Блог им. Jonah

Молния: Мосбиржа переносит дату экспирации майского фьючерса на нефть

    • 28 апреля 2020, 19:38
    • |
    • Jonah
  • Еще

Московская биржа переносит дату экспирации майского фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil на 30 апреля, опциона на него – на 29 апреля
В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года и дату исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) с 14 мая на 29 апреля 2020 года.

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.

Цена исполнения контракта будет считаться равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в торговый день 29 апреля 2020 года (около 21.30 мск).

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений. [конец цитаты]

UPD: Тут CME рекомендовал вернуться к истокам и использовать формулу Башелье для отрицательных страйков. А какую формулу порекомендует Комитет срочного рынка Московской биржи для контрактов с неизвестной датой экспирации?

Молния: Мосбиржа переносит дату экспирации майского фьючерса на нефть


★7
40 комментариев
Реально кухня, за день до экспирации написать о переносе… кто-то обломался на выхах с тестированием отрицательных прайсов, сложная фитча.
А я уж лимитку на минус 50 выставил )))
avatar
О как… Да ладно!!! Мне кажется, что кто-то признается, что обосрался…
avatar
КРЫС, пацанамс биржи просто  не дали по указке сверху, когда разобрались в идиотизме рисковать деньгами физиков дальше, так бы очень хотели )
avatar
Petr, на самом деле ЦБ очень не любит, когда физики попадают на крупные суммы. Если довести нормально жалобу до ЦБ — бирже было б очень грустно…
avatar
КРЫС, верно, времена еще стремные, социальная напряженность, безработица итп
avatar
КРЫС, ЦБ владеет 11,779% акций биржи. Мог бы и повлиять на решения, как самый крупный акционер и регулятор.
avatar
А как насчет «время-деньги» в срочных контрактах? — Ой, не морочьте голову, нас тут ЦБ плющит!
avatar
очевидный вопрос: почему не сделать дату экспирации аналогичной дате на CME?
русский борода, в районе 11 мая жижу укатают опять в минус.
avatar
Ирина Белая, почему думаете, что до 14мая укатают ?  то есть с 14 и до 19мая(экспир фьюча), как правило стараются на понижение«закатывать»....?
avatar
русский борода, трясет в эту дату не слабо похоже, и за день до этого. А вот если сделать за 20 дней до CMЕ постоянно, то проблем не будет )))
avatar
русский борода, возможно это условие CME
avatar
русский борода, а и была аналогичной, как и у всех расчетных фьючерсов, торгующихся по лицензии СМЕ, на других биржах. Насколько я понимаю, лицензия не подразумевает сдвиг на одну дату с поставочным фьючерсом на СМЕ. А вот сделать экспирацию раньше или изменить условия экспирации на дату, предшествующую экспирации на СМЕ, заблаговременно биржа может. 
avatar
им бы экспирации взять да отменить 

К сожалению, риски на срочном рынке московской биржи не контролируемы. Мало того, что в кризис многих сильно бьёт рыночный риск, а тут ещё операционный добивает. Хотя в любом случае всё это поучительно.
avatar
Тут CME рекомендовал вернуться к истокам и использовать формулу Башелье для отрицательных страйков. А какую формулу порекомендует Комитет срочного рынка для контрактов с неизвестной датой экспирации?
avatar
Jonah, долги)
avatar
avatar
Дебилы, бл… © Лавров С.В.
сайт ммвб че то не открывается… походу все… в минус ушла, или так погулять.
Вы мне еще за Севастополь  фьюч на снпи 500  слитый вами, ответите!!!
avatar
ндааа. это в очередной раз удар по репутации биржи. следующие введения это T+365 что б войти в дивы надо будет загодя готовиться?.. или может или гарантийка выше обьема сделки… это уже даже не казино. в общем имя им теперь МММвб. Даже мавроди был честнее
avatar
 все переходим в онлайн казино, потому что там стало честнее!!!
avatar
Кузя, Рибл страйп
почему б не перенести дату экспирации на 2021 год....
Дебилы, ять
МосБиржа тут скорее пострадавшая. Отрицательные цены были новостью не только для трейдеров, но и для неё. Понятно, что МосБиржа ближе, чем CME, и её проще винить во всех бедах, но она это делает во избежание ещё более крупных проблем. Пусть лучше так, чем если быстрым ходом начнут вводить поддержку отрицательных цен, а потом на экспирации будут числа -200, -1 mil, -1 bil и прочий невменяемый бред, нарисованный от балды.
Александр Соловцов, Мосбиржа напрямую получила уведомление от СМЕ, в отличие от трейдеров, которые и английским языком большинство не владеет.
Работнички мосбиржи с тремя высшими образованиями и кучей аттестатов ФСФР могли бы просто ещё 16-го числа закрыть все позы трейдеров, все исправить по новому регламенту и снова открыть сей игровой автомат, собирая комис с игроков. Но увы, видать эти дипломы всего лишь бумажки…
avatar
-=КОТ=-, Может ещё исправят. Насколько я понимаю, конечное решение ещё не принято. Российских покупателей CL закрыли по форс-мажору, а дальше будут разбираться. Может быть придут к компромиссу и перерасчитают по 0/0,01. Я искренне надеюсь на благополучный исход данной ситуации для всех пострадавших.
Александр Соловцов, Давай, давай защищай, ТМ уже что то не слышно больше…
avatar
А что стало с временной стоимостью опционов? Она внезапно у покупателей опционов сгорела что ли?
avatar
УБЛЮДКИ!!! Пусть им вернется все втройне… творят что хотят… мрази!
Нефть — это то, что может быть дешевле грязи в помойке? 
    Для меня, нефть как спекулятивный инструмент, умерла. Мне не нужен фьюч, у которого нет дна и убытки, при его покупки, могут быть неограниченными. Никто не гарантирует, что однажды нефть не будет стоить -100 000 $ в моменте.
    Битком торговать безопасней чем нефтью.
avatar
Простым языком кто-то может объяснить, что это значит?

А то, что-то все возмущаются, я не понимаю, я инвестор с фьючерсами и опционами не работаю. 
avatar
Олег Каширин, туристический круиз на 14 дней сократили до 10, компенсация не предусмотрена, «это делается для вашего блага»
avatar
Jonah, Ну таковы оказались технические возможности этого круизного лайнера. «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз — длиннее был бы мой круиз рассказ».
avatar
Jonah, это я понял, что срок действия фьючерса сократился. Народ чем недоволен, то? Что, будь срок действия фьючерса больше — больше бы заработали? 

Мне кажется это просто технический момент. Разве нет?! 
avatar
Крючкотворы
avatar
До этих гениев с кучей аттестатов дошло наконец-то, что их инфраструктура не соответствует бирже, репликой контракта которого они торгуют, и они прикрыли лавочку для ближнего, типа потом само рассосется, а не рассосется, то поступим аналогично и потом) а как щеки-то надували, регламент-х@#мент ))
avatar

теги блога Jonah

....все тэги



UPDONW