Всем, Добрый день!

Меня зовут Андрей Счастливый. Пишу на Python. Месяц назад разбираясь с одним пакетом для бэктестинга торговых стратегий на C был очень разочарован в низкой скорости. А ведь в пакете для бэктестинга самое главное скорость и вообще возможность массово пакетами тестировать торговые стратегии. Решил написать на Python свой бэктестер с GPU.

За месяц написал пакет и вот ближе к делу, хочу рассказать о нём. Тянуть не буду сразу в лоб, цифры в факты.

WarpTrade — высокопроизводительный GPU-бэктестинг торговых стратегий, написанный на Python с использованием Taichi. Проект построен на модульной архитектуре с универсальным движком, способным запускать любые торговые стратегии через систему регистрации ядер. В основе лежит алгоритм собственной разработки.

Писал и тестировал пакет на следующем железе, цифры будут относиться к тестам на данном железе: рабочая станция Lenovo P15, процессор Xeon W-10885M 8/16 ядер, 64 Gb ram, видео Nvidia Quadro RTX5000 с 16 Gb видеопамяти.

На связи снова Андрей Счастливый! Сегодня я расскажу о том, как я в свой проект Athenix, о котором вы можете почитать подробнее в предыдущей статье. В Athenix я интегрировал анализ сделок за прошедшие торговые сессии для анализируемых акций биржи MOEX. Группа проекта во вконтакте и ссылка на уже готовые для анализа графики на яндекс диске.

Хомяки несут деньги туда, куда им говорят

Всем известно, что работа на бирже — это потоки денег, которыми управляют из-за кулис и армии хомяков несут свои монетки туда, куда, по их мнению, подует ветер надежды. В Athenix я реализовал своё видение анализа потоков сделок. Не удивляйтесь, если результаты анализа сделок будут противоречить общим выводам аналитиков, которые сейчас на поверхности в разных источниках. Рынок реагирует наперёд и только на те факторы, на которые посчитает нужным.

Целью анализа сделок я определил анализ, который покажет показатели наиболее важных критических точек и не позволит запутаться. Показателями критических точек я определил баланс покупок и продаж:

На яндекс диске на графиках представлены данные за 5 последних сессий + топ 5 сделок.

ПАО «Газпром» (GAZP)
Сессия 03.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 70.6Т | Лотов 48.1М ↑ 52% ↓ 48% = ↑
POC 131.50 | 2% от сессии ↑ 34% ↓ 66% = ↓
Пик 16:47 | 2% от сессии ↑ 57% ↓ 43% = ↑

ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)
Сессия 03.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 32.0Т | Лотов 450.7Т ↑ 57% ↓ 43% = ↑
POC 6340.00 | 3% от сессии ↑ 77% ↓ 23% = ↑
Пик 16:47 | 3% от сессии ↑ 85% ↓ 15% = ↑

ПАО «НК „Роснефть“ (ROSN)
Сессия 03.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 55.9Т | Лотов 4.1М ↑ 54% ↓ 46% = ↑
POC 448.00 | 4% от сессии ↑ 52% ↓ 48% = ↑
Пик 13:47 | 9% от сессии ↑ 85% ↓ 15% = ↑

ПАО „НОВАТЭК“ (NVTK)
Сессия 03.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 34.4Т | Лотов 2.8М ↑ 54% ↓ 46% = ↑
POC 1215.00 | 3% от сессии ↑ 38% ↓ 62% = ↓
Пик 19:18 | 3% от сессии ↑ 90% ↓ 10% = ↑

На яндекс диске на графиках представлены данные за 5 последних сессий + топ 5 сделок.

ПАО «Газпром» (GAZP)
Сессия 02.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 176.4Т | Лотов 122.7М ↑ 48% ↓ 52% = ↓
POC 131.60 | 1% от сессии ↑ 73% ↓ 27% = ↑
Пик 18:01 | 1% от сессии ↑ 15% ↓ 85% = ↓

ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)
Сессия 02.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 37.6Т | Лотов 519.8Т ↑ 49% ↓ 51% = ↓
POC 6300.00 | 3% от сессии ↑ 43% ↓ 57% = ↓
Пик 16:09 | 3% от сессии ↑ 11% ↓ 89% = ↓

ПАО «НК „Роснефть“ (ROSN)
Сессия 02.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 58.1Т | Лотов 6.5М ↑ 44% ↓ 56% = ↓
POC 453.00 | 4% от сессии ↑ 81% ↓ 19% = ↑
Пик 13:02 | 6% от сессии ↑ 49% ↓ 51% = ↓

ПАО „НОВАТЭК“ (NVTK)
Сессия 02.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 61.1Т | Лотов 5.0М ↑ 45% ↓ 55% = ↓
POC 1208.00 | 4% от сессии ↑ 63% ↓ 37% = ↑
Пик 16:07 | 2% от сессии ↑ 15% ↓ 85% = ↓

На яндекс диске на графиках представлены данные за 5 последних сессий + топ 5 сделок.

ПАО «Газпром» (GAZP)
Сессия 01.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 82.4Т | Лотов 53.9М ↑ 46% ↓ 54% = ↓
POC 136.50 | 2% от сессии ↑ 53% ↓ 47% = ↑
Пик 17:45 | 3% от сессии ↑ 21% ↓ 79% = ↓

ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)
Сессия 01.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 29.9Т | Лотов 537.4Т ↑ 48% ↓ 52% = ↓
POC 6370.00 | 4% от сессии ↑ 80% ↓ 20% = ↑
Пик 18:27 | 3% от сессии ↑ 18% ↓ 82% = ↓

ПАО «НК „Роснефть“ (ROSN)
Сессия 01.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 35.8Т | Лотов 3.4М ↑ 57% ↓ 43% = ↑
POC 469.00 | 7% от сессии ↑ 100% ↓ 0% = ↑
Пик 09:29 | 5% от сессии ↑ 97% ↓ 3% = ↑

ПАО „НОВАТЭК“ (NVTK)
Сессия 01.09.25, период анализа 06:59-23:49
Сделок 41.0Т | Лотов 2.8М ↑ 44% ↓ 56% = ↓
POC 1241.00 | 4% от сессии ↑ 19% ↓ 81% = ↓
Пик 19:45 | 2% от сессии ↑ 8% ↓ 92% = ↓

Всем, Доброе время суток! Меня зовут Андрей Счастливый. Я увлеченный энтузиаст, который очень любит программирование и аналитику. У меня есть достаточный опыт работы на бирже MOEX и иностранных биржах, есть опыт работы на разном ПО для торговли, в том числе Volfix (сильный объёмный анализ), Timing Solution (работа с циклами), Tradingview и другие. Большинство подходов, которые реализованы в ПО предоставляют огромное кол-во инструментов, что является плюсом и в то же время имеет такую обратную сторону как сложность в настройке и сосредоточении на главном для среднестатистического трейдера. Разом использовать 100 инструментов мы не можем, да это и не нужно. Выбрав несколько инструментов из множества всегда в голове, живёт мысль, что мы что-то упускаем. Мозг трейдера поэтому постоянно находится в блуждании в поисках ответа на вопрос: а что же ещё стоит учесть. Я через это прошёл многократно.

Моя любовь анализировать, вычислять, создавать привела меня к тому, что в своё время я получил красный диплом по экономике только за счёт своих усилий, а именно сильных аналитических проектов, с расчётами, выводами.