Это такое суперское чувство, когда находишь интересную идею… Это такое охрененное воодушевление, когда вечерами-ночами проверяешь её и подвергаешь перекрестной проверке параметров!..

Это такая сногсшибательная эйфория, когда понимаешь, что только что разработал новый алгоритм...

Теперь пришла пора тестов в реале...

Через пару дней напишу что-нибудь подробнее про систему…  

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

Этот вопрос мучает многих начинающих Алготрейдеров. На самом деле, это больше отговорка, чтобы не работать… «Ааа, я такой несчастный, я бы написал робота, но нет идеи!» 

И народ начинает шариться по форумам, книжкам, чтобы найти готовую идею. И пускаются в ход индикаторы, магические и всемогущие.

На самом деле, ответ банален: ИДЕИ НА ГРАФИКЕ. Уверен, трейдеры, наблюдающие за изменением цены на протяжении всего торгового дня, на недостаток идей не жалуются. Но есть один нюанс: трейдер, торгующий системно, больше времени проводит за разработкой и тестированием систем, и за графиком следить некогда. Кроме того, существуют прочие факторы из-за которых терминал включается только для открытия/закрытия позиций и выставления заявок.

Мне помогает способ «возвращаться к истокам». Я распечатываю графики (без всяких там индикаторов, линий и прочей лабуды), беру в руки карандаш, линейку и начинаю штудировать...

По ссылкам ниже вы найдете Архив в 2-х частях Jpeg изображений 5-минуток за каждый день, изменение которого составило более 2% с 10:00 до 23:50.  fRTS за весь 2011 год. Пользуйтесь:)

( Читать дальше )

Решил получить аттестат ФСФР. Мотивация — доход, отличный от результатов моего инвестирования. Сейчас я — менеджер в Росатоме. Зарплату получаю хорошую, привык к стабильным тысячам рублей. А работать менеджером там — ну очень противно. Хочется, чтоб по профессии...
Уйти стажером за 15-20К рублей аналитиком-стажером — ниахота. Хочется продолжать получать стабильные много тысяч рублей. Потому что когда у меня есть уверенность в постоянной зарплате, я не завишу от результатов в трейдинге. А это в свою очередь положительно сказывается на этих самых результатах. А когда у тебя есть в кармане 1.0+5.0 — это уже интереснее. 
Удивляюсь, сколько всего помнит голова от института! Казалось бы, всё время прогуливал, к экзаменам почти не готовился… А общеэкономические вопросы на 80% всё верно ответил без подготовки! 
Всё-таки, даже, когда кажется, что в мозгу ничего не остается, это не так. Наша голова постоянно впитывает информацию и впоследствии всё это складывается в единую картину, всё это влияется на твои решения и действия. 

Теперь, спустя 3 года после радости от окончания обучения, я вновь задумался о том, чтобы пойти поучиться… Я ненавижу это делать, но, чёрт возьми, это так полезно для мозгов!

Оборотистый ребенок.
Популярная тема у трейдеров – описание собственных взлетов и падений. Иногда мне кажется, что и рассказывать не о чем. Но недавно разбирал стол и натолкнулся на свои старые записи. Захотелось тоже написать историю… 
Сегодня мне 25. Я уже 5 лет женат и в августе у меня родится дочь. Начиная торговать на бирже, я всё время мечтал уволиться и жить только с доходов от трейдинга. Сегодня я понимаю, что каким бы хорошим трейдером ты ни был – всё равно нужно иметь доход, отличный от результатов твоего инвестирования. Сегодня я не тороплюсь. Сегодня я знаю, что не стану миллионером быстро. Но 5 лет назад я об этом не знал…
Мы были студентами 2 курса экономического ВУЗа – я и друг Толик. Хотя нет. Начинать надо не здесь…
            Когда мне было 4 года, родители переехали в собственную квартиру на самой окраине города. До м. Черная речка нужно было ехать на трамвае минут 20, а до трамвая ещё пешком топать минут десять. А в 6 лет меня отдали в подготовительный класс школы, которая находилась около Театральной площади в центре города. Это я всё к чему: где-то на второй год обучения, в первом классе я заметил одну особенность: около дома чупа-чупс стоил 8 рублей (точных цен не помню), а около школы его продавали за 10. И я прикинул, что можно купить десяток у дома, а затем продавать у школы, скажем, по 9 рублей. Не знаю, кто рассказал 7-летнему пацану про демпинг, но я как-то сразу понял, что у меня должно быть конкурентное преимущество. Однако, я также сообразил, что продать десяток конфет – не так-то просто, а прибыли с этих манипуляций хватит разве что на один пресловутый чупа-чупс. Так я отверг первый бизнес-план в своей жизни.


