Что купить вместо фьюча РТС, чтобы было максимально приближено к индексу РТС, без присущих фьючам контанго?

корзину акций собрать + перекрыть сделкой на валютке (руб/долл).
Посмотреть вес акций в индексе и взять хотя бы топ5 акций, у остальных вес ничтожный.

Покупаешь офз на ммвб и фьючерс на ртс на объем ОФЗ. Это и есть по сути РТС без контанго.

Можно попробовать вот такую конструкцию:
24 лота Сбер ао
16 лотов Газпром ао
24 лота Лукойл ао.

Получается по значениям довольно близко к фРТС в рублях, при этом корреляция 0,94 за последние несколько лет по крайней мере:


— на графике синеньким фРТС посчитанный в рублях, красненьким — портфель из тех трех акций, которые я обозначил.

Но вы должны понимать, что это не аналог фРТС, потому что фьючерс долларовый, а на клиринге вам каждый раз будут отгружать вар маржу в пересчете на рубли, ну и все остально что там выше сказали.

Это аналог фРТС рублевого, RTSS что ли, вроде был такой.