Сам отвечу. Может кому пригодится.
Всё дело в том, что во время клиринга вариационная маржа и накопленный доход переходят в текущие средства (тек. лимит).
Поэтому эффективная цена позиции будет рассчитываться исходя из значения закрытия торговой сессии. Это значение (Close) и берется за эффективную цену позиции.
Так как деньги списываются или начисляются, то, по логике биржи, данный механизм корректный.
Но, если использовать эффективную цену позиции для того, чтобы знать по какой средней цене мы купили или продали активы, то после клиринга мы столкнемся с проблемой описанной выше.
Решение есть: нужно в цикле пробегать по сделкам и самостоятельно считать цены и объемы сделок.
Всё дело в том, что во время клиринга вариационная маржа и накопленный доход переходят в текущие средства (тек. лимит).
Поэтому эффективная цена позиции будет рассчитываться исходя из значения закрытия торговой сессии. Это значение (Close) и берется за эффективную цену позиции.
Так как деньги списываются или начисляются, то, по логике биржи, данный механизм корректный.
Но, если использовать эффективную цену позиции для того, чтобы знать по какой средней цене мы купили или продали активы, то после клиринга мы столкнемся с проблемой описанной выше.
Решение есть: нужно в цикле пробегать по сделкам и самостоятельно считать цены и объемы сделок.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться