Нефть

Еще свежи воспоминания о событиях прошлой недели, когда фьючерс на нефть WTI ушел в минус вслед за ценами на физическом рынке (что наблюдалось впервые).

«ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» ОГРАНИЧИЛ ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ФЬЮЧЕРСАМ НА НЕФТЬ BRENT
Уважаемый клиент!

Мы приняли решение временно ограничить открытие новых позиций по фьючерсному контракту BR-5.20 (нефть сорта Brent) на Московской бирже. Ограничение вступит в силу с 29 апреля. Это решение связано с техническими особенностями расчёта цен по отрицательным значениям по нефти сорта BRENT и высокой волатильностью на рынке. При этом закрытие текущих позиций по этим контрактам доступно без ограничений. При необходимости вы сможете осуществлять торговлю BR-5.20 в следующей серии контракта.

Уважаемые клиенты!

в связи со сложившейся ситуацией на нефтяном рынке (возникновение отрицательных цен в контрактах на WTI) и  возможной повышенной волатильностью перед исполнением фьючерсных контрактов, информируем Вас о приостановке с 28 апреля 2020 года с 19.00 мск возможности подачи поручений на открытие новых позиций по контракту на нефть Brent  (BRK0 с истечением 04.05.2020) в соответствии с пунктом 22.17 Регламента оказания услуг на финансовых рынках.

При этом возможность открывать  новые позиции в контрактах по данному базовому активу с более поздним сроком их исполнения сохраняется.

Также информируем Вас о возможном увеличении гарантийного обеспечения и рекомендуем иметь дополнительное обеспечение  под открытые позиции по этим контрактам.

Московская биржа переносит дату экспирации майского фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil на 30 апреля, опциона на него – на 29 апреля
В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года и дату исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) с 14 мая на 29 апреля 2020 года.

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.

Цена исполнения контракта будет считаться равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в торговый день 29 апреля 2020 года (около 21.30 мск).

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

Цена исполнения контракта будет считаться равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в торговый день 29 апреля 2020 года (около 21.30 мск).

релиз

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

Нефть CL-5.20
Смотрю контракт по нефти CL-5.20 некоторые брокеры закрывают. Например Альфа банк, Финам, Алор. Коллеги кто торгует этот контракт, подскажите какой из брокеров не прекращает доступ к нему. Если кто-то из представителей брокеров которые не закроют контракт есть, то дайте знать что контракт останется торговаться.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :

Покупка после пробоя и на тесте 23.20 — цель 24.20
Продажи от  22,50 — цель 22,05

Не успели улечься страсти с отрицательной ценой -$37 при исполнении контракта на американский сорт нефти WTI на Московской Бирже, зафиксированной за день до экспирации (окончания торгов) на прошедшей неделе, как снова начинает разгораться скандал, связанный с подозрением на манипулирование биржевыми ценами теперь уже более ликвидных контрактов североморской нефти марки Brent.

Достаточно взглянуть на график контракта BRK0 (нефть марки Brent с исполнением в мае 2020 г), чтобы заподозрить неладное. На старте вечерней сессии 27.04.2020 в 19:05:00 стоимость контракта взлетела с $19.30 до $24.85 или на 28,75%, а затем вернулась к отметке $19.80 (что соответствует цене на CME) всего в течение 1 секунды.

Динамика цен контракта BRK0 на Московской Бирже

Источник: www.tradingview.com

Казалось бы, не очень примечательное событие, только в течение этой 1 секунды Московская Биржа исполнила аномально высокое количество сделок на общий объем более 47 000 контрактов, что в рублевом выражении соответствует сумме более 750 млн руб! Почти все эти сделки были заключены по завышенной цене, вплоть до 30% дороже цены сделок, зафиксированных по зеркальному контракту на нефть Brent на Чикагской бирже CME в то же самое время.

Динамика цен зеркального для

Брент нарисовал паттерн-аналог от 11-13 марта
И паттерн и контекст очень похожи. Варианта два — вниз, либо наоборот это развод на повторе.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Даффи сказал, что не было ничего удивительного в том, что майские контракты на нефть WTI (West Texas International) торговались на отрицательной территории в последние дни перед истечением.

«Мы работали с государственными регуляторами за две недели до объявления о том, что мы собираемся разрешить торговлю по отрицательным ценам», — сказал Даффи. «Так что не секрет, что это идет к нам. Мы должны сделать что-то, чтобы позволить рынку перейти на цену, которая отражает основные принципы продукта. Фьючерсный рынок отработал совершенство».

Интересно, возможна ли отрицательная цена на опционы на нефть? Например, если купить колы, а цена уйдет ниже 0, что будет?

Вот и реакции со стороны брокеров пошли....

```

Уважаемый Клиент!
В настоящее время значительно возросла волатильность цен на производные финансовые инструменты (ПФИ), в основе которых лежит цена на нефть марки Light Sweet Crude Oil. Эта ситуация может привести к неконтролируемым потерям со стороны инвесторов.
Чтобы не допустить возможность убытков по счетам клиентов, ООО «АТОН» принял решение с 4 мая 2020 г. закрыть возможность совершения торговых операций с фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil CL-5.20 с исполнением 19 мая 2020 г.

Просим Вас до 16:00 по мск 30.04.2020 (четверг) самостоятельно закрыть открытые позиции во фьючерсном контракте CL-5.20 на Срочном рынке Московской биржи. После этого времени торговля данным инструментом будет невозможна. Мы будем вынуждены принудительно реализовать все открытые позиции по правилам закрытия позиций на Срочном рынке Московской биржи ООО «АТОН».

```