Quik Lua

quik - lua. буду очень благодарен за помощь.
  При написании скриптов пользуюсь notepad++ и встроенным интерпретатором языка LUA в quik для отладки достаточно только одной функции message. Опробование и отладку всегда производил на учебном счете Открытия и тут они поступили как то крайне нелогично, ввели по срочному рынку 19 — значные заявки, а квик оставили седьмой версии и интерпретатор LUA 5.1 и он просто не может работать с такими числами.  Причем на реальном рынке сначала они ввели квик 8 версии с интерпретатором LUA 5.3, а потом только длинные ордера. Как можно к учебному квику 7 версии привязать интерпретатор LUA 5.3?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А можно метки на график нанести не по chart_tag, а по тикеру ?
Ну те тикер на графике меняется, чтоб chart_tag менялся както автоматом что ли.
Если 30 позициций отследить с метками, нужно 30 графиков открывать и на каждый график идентификатор ставить?

Торговля Ртс - связка квик-луа-телега - а обратно?
Доброго дня, уважаемые коллеги!

Начал писать тут про торговлю и демо трансляцию сигналов онлайн в телеге, но админ снес топик в оффтоп — по ходу не о торговле надо писать. Вчера снесли пост в Торговые сигналы, хотя там не сигналы, а результаты работы Торговой системы. В общем логику не уловил. 
Ну да и ладно.

А сама суть в том, что реализовать связку квик-луа-телега получилось, не без танцев с бубнами, но все работает весьма стабильно. Собственно тестирование и запущено для того, чтобы отловить какие-то еще ошибки.

И вот возник вопрос — а кто-то реализовывал обратную связь из телеги в квик? Мысль пришла реализовать — было бы удобно в комплексе — один бот шлет сигнал, на другой стороне бот получает сигнал и торгует по команде.

С уважением, Виталий.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто может написать простой скрипт на LUA за деньги?

Привет. Нужна кнопка для одного действия в квике. При нажатии на кнопку происходит выполнение одного правила. Нажал еще раз, повтор правила.

Правила. Порядок действия.

Указываю номер счета

Указываю инструмент

1. Снять все активные, левые заявки по инструменту

2. Поставить лимитку.

 а. Направление лонг/шорт

 б. Лотность

 в. Отступ от цены закрытия свечи

3. Деактивация действия

Суть: идет допустим 30-я секунда текущей минутной свечи. Нажал на кнопку, скрипт ждет закрытия свечи в которой нажал кнопку. И после закрытия свечи ставит лимитку с ценой закрытия свечи(-+отступ, лотность, направление). Все. 

 

Если написание кнопки задействует сторонний язык, то можно кнопку просто зашить в горячую клавишу. 

Можно тут или в телеге
@evegenyyiwb

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Логгер крупных сделок
Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.


  Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нужен компилятор Lua для Квика 8
Добрый день, коллеги!

Такой вопросик. Нужно скомпелировать бота под квик 8. Компилятор который работал под семеркой не «канает». Подскажите решение программисты?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

скрипты
После последних изменений на говномосбирже, пришлось перейти на 64бит версию квика, какие варианты есть бесплатных луа  скриптов типо кускальп

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проблема перевода dll на lua 5.3 x64 vs15 (уже всё попробовал)
C2664 «void luaL_setfuncs(lua_State *,const luaL_Reg *,int)»: невозможно преобразовать аргумент 2 из «luaL_reg []» в «const luaL_Reg *»

static struct luaL_reg ls_lib[] = {

Виктор Некрасов,
Выделил ключевые строки. В первой описание проблемы, вторую надо исправить. Все дело в регистре одной буквы R.
Надо заменить
static struct luaL_reg ls_lib[] = {
на
static struct luaL_Reg ls_lib[] = {

Проблема перевода dll на lua 5.3 x64 vs15 (уже всё попробовал)
Я пытаюсь перевести dll на x64 lua5.3 vs15
Действую по инструкции https://quikluacsharp.ru/qlua-c-cpp-csharp/konnektor-dll-quik-qlua-lua-c/
Перечитал все комменты, всё испробовал, но так и не решил.

Библиотеку lua я скачал, всё заменил, но не заводится она.
Т.е. я просто меняю библиотеки с 5.1 на 5.3, прописываю новую lua53.lib но всё-время вылазят ошибки:

C2079 «ls_lib» использует неопределенный struct «ls_lib»
C2078 слишком много инициализаторов
C2664 «void luaL_setfuncs(lua_State *,const luaL_Reg *,int)»: невозможно преобразовать аргумент 2 из «luaL_reg []» в «const luaL_Reg *»

Из-за чего так?
Скачивал проект LuaProba (https://smart-lab.ru/blog/605815.php), но он был для 5.1
Опять же, в нём библиотеки поменяю — и опять эти же ошибки вылазят.

