Структура боковой динамики практически свела на нет обвальное падение в ближайшее время. Даже выход вниз  из  текущего торгового диапазона вряд ли приведет к усилению продаж. Значимых покупок  на нашем рынке также не наблюдается. Вчерашний вечерний рост, судя по «открытому интересу» фьючерса РТС, шел исключительно за счет закрытия коротких позиций.

Пока откладываю ведение радикально-медвежьей версии (с уровнями её возобновления – см. в 3-й версии).
На текущий момент лучше играть по уровням классического технического анализа.
 
Индекс ММВБ
Пока наблюдается стабильный отбой вниз от почти горизонтальной линии сопротивления на 1456п (была поддержкой до пробоя 12 октября).
Общий даун-тренд с 14 сентября сейчас находится на уровне 1460п. Для набора длинных позиций нет никаких оснований, пока эти уровни не взяты.
12,15 и 16 октября образовано локальное «тройное дно», которое (учитывая минимум 27 сентября) трансформируется в «Двойное дно».


( Читать дальше )

Очень сложно описывать двух (и более) недельные боковики трендовыми методами, с комментариями – «еще одна заходная (коррекционная) волна.
Почти на всех графиках акций и индексов образовались некие треугольники \ клинья, с очень узкими диапазонами.
 Сегодня экспирация октябрьских опционов по акциям, в понедельник – по фьючерсу РТС. Поэтому вероятно, что сегодня не увидим удержание узкого бокового диапазона.
  
В целом, картина очень сильно напоминает то, что наблюдали в фьючерсе РТС 20-25 сентября – фигура продолжения (нисходящего)тренда – «Клин». Ниже представлен график из обзора 26 сентября (прим. до сих пор жизнеспособный вариант разметки из серии заходных 1-2-1-2-, но на данный момент использую другую разметку)
 
                                                          Фьючерс РТС. Часовой график.


( Читать дальше )

Вчера подробно описал 5 сценариев развития событий www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BBF23DF66-A91F-4EEA-A559-E26FA9209119%7D.uif (из которых считаю реалистичными только три «медвежьих»). Сегодня может определиться исход бокового движения: дернут ли нас еще вверх чуть выше 1492п, или же реализуется самый кровожадный сценарий с резким обвалом.
 
От обвала удерживает сирийский геополитический фактор цены на нефть (только Brent вчера сильно выросла, тогда как Light – упал).
Перекупленные рынки США и Европы могут начать падать не смотря на выборы в США (технически, последняя пятая волна там сформирована – ждать подтверждения окончания), с тем, чтобы скорректировать вверх за 2 недели до этого события.
 
 Индекс ММВБ
 Поскольку сегодня открытие произойдет с гепом вниз – следует следить за уровнем подтверждения обвального сценария  — 1451п. При его пробитии падение пойдет ниже минимума 27 сентября – 1438п. Поэтому здесь можно открывать шорты с комфортным стопом, и следить за тем, как тают надежды быков в сценариях #1 и #2. Напомню, что «смерть быков» наступит при сдаче 1417п (в этом случае движение сразу пойдет на обновление минимума 1241п) и 1353п (в этом случае не останется шансов на взятие максимума 14 сентября).


( Читать дальше )

Напомню, что поскольку на недельном графике индекса ММВБ (РТС, Сбербанка, Газпрома)образована свечная модель «харами», поэтому пока не вижу поводов писать о превышении максимума 14 сентября. Стратегия игры построена «от шорта».
 
С 14 по 27 сентября прошел первый импульс вниз.
С 27 сентября идет коррекция нисходящего тренда.
Не смотря на текущие дневные потери индекса более 1%, считаю, что еще восходящая коррекция не завершена.
 
Индекс ММВБ
Обобщенная форма роста с 27 сентября – «Двойной зигзаг» w-x-y., т.е аналогичная фигура растущей коррекции 1 июня – 14 сентября.
Как видим на рисунке – в этом варианте требуется еще одна волна локального роста выше 1492п. При w=y, цель  — 1505п. Только после этого продолжится уже более сильное падение.
 
Для реализации этого сценария – необходимо удерживать уровень 1451п
 


( Читать дальше )

Разъясню стратегию поведения индекса ММВБ, чтобы сложилось общая схема движения «голубых фишек» в следующих обзорах.
 