( Читать дальше )

Для того, чтобы построить систему, нужен сигнал. Пожалуй, это самое сложное — найти достойный сигнал. У меня лично поиски подразделяются на два способа:
1. Найти повторяющееся событие и проследить реакцию рынка на это событие.
2. Найти сильное движение, проанализировать модели перед его появлением, найти такие же модели и проверить реакцию на них (можно ли систематизировать). 

Есть ещё третий вариант — знание о действиях крупных участников. Но это отдельная тема.

Если со вторым пунктом всё понятно: находим часовую свечу на 5000 пунктов или ударный день, как сегодня — и начинаем работать, искать зависимости, аналогии; то с первым пунктом всё немного сложнее. 

По идее, исследовать реакцию на событие — есть изучение самой логики рынка. Ты изначально понимаешь, что движет рынок. Но определить сами повторяющиеся события... 

В комментах предлагаю попробовать обозначить подобные события, реакцию на которые возможно будет интересно изучить. 

Впечатлившись недавним постом про мошенников подумал, что неплохо бы купить нетбук и торговать только с него, и больше ничего, кроме торговли на нем не делать. 

Как думаете, поможет? ведь троян на такой комп не занести — ведь на нем даже ни одного браузера не будет установлено... 

Периодически меня накатывает волна желания чего-нибудь почитать. На самом деле, список книг, которые я ещё не прочитал по трейдингу, достаточно большой. Вот некторые — те, которые привлекли мое внимание. Посоветуйте, что из этого стоит прочесть? Возможно, есть какая-нибудь замечательная книга, которая «поменяла ваш взгляд на рынок» или «открыла путь к граалю» — буду также признателен за совет.

1. Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли. Билл Вильямс
2. Баффетология. Мэри Баффет
3. Внутридневной трейдинг. Секреты мастерства. Ван Тарп
4. Моментум, направленность и расхождение. Уильям Блау
5. Борселино. Учебник по дэйтрейдингу
6. Ван Тарп. Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе
7. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. Уоррен Баффет
8. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Ральф Винс

( Читать дальше )

1. НИКОГДА не торопиться.
2. НИКОГДА не жалеть об упущенной прибыли.
3. ВСЕГДА думать головой и рассуждать логически.
4. ВСЕГДА заботиться о безупречной работе техники (интернет, запасной вариант, ноутбук, обеспечение безопасности).
5. ВСЕГДА помнить о профессиональном подходе. Всё должно быть исполнено на уровне VIP. Как в подходе к инвесторам, так и в подходе к самому себе (самому главному инвестору по сути).
6. ВСЕГДА знать, когда нужно остановиться и подумать, понаблюдать.
7. НИКОГДА не совершать непроверенных действий.
8. НИКОГДА не останавливаться на достигнутом.
9. ВСЕГДА знать, какой у тебя риск в сделке.
10. ВСЕГДА помнить, что лучше потерять возможность «сорвать куш», чем получить риск «продолбать выше допустимого лимита» (касается больше некоторых переносов овернайт, хотя и в целом верно).

Об остальном позаботится алгоритм.

На самом деле правил больше. Это лишь те, которые пульсируют у меня в мозгу каждую минуту, пока я бодрствую.

«Мой взгляд на рынок» или «Почему мы терпим убытки»

После замечательного апреля начался говномай и говномайские праздники.