macd + rsi + ema200 + ema20 + обычный объем + 2 таймфрейма — это  необходимо и достаточно.
Остальное — уровни и прайс экшен на входы.
Ищем входы только когда ema200 + ema20 в одну сторону на старшем ТФ,
уровни — на старшем тф,
входы ищем на младшем — только на отбой.
macd хорошо разделяет периоды.
На rsi — ждем пробоев трендов.
Объм на старшем тф — смотрим на младшем — уточняем важный уровень.
Лучшие входы на ложных пробоях,
но когда пощло движение — работает и пробой петель.

В трейдинге, (как и в жизни, и в любом бизнесе), выигрывают те, кто хорошо знают не только правила, но, главное, когда их можно и нужно НАРУШАТЬ, соизмеряя риск и потенциальную прибыль.

Даже святое правило не двигать стоп (не увеличивать) против входа в сделку, имеет исключения.

Например: при входе в лонг при отбое от «надежного» уровня, можно ставить довольно большой стоп, соизмеримый с первым потенциальным тейкам (чтобы не выбило случайным хвостом). Если отбой произошел достаточно точно и цена пошла вверх, стоп сразу уменьшаем или даже переводим в безубыток (чтобы быть в нуле, если цена немного отскочив, таки пойдет на пробой). Так делают многие.

Потом, если цена пошла куда нам надо и дошла до первого тейка — закрываем значимую часть позиции. Или закрываем часть позы при обратном сигнале, или по параболику.

Если цена потом идет вниз, очень вероятен повторный отбой, с полетом впоследствие в лонг далеко. Но снова вероятен занос хвостом за уровень.

Переизбыток информации, сложность понимания, необходимость быстрой реакции, выбор того, что потом нужно будет вспомнить

В окружающем мире слишком много информации. У нас есть единственный выбор — отсекать в восприятии почти всё. Наш мозг использует несколько простых приёмов, чтобы выбрать только ту информацию, которая с большей вероятностью как-то нам пригодится.

Математически — все равно.

До некоторого момента я думал, что 1-й вариант лучше. Но, после знакомства с идеями Рената Валеева (Neonmouse), Виктора Тарасова и некоторых других, кажется, что лучше 2-й вариант. Почему?

Конечно, в пользу 1-го варианта, говорит то, что во втором случае эквити будет не таким гладким. Но если вы им (эквити) не торгуете (не показываете другим для привлечения учеников или чужих денег) — наплевать. Главное, чтобы вероятность получения полных стопов была такова, что ДО ВЫВОДА ПРИБЫЛИ, при вашей частоте сделок,  не случилось просадки, не дающей возможность заходить 3% капитала.

Зато в пользу второго варианта:

1)Черный лебедь может убить счет и в первом и во втором случае почти  с одинаковой вероятностью. Будет ли он вызван объективными причинами (катаклизмы, сбой в работе брокера, отрубание интернета, поломка компа и т.д) или дурацкими ошибками трейдера. В первом случае вы уже не вернетесь в рынок, во втором — можете.

2)Запас в 2\3 капитала дает психологическое преимущество — следовать системе значительно легче.

3)Если удастся поймать реально ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ тренд (1-2 раза в год), можно будет пирамидится, добавив деньги из запасных 2\3 капитала.

4)Есть ограничения на размер капитала, с которого идет ИИС налоговый вычет.

Какие еще есть аргументы в пользу первого и второго варианта?