Недельный торговый план с 17.08 по 21.08.
Анализ рынка

Рынки неделю отходили от шока, вызванного действиями Народного Банка Китая.Слава богу, что юань еще не имеет такого влияния на мировые рынки как франк.Реакцию рынков на отпуск в свободное плавание франка мы все помним в декабре 14года.Вообщем всегда надо иметь в виду, что иметь дело с инструментом рынка, который регулятор держит в жеских рамках всегда крайне небезопасно.Вообщем по отзывам и реакции рынков видим что действия НБК в принципе пошли на пользу интересу к риску, а значит и доллару.
Индекс ДОУ Н4.Как видим индекс торгуется в нижней части нисх.мес.канала в рамках нисх.торгового диапазона 17150-17485.



Если спуститься на ТФ Н1 то можем констатировать, что индекс пробил уровень сопротивления сформированного восх.флага и по факту достижения уровня 17500(красная стрелка, ширина пробитого краткоср.диапазона) и возможного пробития уровня 17500 индекс будет иметь цель роста к максимумам конца июля 17720 как цель флага.Что вполне возможно поскольку все ближе срок сентябрьского заседания ФОМС а на степень интереса к риску в первую очередь влияют настроения игроков рынка по поводу решения ФРС о начале ужесточения монет.политики США.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 10.08 по 14.08.
Анализ рынка.

Закончилась торговая неделя которая в принципе должна была ответить на вопрос — как инвесторы относятся к перспективе начала ужесточения монетарной политики ФРС.Вернее даже не как а когда ждут.Наступила ли ясность для них -не знаю.По итогам закрытия недели у меня лично ясности такой не наступило.Но что теперь главное для меня в рынке до сентября? Вот как раз вопрос — пойдет ли доллар в среднесрочный тренд до сентябрьского заседания ФОМС или снова будет торговаться в диапазоне.Но за пристальным вниманием за реакцией инвесторов на выход данных из США на мой взгляд мы несколько забываем об особенностях августа для рынков.Август месяц — период завершения финансового года в США и завершение полугодичного фин.периода в Японии.А что это значит для рынков — как правило в это время производиться репатриация собственных валют в собственные банки.Для себя я давно пользуюсь этой особенностью августа и начала сентября при торговле особенно йеновыми кроссами.
Индекс ДОУ Н4.Как видим индекс торгуется в нижней части нисходящего месячного канала (красные трендовые). Причем к закрытию рынков индекс пошел в восходящую коррекцию, причем целью восходящей коррекции на мой взгляд является уровень поддержки среднесрочного диапазона на 17400.Вот пока этот диапазон 17220(поддержка мес.канала) — 17400(уровень среднеср.диапазона) и будет пока актуальным.Если рассматривать возможность прорыва, то это уровень поддержки мес.канала, что ускорит падение фондового рынка к уровню 17000 как ширина пробитого среднесрочного диапазона.Вероятность прорыва 50/50 по моему.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 03.08 по 07.08.
Анализ рынка

Прошла одна из самых сложных торговых недельных сессий.Поскольку в пятницу закрыт июль месяц как первый полный месяц торговли 3 кватала, то можем подвести некоторые предварительные итоги и построить месячный канал торговли по каждому инструменту от закрытия 2 квартала на закрытие недели.
Индекс ДОУ Дневка.Имеем устойчивый флетовый диапазон 17395 — 17695(красные стрелки) в рамках которого торгуется фондовый ам.рынок.Сформирован месячный нисх.канал 3 квартала(красные трендовые) причем видим что на закрытие недели индекс привели в зону кластера из уровней средней инвест.канала (красная пунктирная) и уровня средней месячного канала(синяя точечная) на 17610(15).