 

//=== Регистрация реализованных в dll функций, чтобы они стали "видимы" для Lua ================================//
static struct luaL_reg ls_lib[] = {
	{ "TestFunc", forLua_TestFunc }, // из скрипта Lua эту функцию можно будет вызывать так: QluaCSharpConnector.TestFunc(); здесь можно указать любое другое название
	{ NULL, NULL }
};


//=== Регистрация названия библиотеки, видимого в скрипте Lua ==================================================//
//extern "C" LUALIB_API int luaopen_connector(lua_State *L) {
//	luaL_openlibs(L, "connector", ls_lib, 0);
//	return 0;
//}
extern "C" LUALIB_API int luaopen_connector(lua_State *L) {
	lua_newtable(L);
	luaL_setfuncs(L, ls_lib, 0);
	lua_pushvalue(L, -1);
	lua_setglobal(L, "connector");
	return 0;
}

Как жить?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LUA теперь читает alltrade.qty как дробное число
После обновления Quik до 8.8.4.3 заметил, что alltrade.qty стало приходить с одним знаком после запятой. Для меня это не критично и теоретически можно округлять значения объёма, если скрипт используется на срочке. Однако интересно, может это связано с тем как кодит Notepad++.  Непонятно в какой версии луа он кодит 5.1 или 5.3? Может дробные значения объёма предполагают торговлю дробными лотами например на фонде? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос алготрейдерам: у вас Квик не зависает при срабатывании OnStop() ?
Столкнулся с такой проблемой буквально на последних паре версий 8.8.1 и 8.8.4

В чем проблема: при остановке скрипта квик стал «уходить в себя» (зависать).
Останавливается скрипт банально через OnStop()

Логика там проще некуда:

IsRun = true

OnInit()
     CreateDataSource()
end

main()
     while IsRun do
         getCandlesByIndex()
         --доп. запрос данных с индикатора
         --и после вычисления
     end
end

OnStop()
     IsRun = false
end

Все. Структура как по учебнику. Все расчеты внутри main. Никаких допов не подключается, все расчеты сугубо арифметические.
Считают каждую минуту при появлении новых данных по свечам.
После остановки скрипта считать нечего. С рояли он зависает?

Причем весь парадокс в том, что подобное происходит только после продолжительной работы скрипты (где-то от часа и более).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый вечер. Можете сделать мне робота на lua для quik, или посоветовать мастера?
Задача простая: на любом графике валют на ммвб(но скорее всего на м5 или м1) в определенный оператором момент в торговую сессию крутится лонг/шорт определенным количеством лотов от точки задаваемой оператором пока не станет позиция по тренду…

ЛУА — программирование
Добрый день, уважаемые коллеги!

Не знаю снесут ли данный топик или же пройдет по правилам.

Суть такая, что я полтора года программирую разных роботов в ЛУА, а еще имею косяк в недокапитализации счета и посему, учитывая, что живу исключительно с рынка уже почти два года, приходится встать на путь недалекий от околорынка :) Каюсь, но недостаток средств на счету, а точнее даже то, что расходы перекрывают доходы от торговли, все это стало причиной поиска сотрудничества и предложения создать робота под квик на заказ. Когда начинал торговать, то вход на всю котлету и пересиживание убытков по началу как-то вывозило. Но когда дошел до системного трейдинга с соблюдением рисков и ММ доходность упала, правда и нервы стали целее.

Вдруг кому интересно что-то заполучить в виде скрипта луа, или индикатора какого. Сразу оговорюсь, до сего момента на заказ ничего не писал, расценок не знаю, но, полагаю, с заинтересованным человеком договоримся.

Буду рад обратной связи и всякого рода помидорного закидывания :)

С уважением, Виталий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Vitaliy,

ЛУА - программирование
Добрый день, уважаемые коллеги!

Не знаю снесут ли данный топик или же пройдет по правилам.

Суть такая, что я полтора года программирую разных роботов в ЛУА, а еще имею косяк в недокапитализации счета и посему, учитывая, что живу исключительно с рынка уже почти два года, приходится встать на путь недалекий от околорынка :) Каюсь, но недостаток средств на счету, а точнее даже то, что расходы перекрывают доходы от торговли, все это стало причиной поиска сотрудничества и предложения создать робота под квик на заказ. Когда начинал торговать, то вход на всю котлету и пересиживание убытков по началу как-то вывозило. Но когда дошел до системного трейдинга с соблюдением рисков и ММ доходность упала, правда и нервы стали целее.

