Quik Lua
Сайт продукта: https://forum.quik.ru/forum10/
Lua — язык программирования, который используется в программировании торговых роботов под популярный в России терминал Quik.
Lua — язык программирования, который используется в программировании торговых роботов под популярный в России терминал Quik.
-
В архивной версии Quik 7.14 использовался скрипт на qpile, после перехода на свежие версии терминала старый скрипт перестал работать. Очень не удобно вручную собирать котировки. Помогите написать скрипт на LUA для мониторинга котировок и выгрузки их в текстовый файл в нужном мне формате.
Синтетическая облигация. Помогите с Qlua.Приветствую всех!
Сам я не программист, но решил написать скрипт, который будет выводить табличку по доходности синтетических облигаций (покупка акций/продажа фьючерса). Идея в получении дохода от контанго. Скрипт работает и табличка выводится, но через некоторое время появляется ошибка о недостатке памяти.
Подскажите, что я сделал не так?
<code>-- ©2022 by Aleksey Manin -- Таблица расчета доходности синтетической облигации -- Какие инструменты(тикеры) отслеживаем. Таблица пар тикер - площадка tickers = {GAZP = {GAZP = "TQBR", GZZ2 = "SPBFUT"}, SBER = {SBER = "TQBR", SRZ2 = "SPBFUT"}, PLZL = {PLZL = "TQBR", PZZ2 = "SPBFUT"}, GMKN = {GMKN = "TQBR", GKZ2 = "SPBFUT"}, LKOH = {LKOH = "TQBR", LKZ2 = "SPBFUT"}, AFLT = {AFLT = "TQBR", AFZ2 = "SPBFUT"}, NVTK = {NVTK = "TQBR", NKZ2 = "SPBFUT"}, YNDX = {YNDX = "TQBR", YNZ2 = "SPBFUT"}, --MOEX = {MOEX = "TQBR", MXZ2 = "SPBFUT"}, ALRS = {ALRS = "TQBR", ALZ2 = "SPBFUT"}, VTBR = {VTBR = "TQBR", VBZ2 = "SPBFUT"}, SNGS = {SNGS = "TQBR", SNZ2 = "SPBFUT"}, MGNT = {MGNT = "TQBR", MNZ2 = "SPBFUT"}, NLMK = {NLMK = "TQBR", NMZ2 = "SPBFUT"}, MTSS = {MTSS = "TQBR", MTZ2 = "SPBFUT"}, ROSN = {ROSN = "TQBR", RNZ2 = "SPBFUT"}} rows = {} -- Список строк в таблице по количеству тикеров oblig_t = AllocTable() -- Указатель на саму таблицу stopped = false -- Остановка скрипта -- Функция вызывается перед вызовом main function OnInit(path) AddColumn(oblig_t, 0, "Ticker_BA", true, QTABLE_STRING_TYPE, 8) -- "Ticker"- название первого столбца в таблице AddColumn(oblig_t, 1, "Lot_BA", true, QTABLE_INT_TYPE, 8) -- AddColumn(oblig_t, 2, "Ask_BA", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- AddColumn(oblig_t, 3, "Ticker_F", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10) -- AddColumn(oblig_t, 4, "Lot_F", true, QTABLE_INT_TYPE, 8) -- AddColumn(oblig_t, 5, "Bid_F", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- AddColumn(oblig_t, 6, "Day_EXP", true, QTABLE_INT_TYPE, 10) -- AddColumn(oblig_t, 7, "Date_EXP", true, QTABLE_DATE_TYPE, 15) -- AddColumn(oblig_t, 8, "Dohod%", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- AddColumn(oblig_t, 9, "Dohod", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) -- CreateWindow(oblig_t) -- Создание окна таблицы SetWindowCaption(oblig_t, "Синтетическая облигация") -- Даем название таблице for ticker, two in pairs(tickers) do -- Перебираем пары БА-Фьючерс rows[ticker] = InsertRow(oblig_t, -1) -- Заносим тикер в список строк end end function Run() for ticker, two in pairs(tickers) do -- Перебираем пары БА-Фьючерс ask_ba = 0.0 bid_f = 0.0 lot_f = 0 for ticker_two, board in pairs(two) do -- Перебираем Тикеры внутри пары БА-Фьючерс if ticker == ticker_two then -- Если Тикер БА SetCell(oblig_t, rows[ticker], 0, ticker_two) -- Заполняем ячейке Тикера БА SetCell(oblig_t, rows[ticker], 1, -- Заполняем лот БА string.format("%u", getParamEx (board, ticker_two, "LOTSIZE").param_value)) ask_ba = getParamEx (board, ticker_two, "OFFER").param_value SetCell(oblig_t, rows[ticker], 2, string.format("%.2f", ask_ba)) -- Аск БА else -- Если Тикер фьючерса SetCell(oblig_t, rows[ticker], 3, ticker_two) -- Заполняем ячейку Тикера фьючерса lot_f = getParamEx (board, ticker_two, "LOTSIZE").param_value SetCell(oblig_t, rows[ticker], 4, string.format("%u", lot_f)) bid_f = getParamEx (board, ticker_two, "BID").param_value SetCell(oblig_t, rows[ticker], 5, string.format("%u", bid_f)) day_exp = getParamEx (board, ticker_two, "DAYS_TO_MAT_DATE").param_value SetCell(oblig_t, rows[ticker], 6, string.format("%u", day_exp)) SetCell(oblig_t, rows[ticker], 7, string.format("%u", getParamEx (board, ticker_two, "MAT_DATE").param_value)) --message('Дата:'..getParamEx (board, ticker_two, "MAT_DATE").param_type) end end sum_ba = ask_ba * lot_f --message('Тикер:'..ticker..' lot_f:'..lot_f..' sum_ba:'..sum_ba) sum_year = (bid_f - sum_ba) / day_exp * 365 percent = sum_year * 100 / sum_ba SetCell(oblig_t, rows[ticker], 8, string.format("%.2f", percent)) SetCell(oblig_t, rows[ticker], 9, string.format("%.2f", bid_f - sum_ba)) end end -- Функция вызывается перед остановкой скрипта function OnStop(signal) stopped = true end -- Функция вызывается перед закрытием квика function OnClose() stopped = true end; -- Основная функция выполнения скрипта function main() while not stopped do Run() sleep(10) end end</code>
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Quik и QLua. Программируем без ошибок доступ к массивам
Очень часто программирование для компьютера состоит из быстрого написания программы с ошибками и последующего длительного их выявления. Конечно, сократить второй этап помогает технология экстремального программирования (eXtreme Programming — XP).
Но в QLua используется много системных таблиц-массивов и разных текстовых констант для именования полей в этих таблицах. Ручной набор такого текста в разных местах программы чреват мелкими ошибками. Ещё хуже, что на запрос значения неправильно указанного поля Lua втихую выдаёт пустое значение nil. Ошибка в программе выскочит не в этот момент, а в любом месте, где затем потребуется это значение. И не всегда просто будет понять, откуда оно возникло.
К тому же ошибка явно может и не выскочить, а просто увести разветвление счёта в неправильную сторону.
Чтобы совместить при выполнении программы место выявления ошибки с местом её возникновения, следует заготовить константы для имён всех полей таблиц QLua. И разместить эти константы в отдельном модуле-таблице. Например, файл QuikConst(qc).lua такого модуля может иметь содержимое
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Уведомления Квика на Lua
Здравствуйте!
Есть у кого открытый код стандартных уведомлений квика?
Стандартного функционала мне мало, а скрещивать ужа с ежом ума не хватает. Вот и есть мысля переколхозить стандарные уведомления с нужным мне функционалом.
Заранее благодарствую!
P.S. Страничку стандартного кода не вижу смысла покупать. Окейгугл пока просто не нашел ее…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Создать таблицу с помощью LuaЗдравствуйте. Возможно ли написать скрипт на Lua, который бы создавал таблицу со значениями индикатора ATR.
Заголовками столбцов были бы даты(30 последних торговых сессий), заголовки строк — короткое наименование ТОП-20 фьючерсов по обороту.
Нужно, чтобы в ячейках таблицы были значения ATR за n-ный день в таком-то фьючерсе.
Спасибо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource
Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.
Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.
Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Требуется помощь с плагином на Lua для QUIK (Брокер БКС)
Всех привествую!
Надеюсь у меня получится сделать плагин для удобства подсчета комиссии для БКС.
Итак, у БКС комиссия от количества контрактов за сутки на тарифе Трейдер.
Хочется сделать плагин, который сможет считать количество контрактов за сутки + оборот по срочке.
Ибо считать вручную как то не удобно..
Или может у кого есть похожие наработки или плагин ?
Буду признателен за любую помощь)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Может кто-нибудь поделится файлами .dat котировок минуток из папки \archive для QUIK начиная с 16.09.2021 для нанесения на него метки сделок участников ЛЧИ?
