Ошибка игрока

Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами. Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.


 Иллюзия контроля

Люди склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых они заинтересованы. Это явление было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами. Участников эксперимента разделили на две группы: люди из первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За 2 дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих групп обменять свой билет на другой, в новой лотерее с бо́льшими шансами на выигрыш.

Очевидно, что предложение было выгодным, но те участники, которые сами выбирали билеты, не спешили с ними расставаться — как будто их личный выбор билета мог повлиять на вероятность выигрыша.

Предпочтение нулевого риска

Представьте, что у вас есть выбор: уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю авиакатастрофы или резко снизить число автомобильных аварий. Что бы вы выбрали?

Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант: уровень смертности от авиакатастроф намного ниже, чем уровень смертности от автомобильных аварий — так что в итоге такой выбор спасет гораздо больше человеческих жизней. И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск хоть в какой-то сфере выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой авиакатастрофы ничтожно малы.

( Читать дальше )

Вот протестил еще одну свою разработку и заказал робота, работает на РТС и не плохие результаты по Si, но поставлю на РТС.
Сделал как подсказали в предидущих постах, результат вроде не плохой. Тем самым имею уже три системки на будущее и не собираюсь останавливаться, по первой системе уже давно работает робот по нему выкладывал сигналы но из-за основной работы не получается больше публиковать сигналы онлайн, а иначе нет смысла их публиковать. Если есть замечания по тесту пишите. 
Первый скрин за этот фьюч. второй склейка с 2010г.
 

( Читать дальше )

По мотивам предидущего поста http://smart-lab.ru/blog/202689.php
Сделал торговлю минуя гэпы и результат получился лучше, в прошлом 1749п сейчас 2020п.

Скажите что нужно сделать чтобы при тесте стратегии учесть все и результаты были самыми правдивыми. В этом тесте я поставил проскальзывание 10п, но не учтены гепы.

Здравствуйте пришлось пропасть на неделю из-за работы. За два дня протестил новую стратежку на данном фьючерсе с 16.06.2014 получилось 2316п последняя позиция еще открыта. На графике один только месяц, красные линии-убыточные сделки, синии линии-прибыльные.  Большая часть месяца боковик, но после боковика естественно следует тренд. Но даже до тренда результат был плюсовой. Кому интерестно задавайте вопросы.
 

Не успел вчера опубликовать выход из сделки по тралу, по цене 36307 +119п на 90% позиции. Всем хороших выходных  )))

Сработал Т.Р.+100п на 10% позиции и выставился б/у на остатки позиции.

Переворот в шорт и фиксация прибыли+120п на 90% позиции с предидущей позиции.