Индекс ММВБ
Недельный интервал
 
Итак, десятилетний рост до 2008г -  волна {{1}} — должен корректироваться волной {{2}} несколько лет, а не пол-года падения май-октябрь 2008г, как видят «быки». Поэтому форма движения волны {{2}} определена как Плоскость {A}-{B}-{C} – форма 3-3-5.
Предполагается, что «пятерка» {C}началась в 2011г, и достигнет своей обязательной цели (ниже 490п) в 2013-14г.
 
На недельном графике заметно, что индекс сейчас торгуется в верхнем розовом канале 1250-1550п. Пробой этих значений приведет к смещению в новые торговые диапазоны.
 
Заметна не идеальная «Голова-плечи», цель которой — 610п, станет актуальной только после пробоя 1240п.
 
  
В апр-окт 2011г прошел первый импульс [1] «пятиволновки» {C}, далее последовала его коррекция почти на 62% к марту 2012г – [2].


( Читать дальше )

Индекс ММВБ
 
Вчерашние торги прошли точно по намеченному плану – утренний рост к 1460п, погружение с обновлением минимума и новый небольшой коррекционный рост.
Выражаясь языком т. Эллиотта – вчера мы видели завершение 3-й голубой волны, после образования бычьей дивергенции на часовом графике последовала 4-я голубая волна.
 
Сегодня в первой половине рассчитываю на доформирование 4-й голубой к 1470-1480п (здесь проходит локальный даун-тренд и бывший главный редут «быков» — 1480п, теперь контролируемый «медведями»). К обеду \ вечеру или в понедельник пойдет новое снижение с обновлением минимума 1438п в 5-й голубой, после чего следует дать быкам порезвиться в последний раз перед забоем
 
                                                          Индекс ММВБ. Часовой график


( Читать дальше )

Индекс ММВБ
 
Как ожидалось, после серии заходных 1-2-1-2-1-2 началось огромное падение. «Медведи», не встречая сопротивления, словно немцы в 1940г в Франции, доминировали весь день. Сейчас подходим к первому значимому «бычьему» редуту – отметке 1420п. Здесь движение вниз будет уже не таким легким.
 
Сегодня ожидаю увидеть небольшой отскок в 4-й синей волне к 1455-1460п (уровень 21-часовой скользящей), к вечеру \ завтра – еще небольшое продвижение к 1420п, откуда вновь последует небольшой отскок.
Препятствием к росту послужит пробитый ап-тренд с 24 мая.
 
                                                           Индекс ММВБ. Часовой график


( Читать дальше )

Отличную картинку нарисовали вчера утром – пробой вверх локального ап-тренда (вроде бы позитив для покупок). К вечеру свели игру в боковик по фьючерсу РТС, который держался только за счет временной силой рубля, вызванной уплатой НДПИ.
Вчерашняя сессия мне сильно напомнила прошедшую пятницу, когда при позитиве в западе наш рынок топтался на одном уровне и слился в последние часы торгов.
К вечеру стало понятно, что пробой пойдет вниз, исходя из следующих графических картинок.
 
Фьючерс РТС

Красивый «Клин» (фигура продолжения тенденции в классическом ТА) на часовом графике. С т.з. Эллиотта её можно трактовать как серию заходных 1-2-1-2-1-2, т.е самое начало мега обвала (склоняюсь к этой версии), либо как треугольник в коррекционной волне «В» или «Х», что предполагает обновление минимума (скажем на 145к), и дальнейший рехай на 160к
 


( Читать дальше )

Небольшое изменение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы, отпадавшись утром, на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользящей средней
 
Фьючерс РТС

Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с. В случае крайнего оптимизма – будет растяжение в пропорции 1,62*а=с, с целью 155,5к
62% фиба располагается на уровне 154,5к
 
Фьючерс РТС. Часовой График


( Читать дальше )

Небольшое измение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы отпадавшись утром на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользяшке.

На часовом графике акций газпрома — бычья дивергенция.
 
Фьючерс РТС :
Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с.
62% фиба располагается на уровне 154,5к




Резюме:
Брать среднесрочные шорты по 154к. Имеющиеся — либо держать со стопом 155,5к (в зависимости от ММ)
Либо крыть сейчас, либо при пробое даун-тренда 151,5к (как в описании утром - по безубытку)