Ошибка создания заявки. [GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента.».
Не могу сообразить, как предварительно до отправки заявки в систему проверить, что она отвечает требования достаточности средств по лимитам.
Друзья, коллеги, роботорговцы, подскажите как проверить, что заявка на фортсе проходит под имеющееся свободное ГО ?
Добрый.
В одном из видео автор рассказывал об уровнях и использовал индикатор фрактал. Но для того чтобы потенциальные точки находились быстрее, он использовал ассиметричный показатель, например, 4 слева и 3 справа.
Такой индикатор можно построить с помощью Lua.
Параметры: количество свечей слева и справа
Отображение в виде треугольников. Один треугольник было плохо видно, я добавил несколько )
Второй раз пошло легче. Работаем дальше
Исходник
4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:
Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.
encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3 // рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100 // ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10 // допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong = {Close, 1} < {High, 2} // цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2} // цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00 //закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong = {Ema1} > {Ema2}
CloseLong = {Ema1} < {Ema2}
OpenShort = {Ema1} < {Ema2}
CloseShort = {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong = cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort = cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong = {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.
Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.
В своей торговле применяю комбинации рыночных и лимитированных заявок, (методику описывал ранее, "Настоящая торговая стратегия." и "US500: Объемы больше, спреды уже!" ). Временами количество одновременно работающих стратегий зашкаливало за сотню и на некоторые из них не хватало денег под выставление заявок, они отключались, иногда ломая логику работы связанных с ней стратегий. В QUIK в таблице «Состояние счета» считается цифра — «Свободно» — свободные средства под заявки, но сходу вытащить ее из Lua у меня не получилось. И пришлось вписать расчет этой величины в робота.
Сегодня предлагаю вашему вниманию доработанный скрипт Fn044.lua (https://yadi.sk/d/O-6JzZdXkOxyow)
в котором реализован расчет свободных средств для заявок на ФОРТС с учетом имеющихся контрактов и заявок.
Один в один вывести не получилось, как смог.
As is, и все такое!
--переменные
keyRateCB = 7.5
classCode = "TQOB"
function CreateTable()
t_id = AllocTable()
AddColumn(t_id, 0, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 1, "Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 2, "Доходность, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 3, "Дюрация, лет", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 4, "Купон, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 5, "Премия к ЦБ, бп", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 6, "Погашение", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
t = CreateWindow(t_id)
SetWindowCaption(t_id, "ОФЗ")
end
function string.split(str, sep)
local fields = {}
str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
return fields
end
function getParamNumber(code, param)
return tonumber(getParamEx(classCode, code, param).param_value)
end
function formatData(prm)
return string.format("%02d.%02d.%04d", prm%100, (prm%10000)/100, prm/10000)
end
CreateTable()
arr = {}
sec_list = getClassSecurities(classCode)
sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
j = 0
for i = 1, #sec_listTable do
secCode = sec_listTable[i]
securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
short_name = securityInfo.short_name
if short_name:find("ОФЗ 26") ~= nil then
j = j + 1
r = {}
r["short_name"] = short_name
r["price"] = getParamNumber(securityInfo.code, "PREVPRICE")
r["yield"] = getParamNumber(securityInfo.code, "YIELD")
r["duration"] = getParamNumber(securityInfo.code, "DURATION")/365
couponvalue = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONVALUE")
couponperiod = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONPERIOD")
r["coupon"] = ((365/couponperiod) * couponvalue)/10
r["bonus"] = (r["yield"] - keyRateCB)*100
r["mat_date"] = getParamNumber(securityInfo.code, "MAT_DATE")
table.insert(arr, j, r)
end
end
table.sort(arr, function(a,b) return a["duration"] < b["duration"] end)
for j = 1, #arr do
row = InsertRow(t_id, -1)
SetCell(t_id, row, 0, arr[j]["short_name"])
price = arr[j]["price"]
SetCell(t_id, row, 1, string.format("%.2f", price), price)
yield = arr[j]["yield"]
SetCell(t_id, row, 2, string.format("%.2f", yield), yield)
duration = arr[j]["duration"]
SetCell(t_id, row, 3, string.format("%.2f", duration), duration)
coupon = arr[j]["coupon"]
SetCell(t_id, row, 4, string.format("%.2f", coupon), coupon)
bonus = arr[j]["bonus"]
SetCell(t_id, row, 5, string.format("%.0f", bonus), bonus)
mat_date = arr[j]["mat_date"]
SetCell(t_id, row, 6, formatData(mat_date), mat_date)
end
-- fn044set.lua расчет стоимости фьючерсных контрактов в портфеле относительно депозита
-- © smart-lab.ru/profile/xxm 08.10.2018
-- торговый счет (из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)»)
account = 'SPBFUT0003f'
--положение окна с таблицей. Левый верхний угол в координаты left,top и размеры в width и height.
xy = {}
xy.left, xy.top, xy.width,xy.height = 0, 232, 722, nil
--ширина столбцов таблицы
t_width = {12, 6, 10, 8, 10, 10, 9, 7, 6, 11, 10, 11}
-- месяц и год исполнения, 2 символа, https://www.moex.com/s205
MonthYear = "Z8"
-- код базового актива, 2 символа
-- если 4 символа, то переменная "MonthYear" не учитывается
SecCodes={
{"MM"}, --контракт на индекс МосБиржи
{"Si"}, --руб/доллар FORTS
{"SR"}, --Sber FORTS
{"LK"}, --контракт на Лукойл
{"GZ"}, --контракт на Газпром
{"BRX8"}, --контракт на нефть Брент, месяц и год - "X8"
{"ED"}, --контракт на ED
{"RN"}, --контракт на Роснефть
{"GD"}, -- Gold
}
--Если xy.height == nil, то вычислить ее.
--Для разных мониторов коэффициенты (17, 45 и 868 - подобраны эмпирически) будут разными.
local height = xy.height or ((#SecCodes + 1)*17 + 45)
if height > 868 then height = 868 end
xy.height = height
["EXPIRY_DATE"] = "GTC"Собственно, два вопроса:
Settings =
{Name = «Fracta_l»,
period=31,
line =
{{
Name = «Level_High»,
Color = RGB(0,255,0),
Type = TYPE_POINT,
Width = 1
},{
Name = «Level_Low»,
Color = RGB(255,0,0),
Type = TYPE_POINT,
Width = 1
}}}
idx_prosl=0
function Init()
return #Settings.line
end
function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end
