• 24 августа 2016, 00:36
    • |
    • sotnya
  • Еще

Кто знает как посчитать контанго на Ri?

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
конкретно интересует как изменится ри за квартал если все бумаги входящие в индекс останутся на тех же ценах
avatar
дык это… Разницу между фьючами посмотреть.
Специально обученные роботы за нас уже всё посчитали =)
avatar
Fry (Антон), а вот странно это. разница между ri9.16 и ri12.16 всего 400п. это очень мало. не похоже это на контанго
avatar
почему такое отличие от si — там около 1500п хотя сам контракт дешевле
avatar
amenshova, потому, что баланс ставок: 
-$
-rub
-ДивДоходность и моменты отсечек редко дают выпрыгнуть за
3-5% по модулю 
avatar
amenshova, признаюсь честно, я в этом не разбираюсь. Сам никогда не торговал на нашей чудо-бирже со всеми этими её валютными фокусами (ничего кроме фьюча сбера — бота испытывал =).
Но, думаю, всё там более-менее ровно. Прошли див.истории и вот теперь так. Хотя могу и ошибаться.
avatar
amenshova, - 400, это исчо меньше, ага? нет сейчас никакого контанго
если все бумаги входящие в индекс останутся  
обратно пропорционально индикативу usdr (в первом приближении так сойдет)
avatar
Индекс + %ставка, подсчитанная конкретно в зависимости от дня года и кол-во дней до экспиры =)
avatar
В Ri контанго в долларах в Si в рублях. Ставку в долларах в 9% вам никто не даст.
avatar
Друг из шкафа, в Ри практически не бывает контанго, юзай правильную терминологию
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога sotnya

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн