А моментум у вас только в лонг? В обе стороны сильно хуже выходит? Сильно выделяется просадка на 2022-м.

ежовик гребенчатый (мицелий и плодовые тела), бакопа монье, готу кола, глицин 3 г., мультивитамины (OptiMen), родиола розовая.
тирозин, тианин, триптофан, магний, цинк + медь, шоколад 75+% какао.
кофеин, фенибут, йохимбин, альфа-липоевая кислота.

Наконец-то Майтрейд раскрыл, что нужно употреблять, чтобы так же штырило…

Что-нибудь еще интересное было на ПМЭФ?

Леха Майтрейд, такое может случиться больше из-за психологического надрыва (как у того же Перельмана), когда усилий будет затрачено супер много, а результат разочарует. Тогда есть опасность на все плюнуть, даже если ты на правильном пути. Но чтобы этого избежать, всегда можно вовремя скорректировать подход (и ожидания)…

И в итоге, те куски данных что у меня были для отладки правил анализа вылизаны настолько, что там даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки

У меня был период, когда я занимался таким, правда длилось это несколько месяцев, а не лет. Строил систему на основе чистой логики, анализируя сделки на ограниченном куске истории.  Мозг тоже взрывался от решения подобных задач, как вы описываете. Сложность системы (и размер кода) выросли до каких-то монструозных масштабов. Убыточных сделок на этом участке вообще не стало. Потом прогнал на соседних: убыточные появились, но в целом торговала нормально. А потом добавил пару лет до и пару лет после — полный шлак. Сравнил результат с затраченными усилиями и решил на этом закончить.

Тем не менее, думаю, ваш подход имеет право на жизнь. Но только если регулярно проверять результат на новых (достаточно больших) участках OOS. Иначе будет как в той статье, которую вы не захотели читать («the probability of backtest overfitting»). Там кстати объясняется, почему так происходит.

Почему еще не в топе?? Выводим срочно!

А. Г., значит можно сгенерировать СБ и на одной его части построить (оптимизировать) систему, а ну другой проверить?

А. Г., а почему не сделать СБ с нулевым средним и проверять, даст ли метод отличие от нуля?

А. Г., 

любые методы анализа рынка неплохо бы проверить на СБ. И если окажется, что они и там «работают», то это не методы, а профанация.

А каков критерий того, что тот или иной метод (пусть робот) работает на СБ?

Ошибочка вышла небольшая… лет на 15 :) (как минимум)

А насколько часто встречаются такие участки, с настолько сильными диспропорциями между закрытиями баров и тиками?

И на каких тф чаще, наверное на младших?

Леха Майтрейд, 

Если это про мои Мемуары

Это про реакцию на них.

Движения в бумагах начались настолько правильные, что сразу заработала служба психологической поддержки…

Есть импульс, 1я цель 1.0902.
2я цель 1.0961.

Все круто, наконец-то на СЛ снова появились интересные посты. Автор, продолжай! Не слушай никого.

Леха Майтрейд, 

Ну думаю, разбавлю для разнообразия это хлам, а оно вон чо… лол.

С одной стороны все так, и если тенденция продолжится, сайт «умрет» (в том виде, в котором был). С другой — а почему бы не положить воооооооот такой болт на это все и назло продолжать свою линию? Ведь это во многом то же самое, что вы делаете в алготрейдинге: идти против системы. Главное уметь абстрагироваться от «не читал, но осуждающих» и не воспринимать их всерьез, ведь они, в конце концов, и сами не способы воспринимать ничего всерьез (их рынок заставит).

Леха Майтрейд, 

В криптанские каналы, правда, не заглядывал…

И лучше даже не заглядывайте, а то у вас случится еще одно (еще более мощное) осознание интеллектуального уровня сегодняшней трейд-аудитории.

Но есть обратная сторона медали: на их действиях еще легче зарабатывать…

Пошли по 2му сценарию, треугольник сломали. Цель изменена. Предварительно 1.0985.

Biopsyhose trader, и после этого 5-10 лучших сразу в бой, никаких форвард/OOS тестов?

Если в результате оптимизации я вижу свою сборку в ТОП лучших 100 портфелей (из 156 000 в этот раз было)

А вы оптимизируете только параметры стратегии для каждого инструмента? Или выбор инструментов портфеля тоже входит в эти 156к прогонов?