trader-journal

Читают

User-icon
296

Записи

191

Дорога к трейдингу Джона Пайпера

Всем привет!
Ну что приступим к обзору.
Основные вехи такие)

Фундаментальные основы
Пайпер начинает с убийства романтизированного образа трейдера. Никаких волков с Уолл-стрит — только математика, психология и дисциплина.
Ключевое: трейдинг — это не искусство предсказания, а наука управления вероятностями.

Автор разбирает:
— Природу рыночной эффективности.
— Психологические ловушки (Канеман, Тверски).
— Математические основы управления капиталом.

Технические аспекты
Пайпер не просто описывает индикаторы — он объясняет их математическое обоснование и области применимости.
Особенно ценное — это статистическое обоснование поддержек/сопротивлений
Автор показывает, что эти уровни работают не из-за “психологии толпы”, а вследствие кластеризации ордеров институциональных игроков. Он приводит данные о концентрации объемов вокруг круглых чисел.

Критический анализ индикаторов, например:
— RSI: работает только в боковых трендах.
— MACD: эффективен при сильных трендах, бесполезен когда не особо ходит.



( Читать дальше )

Чему я научился, потеряв миллион долларов

Сюжет из Нетфликса
Джим Пол – не очередной гуру, который инвестировал и заработал. Он такой пацан с мечтами. Работал, мерил костюмы, покупал порш, радовал маму деньгами и поднялся как сумасшедший! Но потом за короткий срок спустил практически всё, довёл себя до депрессии, подумал о страшном, и только когда бухой очень медленно ехал по трассе, был остановлен полицией.
Но вот что реально мощно: он рассказал о провале честно и без прикрас. Вся книга – анализ не того, как заработать, а как не потерять! И это очень круто.

Разные методы
Чувак чётко осознал: секрет успеха не в уникальной торговой системе, не в звёздной интуиции, а в контроле убытков. В книге титаническим шрифтом написано: все профессионалы рынка зарабатывают абсолютно разными методами, кто-то против толпы, кто-то за трендом — и все норм! Но вот объединяет их одно — умение контролировать убытки. Неважно, как ты торгуешь, важно как ты теряешь. Чё бы ты ни делал, если не умеешь ограничивать потери — рынок тебя вые… ет.



( Читать дальше )

Вопрос про золото

Еще раз привет!

Я не могу что-то сообразить. Помогите пожалуйста. Есть срочные контракты на московской бирже GL-6.25, GL-9.25, GOLD-6.25, GOLD-9.25.
Почему разница в ценах между GL гораздо больше, чем в GOLD? Имею ввиду GL-9.25 дороже GL-6.25 примерно на 5%, а GOLD-9.25 дороже GOLD-6.25 всего лишь на 0,5%.
Конечно GOLD в долларах, а GL в рублях. Но все в конечном итоге пересчитывается в рубли.

GL-6.25 — 8 622,1
GL-9.25 — 9 027,4

GOLD-6.25 — 3 349,8
GOLD-9.25 — 3 368,4



Объясните плис.

Долгосрочные инвестиции - как Баффет на Российском рынке

Привет!
Хотел наглядно показать, что за последние 5-10-15 лет наш родной индекс ММВБ не сильно то и растет. И что инвестиции в фондовый рынок превратились в такое себе занятие.
Поигрался с эксель и усреднил ставку рефинансирования по годам.
Также в другой колонке сделал индекс ММВБ по годам с дивидендами.

Долгосрочные инвестиции - как Баффет на Российском рынке
Взял ставку ЦБ, т.к. она может быть плюс минус ориентиром по вкладам либо ориентирам по облигам в части безрисковой дохоности. Да ставки по вкладам могут быть разные, но логика я думаю ясна.
Да, в данных могут быть какие-то небольшие косяки, но логика я думаю понятна.
Если мы инвестируем в начале 2020 года в ставку ЦБ, то в конце 2020 года имеем + 60%, а если в индекс полной доходности, то плюс 23% (5 лет).
Если мы инвестируем в начале 2010 года в ставку ЦБ, то в конце 2024 года имеем + 256%, а если в индекс поной доходности, то плюс 214% (15 лет).

На длинной дистанции 15-20 лет я думаю, что очень сложно обыграть индЭкс.

PS
Вспомнил щутку про альтернативу и уток.


Итоги мая 2025: как я потерял 29% за месяц

Привет!

Подвожу итог довольно драматичного месяца за последние полтора года. Собственно, именно о таких ситуациях обычно стараются не рассказывать: приятнее делиться ростом депозита и победными скриншотами. Но считаю, что настоящий честный анализ — это как раз про сложные отрезки, ведь именно они делают нас сильнее.

Немного цифр для контекста:
• За 2024 год я заработал 634%. Это не был плавный рост: за год было несколько сильных трендов и пара глубоких просадок.
• С января по апрель 2025 я заработал примерно 0% (незначительные колебания, общий профит был близок к нулю). Рынок как будто впал в спячку, непонятные тренды, шум и ложные пробои. Система работала, но никак не могла пробиться через отсутствие направленного движения.
• Май 2025 — минус 29%. Это стало самой резкой месячной просадкой за всё время моей последней  торговли. Торговал строго по правилам, без нарушений, стопы работали, но серия убыточных сделок...
• На конец мая просадка от максимума (хая по счету) составила около 42%. В 2024 году максимальная просадка была 39%, так что майская корректировка — тоже в рамках исторического диапазона.



( Читать дальше )

Профит более 800%, просадка около 40% за 2 месяца. Разбор для тех, кто торговал по системе и соблюдал риски.

