Владимир Петрович

Читают

User-icon
7

Записи

10

Отвечаю на вопросы о прогнозах

Вчера я написал о программе для прогнозирования котировок и получил много вопросов на эту тему через форму обратной связи на моём сайте. Постараюсь ответить здесь на 2 самых популярных:

1) Как я рассчитал точность прогнозов в 82%

Взял котировки за 3 года самых ликвидных инструментов рынка (российские акции, валюты Forex и товарные контракты). Всего 15 активов.

Рассчитал для каждого актива прогноз на каждый день, а затем вычислил корреляцию каждого прогноза и реальных котировок.

Вычислил среднее арифметическое значений корреляции.

Были прогнозы с корреляцией меньше 82%, а были прогнозы с корреляцией больше 82%. То есть, если у меня 1 пирожок, а у тебя 5 пирожков, то в среднем у каждого по три пирожка.

Один актив коррелирует лучше, а другой – хуже. Кроме того, сегодня прогноз для нефти, например, может работать хорошо, а завтра наоборот.

Вывод: умные люди должны это понимать и не вкладываться в один актив. Прогнозы – не волшебная палочка, а вспомогательный инструмент.



( Читать дальше )

О пользе дельта-хеджирования

Когда я купил бабочку, то думал, что Si будет болтаться в коридоре от 61000 до 62000. Действительно, на следующий день после покупки бабочки, Si подобрался к 62000. Однако, в день покупки бабочки, мой индикатор говорил: «Закрывай лонг в Si». Возникла дилемма. С одной стороны есть небольшая прибыль в купленной бабочке, с другой стороны — Si может начать падать. Тогда я решил, что уж лучше синица в руках, чем журавль в небе. В результате, по мере падения Si, я начал открывать короткие позиции в Si, чтобы привести дельту опционной позиции к нулю.

Так было в день покупки бабочки.
О пользе дельта-хеджирования

Так было сегодня.
О пользе дельта-хеджирования

( Читать дальше )

Прикрою-ка я лонг по Si

Начало здесь.

А теперь мой индикатор говорит мне: «Закрывай!»
Прикрою-ка я лонг по Si

Вместо этой позиции я решил купить бабочку, построенную на call опционах si (exp. 20-07-2017).

Почему я купил бабочку:
1. Открытый интерес в опционах call (strike 62000) превышает 70000. На других страйках открытый интерес меньше. Как пишет Ш. Натенберг, это позиции крупных игроков, которые знают больше нас. Получается, что до 20-07-2017, si навряд ли сходит выше 62000.
2. Однако, по моему мнению, восходящий тренд не завершён. Значит падение в ближайшее время не начнётся.
3. Посмотрим открытый интерес в опционах put. Самый большой открытый интерес находится на страйках 60000 и 61000.

Теперь, вооружившись этой информацией и подумав, построим бабочку. Убыток в бабочке ограничен, прибыль тоже ограничена.
Если 20-07-2017 закроемся на 62000, прибыль будет максимально возможной.
Прикрою-ка я лонг по Si

( Читать дальше )

Мой индикатор говорит мне: "Покупай!"

Анализируемый инструмент — USD000UTSTOM. В нижнем окне чёрная линия идёт вверх (это сигнал на покупку). Таймфрейм 1 час.

Мой индикатор говорит мне: "Покупай!"

Кроме того, обратите внимание, как похожи треугольники на картинке.

Мой индикатор говорит мне: "Покупай!"

( Читать дальше )

Вначале я торговал с убытком

“Вначале я торговал с убытком”, – так может сказать большинство трейдеров. И я не исключение. Никто не хочет торговать с убытком. И я не хотел. Все ищут ответ на вопрос: “Куда пойдёт рынок?” И я искал. Чтобы найти ответ я cделал то, что мне казалось невозможным. Я освоил программирование на языке высокого уровня, написал свои индикаторы, написал свою программу для анализа котировок и благодаря этому за два месяца заработал 50% от депозита. А потом с помощью своих прекрасных индикаторов, замечательной программы и светлой головы слил всё что заработал. Так бывает у многих. Так случилось и у меня. В таких случаях люди огорчаются. Огорчился и я. А потом посмотрел это видео про Арнольда Шварценеггера.
А после просмотра подумал: “Ведь сделал же я то, что было для меня невозможно. Ведь заработал же я 50% от депозита. Значит надо развиваться дальше и успех придёт”. Так я и поступил. И успех пришёл. Чего и вам желаю.


Зигзаг оказался не окончен

Волна «С» зигзага, про который я писал http://smart-lab.ru/blog/406651.php, оказалась не окончена. Однако, посмотрите на дневной график нефти. Котировки уткнулись в значимый уровень сопротивления (зелёная линия).

Зигзаг оказался не окончен



Почему сейчас я продал

Почему сейчас я продал

  1. Перед вами график BR-7.17 (таймфрейм 15 минут).
  2. Чёрная линия — это сигнальная линия зигзага, который развивался с 21.06.2017.
  3. Красная линия — это сигнальная линия волны «С» зигзага.
  4. Пробитие красной линии говорит о завершении волны «С».
  5. Если будет пробита чёрная линия, значит, зигзаг окончен.
  6. Однако, после пробития чёрной линии, надо помнить, что несмотря на завершение зигзага, он может оказаться волной «А» коррекции большего масштаба.
  7. Если движение, которое сейчас началось, будет импульсной волной, значит коррекция завершилась.

Поторгуем — увидим :)


Почему сегодня я купил

Почему сегодня я купил si:

  1. Объем опционов call (exp. 20-07-2017) на si-9.17 со страйком 62000 превысил отметку 20000. Это больше, чем в предыдущие дни. К тому же дневная свеча показала «приседающего» по Биллу Вильямсу.
  2. Если анализировать график USD000UTSTOM, то третья волна Эллиота началась 06.06.2017 (22:00) и закончилась 21.06.2017 (10:00).
  3. После третьей волны образовалась плоская коррекция, которая сегодня дошла до уровня 38,2 по Фибоначчи.

теги блога Владимир Петрович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн