Ловец жемчуга, вы суть вопроса не поняли, и, честно говоря, я сомневаюсь, что мне на него тут кто-то ответит.

Я не смог найти в сети формулу, по которой количество купленных/проданных лотов влияет на цену. Иными словами, формулу расчёта кол-ва купленных/проданных лотов для движения цены на 1 базисный пункт.

По моей догадке там должна быть геометрическая прогрессия. Ведь нельзя же выкупить с рынка весь фри-флоат. Тогда продажи должны прекратиться. Ведь нельзя же купить акций больше, чем их есть во фри-флоате, т.е. размещено на мосбириже.

Соответсвтенно, предполодим мысленную ситуацию:
1) Люди покупают бумаги, двигая цену вверх.
2) После достижения даты отсечки никто не продаёт бумагу вообще.
3) Происходит дивгэп, никто ничего не продаёт и не покупает.
4) Дивы выплачиваются, никто ничего не продаёт и не покупает.
5) Цена лежит ниже уровня дивотсечки, хотя с того момента сделок не было вообще.
6) Куда делись деньги инвесторов? Почему капитализация ниже стала, если в один и тот же объём акций на мосбирже вложено одно и тоже число денег инвесторов?

megorit, сколько вопросов...)

Капитализация компании на фондовом рынке = цена бумаги * кол-во бумаг.

Цена бумаги определяется фундаментальными показателями * динамикой роста бизнеса * ожиданиями див.доходности. Другими словами — (Капитал + ROIC + CAGR) * (DY * ожидания толпы).

Выплата дивидендов производится не из воздуха, а из нераспределенной прибыли, которая относится к строке капитала компании. Распределение прибыли через дивиденды = снижение фундаментальной капитализации компании.

Ответил?

А куда девается капитализация на гэпе? Дивы платятся из прибыли. Бумага растёт из покупок на рынке. Это два разных контура денег. Куда деваются деньги акционеров вложенные в акции, если она просто падает на ровном метсе без продаж?! Тогда можно предположить, что сами дивы выплачиваются из средств самих акционеров, которые покупали акции. И где вообще алгоритм расчёта цены бумаги? Где об этом можно прочитать?

wistopus, вспоминаю своё детство, когда торговал минутки. Там по фиг — вверх или вниз. 

Я вот, что думаю — хорошо сейчас трейдерам-интрадейщикам! Движухи каждый день во многих эмитентах.

движухи бывают как туда так и обратно....
хорошо там, где нас нет...©