Наблюдаю последнее время одну картину на пост-маркете: на продажу стоят, например, 1 000 лотов по ценам около цен закрытия, на покупку стоит 50 000 лотов, по ценам значительно выше (процентов на 5%)

По идеи такая ситуация должна бы была увести цену высокого вверх. Но иногда бывает, что даже цена уходит ниж текущих цен по результату пост-маркета.
Или бывает наоборот, когда на продажу стоит большое количество лотов значительно ниже, той по которой готовы покупать, а цена вместо того, чтобы уйти ниже закрывается еще чуть выше.
В принципе я понимаю зачем так делают(ставят цену значительно выше или значительно ниже), чтобы наверняка купить/продать. Но почему цена двигается в другом направлении, либо не меняется? Или ежесекундно перед фиксацией сделок, в стакан забрасывается огромное количество других заявок.
Александр Лопатин, получается, что эти заявки это алгочастотники.В случае сквиза берут позиции по халяве или же просто большинство заявок отменяется
avatar

ivanov petya

Думаю заявки значительно выше и значительно ниже это по рыночной цене. именно они двигают цену по стакану на пост-аукционе разгребая лимитные заявки. а если их нет то летят к той цене которая кажется сильно выше/ниже. Но это я так думаю-могу ошибаться.
avatar

Александр

Это делают, чтобы запутать вас.
Алгоритм премаркета/постаукциона таков: исполнить максимальное количество заявок по выбранной цене.
В ПСБ стакан на акции маленький и не видно большей части заявок, у вас думаю так же. Лучшие заявки как раз на 5-7 процентов отличаются от текущей цены и закрывают основные заявки.
avatar

dnmsk

ivanov petya, голову не ломайте.
Как цена получается на постмаркете понятно.
А эти огромные заявки могут быть сняты за миллисекунду до фиксинга.
Глазом там не уследишь )))
Предполагаю, что нам не понятно какая будет цена закрытия по причине того, что в стакане мы не видим заявки типа "рыночная" и "рыночная в аукцион" (видим только лимитные). А они рыночные первым делом плюсуются при агрегировании и влияют на цену.

Посему и цена закрытия куда-то «улетает» от нашего ожидания.

Поправьте, если ошибаюсь.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Александр Лопатин

....все тэги



2010-2020
UPDONW