Представьте себе как работает идеальный Order Matchig Engine.
Берет из входной очереди (в идеале FIFO) ордер, сравнивает со стаканом и если есть подходящий ордер в стакане  — регистрирует сделку, если нет ставит ордер в стакан и берет следующий ордер. Если очередь пуста — просто ждет. Параметр «время» ему не нужен.

«А почему бы вообще не избавиться от всех таймфреймов и плоскости времени? Воспринимать поток ордеров просто как последовательность».

Я искренне убеждён, что это будет фатальной ошибкой.

 
Вот тут я бы не согласился. В определении текущей цены актива время не участвует никак. Тем не  менее время — важный параметр прямо связанный с ликвидностью.

bozon, 

(хорошо хоть с унитазов потребительские данные не собирают)

 Еще как собирают.

Москва заключила контракт на анализ сточных вод из школ на наркотики
www.rbc.ru/society/28/02/2022/6218cb6b9a7947ada6d503de

«Где-то там в садике одинокий Егор сидит, среди Турсунбеков и Нурланчиков, и ему даже на Пасху не с кем яйцами стукнуться!!!»

www.youtube.com/watch?v=I1bpsZnXumY

AlexGood, 

но у меня принцип

 Принципы дорого обходятся обычно…

Константин Р, 
Если все будут гнать чего надо, и пить бесплатно, это долго не продлится.
В нашей истории примеров уйма.

У Прадо книжка есть на русском (2019г). Там есть глава про бэктестинг и оценку результатов.

На kaggle.com периодически бывают задачки на поиск закономерностей в предложенных ценовых данных. Причем с солидным призовым фондом от какой-нибудь инвестиционной компании. Бывает так, что в этих данных нет никаких закономерностей ( что подтверждает подозрение в дефиците по настоящему умных людей в финансовых компаниях). Что и подтверждают получаемые  результаты. Но все равно у кого-то score выше на ничтожную величину и они получают приз...
А вот про матаппарат я ничего плохого не говорил.

С другой стороны, алготорговцы верят, что в ценах есть скрытые закономерности, которые позволяют строить устойчивые торговые системы.

ИМХО — ключевая фраза. Так не надо верить, надо проверять и выявлять эти закономерности в явном виде. А не заниматься мастурб оптимизацией.

Движки у вертолета Аурус хорошие. Pratt & Whitney веников не вяжут…

У Вас же белым по черному написано, что по этому порту подключен амиброкер.

Terminal: Представляем новый сервис — «Подписки». С ним вы сможете легко получить дополнительные услуги, которые помогут вам в трейдинге. Например, вы можете купить подписку на качественные рыночные данные от известных поставщиков

 А это где-нибудь доступно в России за рубли?

nsk54, 

Клиент А НЕ МОЖЕТ продать клиенту С!
У него С может только КУПИТЬ!

Вам точно стоит проветриться.

nsk54, 
Тогда представьте что у Вас крайне малоликвидный фьючерс на котором действуют всего три клиента:
состояние Т1:
Клиент А имеет 40 купленных контрактов
Клиент В имеет 25 проданных контрактов
Клиент С имеет 15 проданных контрактов
Т.е. куплено всего 40, продано 40, открытый интерес 80.
Проходит транзакция:
Клиент А продает клиенту С 20 контрактов
Состояние Т2:
У клиента А 20 купленных контрактов
У клиента В 25 проданных контрактов.
У клиента С 5 купленных контрактов.  
Т.е. куплено всего 25, продано 25, открытый интерес 50.

Что не так?

nsk54, 
Ну… обычно в таких случаях люди первым делом пытаются удостовериться, что их поток данных соответствует реальности на реальной бирже. Что совсем не тривиально. На форуме MQ помнится это постоянно обсуждалось.  Для этого и существуют постфактум данные.

nsk54,
Купите на бирже реестр сделок и заявок (Тип А) за конкретное время, которое Вас интересует. Там будет все подробнее.
Срочный рынок 15000р за месяц.
Или подключайтесь к Плазе и подписывайтесь на full_order_log.
Особенно полезен не до конца обезличенный открытый интерес по юрикам и физикам, который публикуется ежедневно в конце торгов.
Многие используют. Пример:
smart-lab.ru/blog/313386.php
PS:
Тех кто бла-бла-бла надо сразу фильтровать.

Кстати, Вояджер-1 еще 10 лет назад вышел в межзвездное пространство.
voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/

Вы как-нибудь в налоговой так не скажите. Типа — подумаешь — недоплатил 2%, обычная статистическая погрешность.

Ошибки у всех бывают. И за это обычно ничего не бывает.
www.forbes.ru/finansy-i-investicii/369733-vtb-po-oshibke-otchitalsya-o-milliardnyh-kreditah-vatikanu-i-car

igor12, 

QuikPy

Библиотека-обертка, которая позволяет получить доступ к функционалу QUIK из Python на основе Документации по языку LUA в QUIK и примеры — Интерпретатор языка LUA.В качестве коннектора используются доработанные скрипты LUA проекта QUIKSharp.