Вдруг кому интересно что-то заполучить в виде скрипта луа, или индикатора какого. Сразу оговорюсь, до сего момента на заказ ничего не писал, расценок не знаю, но, полагаю, с заинтересованным человеком договоримся.

Буду рад обратной связи и всякого рода помидорного закидывания :)

С уважением, Виталий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вчера второй день программирования на lua и четыре часа искал параметр, который запрашивает цену закрытия предыдущего дня через функцию getParamEx

В итоге нашёл через форум quik со ссылкой на сайт:

76 PREVLEGALCLOSEPR NUMERIC Цена закрытия предыдущего дня

euvgub.github.io/quik_user_manual/ch8_12_1.html

оказывается в lua зашиты константы qpile
оставлю здесь на память.

Посоветуйте программу для редактирования Lua
Всем привет!

Посоветуйте плиз прогу для редактирования скриптов Lua чтобы она:

1) мало весила
2) имела опцию темного фона
3) делала подсветку функций
4) имела tool bar с большим количеством инструментов

Сейчас пользуюсь скитом, но темного фона там нет, и тул бар какой-то убогий…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Vitaliy, данная задача решается следующим образом (даю алгоритм варианта готовой отработки автороллирования):

1. Задается функция определения экспирируемого инструмента и нового (целевого) инструмента с ближайшей(например) датой следующей экспирации по, например, маске: «SR» — маска фьючей Сбера.
Использовал штатные функции QLUA getClassSecurities(ClassCode),
getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image

2. Задается функция определения самого момента роллирования с использованием getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image

3. Задается функция расчета параметров двух транзакций: одной — закрытие текущей позиции по экспирируемому инструменту; второй — открытие новой позиции по целевому инструменту.

4. Формируются таблицы транзакций с обособленными кодами id транзакций для автоматического контроля и сопровождения ордеров.

5. Отправка транзакций по моменту времени (функция 2) и инструменту (функция 1).

Eugene Bright, Спасибо! Хорошая логика.

Vitaliy, данная задача решается следующим образом (даю алгоритм варианта готовой отработки автороллирования):

1. Задается функция определения экспирируемого инструмента и нового (целевого) инструмента с ближайшей(например) датой следующей экспирации по, например, маске: «SR» — маска фьючей Сбера.
Использовал штатные функции QLUA getClassSecurities(ClassCode),
getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image

2. Задается функция определения самого момента роллирования с использованием getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image

3. Задается функция расчета параметров двух транзакций: одной — закрытие текущей позиции по экспирируемому инструменту; второй — открытие новой позиции по целевому инструменту.

4. Формируются таблицы транзакций с обособленными кодами id транзакций для автоматического контроля и сопровождения ордеров.

5. Отправка транзакций по моменту времени (функция 2) и инструменту (функция 1).

LUA - код инструмента - вопрос
Доброго дня, уважаемые коллеги! 

Возник у меня вопрос. Пишу я робота, написал робота, все красиво — хочу, к примеру, его продать, либо же хочу просто не заморачиваться более влезанием в код или еще что — не суть. Вот у меня в роботе прописан код инструмента. Можно ли как-то сделать так, чтобы при смене инструмента после экспирации робот автоматически стал использовать новый код? Может через идентификатор, который вешается на график или еще как. 

С индикаторами все просто — там берем getDataSourceInfo и готово. А вот именно со скриптом как быть? Дергать эту информацию из какого-либо индикатора и передвать ее в скрипт тоже не особо красивое решение задачи.

Буду рад, если есть идеи.

С уважением, Виталий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LUA: Построитель графиков. Просто поделиться. (по заявкам - сложение и вычитание графиков)
   Предыдущий краткий постик вызвал определенный интерес, что настраивает на позитив.

   Как это водится, возникли и пожелания.
  Одно из них, в силу простоты реализации решения, выкладываю. Реализованы дополнительные две кнопки построения графиков суммы и разности двух источников.
  Скрин новой возможности:



Пока всё просто...

ссылка на архив -здесь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TurboStop (автостоп)
Искал скрипт по автоматическому выставлению стопа при входе в сделку. Когда-то пользовался скриптом, который заказывал давным давно у какбыгобота (который конечно пришлось переписывать), но и он прекратил работать при переходе на QUIK 8.

Вариантов для квика нашел немного.