Если спустимся на ТФ Н1.То видим что индекс залег в узком диапазоне 17613-17695 в котором может торговаться до пятницы, ожидая выхода нонфармов за июль.Думаю так и будет, учитывая к тому же что индекс вылетел из восходящей динамики 2 квартала и пробил уровень средней 200дн.средней на дневке.Так что выход выше 17695 очень проблематичен для индекса.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 27.07 по 31.07.
Анализ рынка

Неделя выдалась странная.Волнения на рынке начались сразу с утра понедельника с на первый вгляд немотивированного падения котировок золота на споте.Потом уже задним числом все стало ясно(биржа Шанхая после аудита обнаружили, что физического в их распоряжении несколько больше, чем считалось ранее) что естественно дало такой эффект на рынке.При явной новостной недельной передышке мы всю неделю наблюдаем выход игроков фондового рынка из рисковых активов.
Индекс ДОУ.Дневка. По факту недельной торговли констатируем что фондовый рынок выпал из краткоср.восх.диапазона 17550-18000. Видим пробития в пятницу поддержки диапазона и уровня нисх.годового канала, что является сигналом на усиление нисх.тенденции.И что, каковы теперь перспективы? Технически индекс имеет цель снижения к минимумам февраля(как ширина пробитого диапазона) на уровне 17100.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 20.07 по 24.07
Анализ рынка

Сложная выдалась неделя на фоне разрешения греческого кризиса.По факту имеем подписанное соглашение о фин.помощи Греции со стороны ЕС, но даже после этого вопросы остаются.В реальность выполнения данного соглашения мало кто верит и думаю это еще не конец греческой трагедии.Скорее окончание 2 акта.Второй вопрос теперь который стоит на повестке дня — какой из центробанков первым пойдет на ужесточение монетарной политики.
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках флетового среднесрочного диапазона 17700-18300 индекс сформировал краткоср.восх.диапазон 17500-18000 и достигла уровня кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня средней квартального канала на 18000.Не думаю что фондовый рынок пойдет дальше в рисковые активы поскольку фундаментально нет причин особых вкладываться в рисковые активы игрокам рынка.К тому же давайте не будем забывать о негораздах в Китае.Фондовый рынок Китая только к концу недели вроде бы нащупал дно после паники 8-9июля скорее всего это не последняя паника на фондовом рынке Китая.Плюс летний период времени, т.е. время фиксации прибыли до конца 3 квартала.Так что думаю снижение индекса не за горами с первой целью к уровню 200дн.средней на дневке в области поддержки среднесрочного диапазона на 17700.По факту прорыва клатера на этом уровне индекс имеет вторую цель в области краткоср.поддержки на 17500.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 13.07 по 17.07.
Анализ рынка

Итак греческая эпопея продолжается из недели в неделю и будет ли этому конец в ближайшей перспективе одному богу известно.И ясно что не греческому.Похоже и рынки уже к этому привыкли и заложили в цены оба сценария развития событий.ФРС тоже ясности на этой неделе не внесло, а данные недельные по труду в США только добавили вопросов по поводу сроков начала ужесточения монетарной политики.
Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок своей краткосрочной динамикой как раз отражает все настроения участников рынка.Как видим образовался широкий флетовый краткосрочный диапазон 17395-17695 в котором торгуется фондовый американский рынок.Я не рассчитываю, что он выскочит выше в рамки восходящего квартального канала, из которого он выпал.Необходимо учитывать, что сейчас лето, период отпусков и снижение биржевой активности.На мой взгляд торговля так и будет происходить в рамках данного краткоср.канала с возможной перспективой выпадения ниже по факту прорыва поддержки на 17395 к уровню 17150(100) на ширину пробитого диапазона в случае затягивания решения греческого вопроса и ухудшения ситуации на китайском фондовом рынке.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06.07 по 10.07
Анализ рынка

Если говорить по сути итогов прошедшей недели то первое что можно констатировать, что во-первых данные США практически ничего не изменили в отношении игроков рынка о перспективах дальнейших действий ФРС… А вот ситуация с Грецией и вообще ЕС достигла своего апогея.При любом раскладе референдума в воскресенье с понедельника рынок будет по новому воспринимать теперь всю эту эпопею.
Индекс ДОУ.Дневка.Фодовый рынок завис в середине краткосрочного треугольника 17540-17695 здесь даже если греки скажут ДА европейским кредиторам я не жду выхода индекса в риски выше поддержки среднесрочного диапазона на 17700.Ну а если греки скажут НЕТ Европе то можно только гадать где будущее дно падения индекса… или уровень 78%восх.коррекции 17350 или на пути к минимумам в области уровня 17150.



