У меня есть такое для ТС QUIK:
Выбор ставки дохода — задается в txt конфиг файле.
расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию — тоже есть.
Описание столбцов:
Exp Date — дата экспирации
Days — количество дней до экспирации
Last — цена последней сделки
Best BID — лучшая цена спроса (по ней рассчитывается Y ND и Y Bid)
Best ASK — лучшая цена предложения
Delta BID — BA — разница между лучшей ценой спроса фьючерса и лучшим предложением базовой акции
Dividends — столбец заполняется тем значением, которое вы задали в конфигурационном файле
Y ND — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса без учета дивидендов
Y NDG — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса без учета дивидендов, учитывая гарантийное обеспечение (ГО) под проданный фьючерс
Y Lst — доходность синтетической облигации по последней сделке фьючерса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами)
Y Bid — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами)
Y BidG — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами), с учетом ГО под проданный фьючерс
calc div — расчетный дивиденд по лучшему спросу на фьючерс
Пиши л.с. если нужно.