Хочу нанести с помощью скрипа smart-lab.ru/blog/754540.php на график и проанализировать сделки участников ЛЧИ 2021. Нужны полные (или почти) минутные котировки акций и фьючерсов начиная с 16.09.2021. У кого всегда отрыты минутные графики по инструменту, накопились котировки. Сам не копил. Котировки акций SBER есть.
Примерные перечень акций(GAZP,SNGS,RUAL,TCSG,MTLR,RASP,AKRN,ROSN,ALRS,PHOR,TATN,GMKN,MTLRP,SNGSP,VTBR,LKOH,PIKK,VKCO,MAGN,NVTK,
YNDX,SGZH,ABRD,MGNT,PLZL,OZON и другие ликвидные) и ликвидные фьючерсы. Полезны будут хоть какие-нибудь котировки из этого списка или другие ликвидные инструменты.
В ответ готов поделится отредактированным скрипом LUA smart-lab.ru/blog/754540.php, с помощью которого можно будет нанести метки сделок участника ЛЧИ (tatarina) на график этой акции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Market-On-Open заявка в QUIK Lua
Привет, как в QUIK Lua сделать заявку Market-On-Open, чтобы получить покупку актива по цене открытия его основной сессии?
Сейчас подаю просто рыночную заявку на премаркете до начала основной американской сессии, есть проблема в том, что цена покупки сильно не совпадает с реальной ценой открытия в момент исполнения сделки на открытии сессии (иногда даже открывает по цене выше максимума дня, на что мне брокер отвечает, что «в данный момент на данный объем была такая цена»).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Усердие всё превозмогает... Где смысл? О выявлении крупных сделок
В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?
NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - QLua: таблица крупных "склеенных" обезличенных сделок - 2
Недавно ко мне обратился один из смартлабовцев с просьбой доработать скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/610116.php, чтобы можно было более гибко подходить к раскраске выводимой там таблицы крупных «склеенных» сделок. Я решил проделать эту работу и выложить сюда модернизированный скрипт.
Настройки раскраски таблицы производятся в самом скрипте. Я сделал какие-то настройки для светлой темы терминала, может быть, весьма далёкие от ваших идеалов. Каждый пользователь пусть настраивает сам на свой вкус через палитру RGB (для каждого из трёх основных цветов нужно выбрать интенсивности от 0 до 255), редактируя строки в начале основного скрипта.
Для работы скрипта нужен собственно сам скрипт и один или несколько файлов настроек для ваших наборов инструментов. Границы крупных и очень крупных сделок, проскальзывания и «многосоставности» сделок также пользователи настраивают под себя. В терминале QUIK запускается файл с настройками, а он в свою очередь запускает основной скрипт.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Подскажите пожалуйста, возможно ли по нескольким инструментам создать робота, который в реальном времени формирует и обновляет таблицу, где будут отражаться данные по MACD за прошлую и текущую свечи? При этом графики открывать не нужно.
Анализ сделок ЛЧИ 21 через Квик
Всем, Привет! Ищу 3 луа индикатора под квик, для последующей загрузки файла сделок лчи в формате .csv
1.lua отображает момент открытия и закрытия сделок на графике цены.
2.lua — рисует кривую доходности
3.lua — график показывает проторгованное количество лот
Кто может поделиться — буду благодарен!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всем привет. Может есть у кого нибудь скрипт уведомления при пересечении цены MA? Или может кто подскажет(поможет) как его написать?
Александр Клименко,
Готовое решение www.bot4sale.ru/download-categories/2012-06-13-15-10-36/item/market-scaner.html
В Quik 9 автоматический сбор мусора в lua не работает?
Скрипт, нормально работающий в Quik 8.7, жрет и не освобождает память в Quik 9.2. Пришлось накостылить периодический вызов collectgarbage() в потоке обработчиков (вызов в потоке main() не помогает). Это норма в 9-м квике?
Авто-репост. Читать в блоге >>>есть программный код для выставления заявок под квик на lua по сигналу пересечения индикаторов?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
autotrade,
Нужно улучшить индикатор горизонтального объема для КВИК
Друзья и коллеги, всем привет! Удачного окончания торговой недели!😎
Есть пользовательский индикатор гориз. объема не мной написанный (ибо в LUA не силен). Так вот, если хочешь посмотреть гориз. объем за период в который попадает клиринг, то он не работает! Кто хочет попробовать подкрутить код, чтобы клиринг не был помехой пишите в личку, скину код и обсудим конкретику по сотрудничеству! Вознаграждение по факту получения результата!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