Индекс доллара.Н4. Как видим имеем здесь восх.краткоср.диапазон 95.760-97.600 по концу недели видим что индекс оперся на уровень средней инвест.канала на 96.175 и имеем две цели роста уровень 78%восх.коррекции на 96.800 и уровень в области посл.максимумов на 97.600.Остается вопросом в каком качестве доллар будет укрепляться по рынку — как защитный актив или как фондируемый актив при повышении интереса к рисковым активам игроков рынка.

( Читать дальше )

Смотрю сегодня с утра евро и вот какие возникают мысли. Первое — геп, который мы видели с отрытия рынка это только на наших графиках.Просто в выходные дни маркетмейкеры выходили на рынок с серьезными объемами.Второе — попытка понять почему сегодня евро торгуется в таком ключе? Утром узнаю, что Ципрас оказывается на понедельник закрыл все греческие банки после того, как в воскресенье опустели все банкоматы по стране.Теперь только остается вопрос — где мы увидим евру завтра, когда греческие банки будут открыты и задержит ли хоть на какое то время первая техническая цель падения 1.09? или цель перевернутого флага на 1.06 будет взята с ходу?..

 

Недельный торговый план с 29.06 по 03.07. Анализ рынка. Закончен 2 квартал 2015года закрытием в пятницу.Что имеем? Постановка вопроса о предложениях ЕС Греции Ципросом на референдум ставит эту страну на грань реальной катастрофы.Практически нет сомнений как проголосует большинство 5 июля и как поведет себя Ципрос и греческое правительство.Сути дела это к великому сожалению не изменит.Грецию ждет однозначно дефолт и вполне возможно изгнание из еврозоны.Ципрос ведь не понимает, что с ним лично сделает это же голосующее большинство… Для подобных авантюристов есть только сегодняшний день, а дальше хоть трава не расти… Никого не напоминает? Недаром же этот господин на петербургский форум ездил.Ну и черт с ним и с Грецией тоже.ЕС только отрежет и перекреститься.В принципе на мой взгляд это надо было сделать намного раньше, а не заливать ее деньгами.Ну не хотят люди жить, ну это их право.На то она и демократия… Ладно проехали.Теперь после решения о референдуме даже встреча в субботу становится всего лишь формальностью.Для меня важно другое- как отреагируют игроки рынка? На мой взгляд однозначно.В ночь на открытие рынков буду ставить на укрепление йены, доллара, франка и золота по рынку.Не исключено что рынки откроются с гепами, поскольку маркетмейкерам впору выйти в субботу-воскресенье с крупными суммами для ухода в инструменты — убежища.А дальше внимание рынка будет переключено на америк.данные по труду(которые выйдут на этот раз в четверг).Но только перед этим рынки вынуждены будут цепляться за уровни, чтоб нащупать дно в парах с йеной прежде всего.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 22.06 по 26.06
Анализ рынка

По факту закрытия торговой недели вижу как восприняли последние события трейдеры рынка.По сути могу констатировать два момента 1.По факту решения ФРС по ставке и комментов представителя регулятора евро загнали под верха диапазона именно для того чтобы начинать масштабный выкуп доллара по рынку.Это видно как по графикам спотового рынка так и по графикам рынков долговых обязательств.2.Рынок несколько сместил свои ожидания по поводу начала ужесточения монетарной политики США, но дата сентября пока наиболее актуальна.Теперь когда этот период пройден на авнсцену выходят перипетии с Грецией.Честно говоря, я рассчитывал, что игроки рынка раньше по времени спохватяться по поводу проблем ЕС и евро.Но маем, что маем.
Индекс ДОУ.Дневка.Имеем явное снижение апеттита к рисковым активов на фондовом американском рынке.Рынок окончательно выпал из восх.динамики канала 2месяцев торгов 2 квартала(красные трендовые.И теперь по факту прорыва средней торгового диапазона 17750-18100 индекс будет падать к уровням поддержки диапазона на 17700(750).Тем более не будем забывать что следующая неделя последняя недели торговли 2 квартала.Я оставляю малую вероятность, что какой то временный компросс между ЕС и правительством Греции может быть найден до конца месяца что даст временную эйфорию, но даже в этом случае максимум чего индекс может достигнуть это уровня сопротивления диапазона на 18100.И все равно оттуда к фиксации прибыли по рисковым активам.

( Читать дальше )