Из платного: несколько, от 1500 до 12000, в зависимости от наглости продавца (но никак не характеризует сам скрипт). Жаба не завизировала, ибо, на мой взгляд, это скрипт простой, как винтовка Мосина (странно что разработчики квика никак это не сделают, хотя их уже давно просят).

Из бесплатного:
1) http://o-s-a.net/forum/threads/23
Не попробовал, т.к. скачать так и не удалось. Авторизоваться на этом кривом сайте то ещё приключение.
2) Автостоп от какбыгобота. У него всего две проблемы: он не наботает, и он тащит с собой закрытые библиотеки и EXE-файл для настройек, которые и так можно поправить в текстовых файлах. Это стрём — х.з. что наш знаменитый говнокодер туда встроил.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прилипала для Quik

Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LUA: Построитель графиков. Просто поделиться.
Бэктесты, построенные непосредственно в QUIK'e, формируют прогнозные PL тестируемых стратегий в виде простых одномерных индексированных таблиц LUA.
    Но прежде, чем детально копаться в стратегии и манипулировать параметрами (мой LUA-тестер «заточен» и на ввод «точечных» наборов параметров и на перебор Монте-Карло), будет логично качественно оценить направление результатов. Так сказать, посмотреть тренд прибыльности: есть она, эта прибыль, или её стратегия даже не прогнозирует...
   Поскольку, как я писал в предыдущем посте, я — не академик в софте, то просто написал свой графопостроитель.
   Наверное, он смотрится наивно, но, может быть, он и в таком виде сгодится. Обрабатывает сразу 5 файлов (iup позволяет не больше 20 за раз).

  Скрины в порядке манипуляций:





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нужен индикатор MACD для квика, стандартный не катит, нужен как в МТ4 стоял. второй который залил на яндекс yadi.sk/d/hbfIYDrc_rNXWw

код
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom MACD.mq4 |
//| Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//| www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright «2005-2014, MetaQuotes Software Corp.»
#property link «www.mql4.com»
#property description «Moving Averages Convergence/Divergence»
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>

//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Silver
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width1 2
//--- indicator parameters
input int InpFastEMA=12; // Fast EMA Period
input int InpSlowEMA=26; // Slow EMA Period
input int InpSignalSMA=9; // Signal SMA Period
//--- indicator buffers
double ExtMacdBuffer[];
double ExtSignalBuffer[];
//--- right input parameters flag
bool ExtParameters=false;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
IndicatorDigits(Digits+1);
//--- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexDrawBegin(1,InpSignalSMA);
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtMacdBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
IndicatorShortName(«MACD(»+IntegerToString(InpFastEMA)+","+IntegerToString(InpSlowEMA)+","+IntegerToString(InpSignalSMA)+")");
SetIndexLabel(0,«MACD»);
SetIndexLabel(1,«Signal»);
//--- check for input parameters
if(InpFastEMA<=1 || InpSlowEMA<=1 || InpSignalSMA<=1 || InpFastEMA>=InpSlowEMA)
{
Print(«Wrong input parameters»);
ExtParameters=false;
return(INIT_FAILED);
}
else
ExtParameters=true;
//--- initialization done
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[],
const int& spread[])
{
int i,limit;
//---
if(rates_total<=InpSignalSMA || !ExtParameters)
return(0);
//--- last counted bar will be recounted
limit=rates_total-prev_calculated;
if(prev_calculated>0)
limit++;
//--- macd counted in the 1-st buffer
for(i=0; i<limit; i++)
ExtMacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,InpFastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-
iMA(NULL,0,InpSlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
//--- signal line counted in the 2-nd buffer
SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer);
//--- done
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Бесплатный робот на quik XoraX боковик на lua, нефть Brent (обновление)
Давно я сюда ничего не писал. Некогда было и работы много.
Ну ладно, поехали ))

Что нового в роботе, для тех кто следит:

Появились стопы. Правда они выставляются только на 0,5 бакса от текущей цены в моменте или от максимальной покупки
К стопам можно прибавить(накинуть) дополнительных контрактов, по желанию
Отрегулировать расстояние до стопов
Добавился коридор, выше которого робот перестанет покупать
Свечной анализ который можно регулировать в моменте работы робота. Свечной анализ влияет на размер профита в рамках максимальной и минимальной цены.





Робот обожает волатильность, это важно знать. 

Шортить бот не умеет

Отдаю так как есть, без претензий ко мне

Сразу хочу обратиться к тем кто пожелает его поставить и попробовать. 

Легких денег не бывает и граалей тоже

Авто-репост. Читать в блоге >>>