 2075, не выше.

Дневной трейдинг на фьючерсах не имеет ограничений по размеру капитала и не подлежит регулированию согласно Day Trading Rule. Выбор фьючерсных контрактов по величине Initial Margin довольно широк. Поэтому трейдер с капиталом в $2000 может торговать фьючерс на соевое масло, размер маржи на который равен $1100. Такой капитал для работы с этим контрактом можно считать вполне разумным с точки зрения запаса свободных средств. При этом доходность в размере 6-10% не является большой проблемой.

На мой взгляд, получение прибыли внутри дня, когда движения БА просматривается лучше, нежели на длительном участке времени, является очень выгодным и эффективным видом работы на рынке. Для меня дневной трейдинг понятен, оправдан и логичен. При этом в зависимости от потребностей трейдера и от склонности его характера, время работы может быть непродолжительным и в любое время суток, так как фьючерсные контракты торгуются практически круглосуточно. 

Методы работы могут быть разными. Они обусловлены склонностью характера трейдера, его знаниями и опытом работы на рынке и, конечно, размером его капитала. Самое сложное — выходить из позиции с убытками. Это противоестественно человеческой психике: добровольно терять там, где рассчитываешь получить прибыль. При этом волатильность рынка заставляет нести убытки тех, кто воспитан на правиле «режь убытки!». Каждый трейдер сам решает, резать или нет, и если есть запас времени в виде свободных денег, то трейдер имеет больше  возможности получить прибыль. 

( Читать дальше )

Прошу прощения, я опоздала не работу). 
Сейчас все на рынке прекрасно). Те, кто поставил вчером по моей рекомендации на падение индекса S&P, закрылись в хорошем плюсе днем и утром.


Разумеется, рынок сейчас будут выкупать. И важно определить уровни, от которых это будет осуществляться. Повод для выкупа есть — это предстоящая публикация протоколов предыдущего заседания комитета по открытым рынкам. Сейчас я думаю купить ES на уровне 2052-2053 с целью 2061-2063. Потом еще купить 2058 с целью 2069. Этого будет довольно на сегодня. Желательно выйти до 21.00 мск.

Пока писала, рынок ушел вверх и сейчас уже 2056. Я оставляю цель по входу 2053. За рынком лучше не бегать) 

Рынок дает возможность взять прибыль от роста сегодня. Пока никакого позитива нет, но как часто бывает в отсутствии важной статистики, рынок считает, что это повод к росту. Я на это рассчитываю. Кроме прочего любое незначительное событие в ЕС тоже быдет расценено как повод к росту. Должен же Ципрас хоть что-то сказать).

Буду покупать на просадке ESU15 от 2063-2062. Но не думаю, что упадет ниже 2058. Цель 2075.
Усреднение на  2053
 

Покупаю к открытию рынка ESU15 2050-2051 с целью 2058.50 и выше. Усреднение 2045.

Потом возможны продажи от 2063 с целью 2053, но только после выхода статистики в 17.00 м.в.

Среди трейдеров есть два широко распространенных мифа о рынке производных бумаг: миф «маркет-мейкера» и миф «спроса/предложения».
Я думаю, эти мифы идут от опыта работы на неразвитом рынке.

Цена производного контракта (дериватива) находится в зависимости от изменения стоимости актива (БА), лежащего в основе этого дериватива, а НЕ от волюнтаризма маркет-мейкера. Это просто. Мера этой зависимости от цены БА может быть разной, но для дериватива эта зависимость — главный фактор, определяющий его цену.

Работая с коллегами на высоколиквидных фьючерсах и на фьючерсных опционах, я невольно отмечаю у них устоявшиеся привыки мышления, которые никак не связаны с формированием цен на деривативы. Трейдинг — занятие мыслительное, от образа мыслей, от понимания процесса зависит все. Когда трейдер не понимает механизм формирования цены бумаги, которую он торгует, то он не понимает процесса работы с этой бумагой и создает для своих денег дополнительный риск — риск невежественного трейдера.

Что бы вам ни говорили о фьючерсах «представители фьючерсных брокеров», но мы тут все спекулянты, а спекулянты работают с бумагами на товарно-сырьевом рынке, а не с товарами. Фьючерсные контракты — это бумаги, то есть полностью обратимые стандартизированные обязательства с очень низкими издержками. Для спекулянта важно понимать нюансы торговли с этими бумагами.

Схематично устройство биржи можно представить таким образом.
СМЕ — это в настоящее время (раньше это была НКО) коммерческая корпорация, СРО, члены которой (физические лица) являются ее акционерами. На товарно-сырьевой бирже есть три вида членов.
Первые

( Читать дальше )

Я думаю, сегодня будет не очень волатильная сессия. Никто не станет закупаться под этот выходной из опасений риска понедельника. Возможны распродажи в начале сессии и в конце.
Предполагаю на открытии купить 2070-2071 и ниже, чтобы закрыть продажу на 2076-2077. Потом продать на уровне 2077 и выше и купить 2070 и ниже.

Подвела итоги работы с публикацией на смарте. Сегодня шестой день. Результат за пять дней:

( Читать дальше )

Сейчас фьючерс вырос и завис буквально на цене близко к 2070-2071. Сформировался треугольник, и варинты выхода из него возможны как вверх, так и вниз. Вверх-  на уровень 2075 и чуть выше, вниз — на уровень 2066.
 
Вариант, что цена сходит вверх на открытии до 2074-2075, а потом будут брать прибыль, очень вероятен. Поэтому я продам 2074 1/2 и куплю 2067. Более агрессивный уровень прибыли от продажи 2063 и 2060. Меня вполне устроит +7 пунктов для начала.
Если сценарий на открытии разовьется иначе и не будет движения вниз от 2075, то усреднение на уровне выше 2080.

Некоторая доля оптимизма сегодня на рынке присутствует. Но я полагаю, на открытии будет волна распродаж. Поэтому, после открытия рынка продам 1/2 от 2066-2068, цель 2056. Усреднение 2075. 


 

Люди перестали реальность воспринимать всерьез. Им кажется, что вся реальность — это разные программы на экране: переключил — бомбят Донбасс, на другой программе стреляют в Тунисе, на следующей, упал самолет, еще на другой — землетрясение… и только в реальности царит над миром вечный «спаситель» этого мира — деньги. Дадут денег Украине, Греции, ИГИЛ — всем-всем-всем выделят много-много денег и все будем жить так же хорошо, как прежде...

Это атрофирование мышления.
В то время, как разрушается и нарушается сама основа здания ЕС, на фоне этого распада и национальной трагедии за прошедшую неделю индексы французский CAC 40 вырос на впечатляющие 5,06%, а немецкий DAXК поднялся на 4,10%.

Параллельно в Китае за две недели произошло снижение индекса Shanghai Composite на 19% и только за вчерашний день индекс потерял 7.4%. На 18 июня размер маржи на ценных бумагах на рынке Китая вырос  и достиг $370 млрд. Всего с января по май 2015 года было открыто 33 миллиона новых счетов у брокеров. 

( Читать дальше )