Привет!

Хочу поделиться разбором своей торговли за 2024-2025 годы. Пост адресован профессионалам и системным трейдерам, которые понимают: даже самый жесткий риск-контроль не гарантирует отсутствие глубоких просадок — особенно если строго следовать алгоритму, невзирая на рыночные циклы.

Хронология:
Январь 2024 — старт.
12 апреля 2025 — счет на пике: более 800% от начального.
Сегодня 2025 — плюс 430% после серии системных убыточных сделок, просадка от максимума около 40%.

Ключевые моменты:
— Жесткий риск-менеджмент: Размер позиций и риски на сделку ни разу не были превышены. Все лимиты выполнялись строго по модели.
— Алгоритмическая дисциплина: Торговля полностью системная, без эмоциональных решений, нарушений регламента или необоснованных усреднений.
— Открытость статистики: Все сделки и торговые решения зафиксированы в журнале и периодически подвергаются аудиту.
— Анализ просадки: Серия убытков укладывается в диапазон ожидаемых согласно историческому моделированию системы (тестирование показывало вероятность подобных просадок).



( Читать дальше )

Кургузкин - Биржевая торговля. Игра по собственным правилам. Практик пишет про практиков.

Привет!

Перечитал «Биржевую торговлю» Александра Кургузкина.

Сразу о главном: это НЕ книга для новичков.
Автор не особо тратит время на объяснения, что такое акция или как открыть счет у брокера.
Автор сразу говорит с читателем как с человеком, который уже знает азы, но продолжает терять деньги.
И в этом основная ценность.

Что выделяет книгу среди массы трейдинговой литературы:
1. Фокус на ментальной составляющей.
Кургузкин не просто констатирует «психология важна», а детально разбирает конкретные ментальные ловушки. Особенно сильна глава о когнитивных искажениях трейдеров — почему мы держим убыточные позиции и рано закрываем прибыльные. Здесь чувствуется, что автор сам прошел через эти грабли.

2. Математика позиционирования.
Наконец-то кто-то внятно объясняет, как рассчитывать размер позиции исходя из волатильности конкретного инструмента, а не тупо «2% от депозита». Кургузкин дает конкретные формулы и примеры расчетов.

3. Критический взгляд на технический анализ.
Автор не отрицает ТА, но и не делает из него панацею. Показывает, где индикаторы работают, где дают ложные сигналы, и главное — объясняет почему. Это особенно ценно на фоне книг, где каждый паттерн преподносится как «святой грааль».



( Читать дальше )

Доходность стратегий COMON (FINAM)

Привет!

Проанализировал все стратегии Финама сроком больше 3 лет и доходностью свыше 50% в год.

www.comon.ru/strategies/?lifeSpan=MoreThen3Years&page=1&maxDrawDownTo=100&minSumTo=1000000000

Прикольно получилось)


Доходность стратегий COMON (FINAM)


Трейдинг для начинающих Витковского - крутая книга или очередная шляпа

Всем хаюшки!

Тут на досуге решил тряхнуть стариной и окунуться в мир азбуки трейдинга. Попалась под руку книга Валентина Витковского «Трейдинг для начинающих». И знаете, пока читал, поймал себя на мысли: «А ведь если бы мне такое дали в самом начале моего пути, сколько бы шишек я не набил и сколько денег не слил бы очередному „наставнику“ с громким ником?»
Сразу скажу, я не ждал от книги с таким названием откровений уровня Баффета или Сороса. Но и откровенной воды тоже не хотелось.

Что понравилось:
1.  Структура и Подача. Витковский, надо отдать должное, раскладывает все по полочкам. От самых базовых понятий (что такое акция, облигация, фьючерс. Все четко, без лишней «воды» и заумных терминов.
2.  Акцент на Рисках. Автор не обещает золотых гор и не кричит — купи эту книгу и станешь миллионером!.. Наоборот, красной нитью проходит мысль: трейдинг – это рискованно, и главная задача новичка – НЕ СЛИТЬ депозит в первые же месяцы.
3.  Никакой секретной стратегии. Книга не пытается впарить вам грааль или уникальную систему, которая работает всегда. Она дает БАЗУ. Инструменты. А как их использовать – это уже ваша работа, ваша голова на плечах. Это честнее, чем обещания торговли по сигналам со 100% профитом.



( Читать дальше )

Успешный успех на Смартлабике

Приветствую!

Знаете, какое наблюдение не дает мне покоя? Мы с каким-то мазохистским удовольствием бросаемся на любую наживку, обещающую быстрый и легкий профит.

Сценарий №1: Гуру предсказал
Появляется некто, кто задним числом угадал движение какой-нибудь акции третьего эшелона на +50%. И всё! Толпа ликует: «Гений! Пророк! Учитель!» Начинаются вопросы: «А что дальше? Куда вложить? Какую кнопку бабло'нажать? Никто не спрашивает, сколько раз этот „гуру“ ошибался до этого, какова его реальная доходность на дистанции, и не является ли этот успех банальной статистической погрешностью или просто удачей на растущем рынке. Мы хотим верить в чудо, в то, что кто-то знает тот самый секрет.

Сценарий №2: Индикатор Грааля
Кто-то выкладывает скриншот с терминала, где хитросплетение трех скользящих средних, RSI под определенным углом и фазы Луны якобы безошибочно показывают точки входа и выхода. Опять ажиотаж! А то, что любой индикатор – это лишь производная от цены и запаздывает по определению, как-то уходит на второй план



( Читать дальше )

теги блога trader-journal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн