Всем привет. Давно не писал, так как особо интересного ничего не происходило. На текущий момент мне психологически проще работать по спекулятивной стратегии, так как рано или поздно ожидаю хорошее коррекционное движение вниз и уже вижу некоторые технические сигналы на графике к этому. Сделок мало. Очень много пропущенных входов. Так как совмещать работу и торговлю сложно. Из последнего: хорошо удалось заработать на сургутнефтегазе п. Закрыть сделку  в плюс получилось только со второго раза. Докупался по ходу движения и в итоге дошел до второго плеча. Изначально была цель 43 рубля, но по системе выход получился раньше. Возможно ещё буду перезаходить. Сделки нарисовал на скрине.
 


 С каждой сделкой растет уверенность в системе, которую я для себя создал, поэтому начинаю увеличивать риски и подключать плечи.
Доходность за 2021:


( Читать дальше )

На прошлой неделе случилась сделка по отработке сильного уровня, о котором писал ранее. (Скрин ниже- отработка уровня)

К сожалению не все пошло по плану и пришлось экстренно закрывать сделку, так как структура бычьего движения была очень слабой (Скрин ниже -  график сильной бычьей структуры) и нефть пробила свой важный объемный уровень. Изначально потенциал расценивал 1000п+

Инструмент Si-3.21 (фьючерс на пару USD/RUB). Вход был от обычного горизонтального уровня по цене 74064 лимитным ордером. Повезло зайти на самом минимуме. Сделка сразу вышла в плюс после входа. Стоп прятал за объемы проторгованные в этой локальной консолидации от 11 февраля. (Скрин ниже — точка входа)

Отмечу, что разворот по USD/RUB tom 11 февраля случился от крупной заявки в размере 35 тысяч лотов, которая стояла примерно на 73.50. Что ещё раз подчеркивает, то что данные уровни представляют интерес крупных игроков и они стараются их защищать. Соответственно можно было пробовать рискнуть купить уже от этой заявки со стопом за нее и риск бы был не более 5 копеек

Отработка уровня:

( Читать дальше )

Как и обещал, делаю краткий разбор сделки по фьючерсу рубль/доллар.

На инструменте USD/RUB мной ранее был обнаружен сильный объемный уровень (Скрин USD.RUB уровень по профилю). Оставалось только ждать когда цена придет к этому уровню и наблюдать какую реакцию даст цена от этого уровня. Сделку я осуществлял на фьючерсном контракте этого инструмента. После того, как увидел первое подтверждение, что уровень живой, сделал вход, поставив стоп за максимум первой вершины. ( Скрин si-3.21 крупным планом). Риск/ прибыль я оценивал 1 к 5 до первого сильного объемного уровня (что также можно увидеть на скрине si-3.21 крупным планом), что позволяет ошибаться больше чем в 70% случаях и при этом оставаться с хорошей прибылью на дистанции. Но идеальная сделка была на следующий день (скрин идеальная сделка). Это один из моих ключевых паттернов. Также здесь видна реакция от объема, но стоп здесь был бы значительно короче, что позволило бы иметь риск/прибыль 1 к 10.

USD.RUB уровень по профилю

( Читать дальше )

С 12-по 15 января сделал ребалансировку портфеля. Сократил долю сильно выросших акций после праздничного ралли. Выровнял долю акций относительно друг друга. Увеличил долю кеша (на текущий момент 42%). Из ключевого закрыл 2/3 позиции по сбербанку пр. со средней ценой 255р. Как мы все видим, к концу месяца рынок начал уходить в коррекцию. Портфель акций немного просел, но я провел 3 спекулятивных сделки, которые позволили портфелю обновить максимальную доходность по итогу месяца (+6% за Январь). Две спекулятивных сделки по ГМК и одна по фьючерсу на рубль доллар. О них расскажу далее в следующих постах. С февраля буду вести статистику по 2м портфелям раздельно.

Мысли по спекуляциям:
Пока рынок растет особого ума не нужно, чтобы зарабатывать. Любые коррекции откупаются. Многие к этому привыкают и думают, что так будет всегда. Рынку свойственно меняться. Одна фаза сменяется другой. Мне, как имеющему опыт в спекуляциях это хорошо известно. В такой момент смены фазы рынка большая часть спекулянтов, которая продолжает торговать закономерности предыдущей фазы – теряют свои деньги и полностью разочаровываются в рынке. (Я наступал на эти грабли). Выживают только гибкие трейдеры, которые могут уловить этот момент перехода с помощью работы над ошибками при условии, что у них есть система риск менеджмента, в противном случае деньги закончатся быстрее, чем будет проведена какая-то работа над ошибками.

( Читать дальше )

     Рыночный профиль показывает нам зоны, на которых проторгован существенный объем по акции, другими словами это зоны, где участники рынка проявляли наибольший интерес к акции. Это помогает нам упорядочить наше понимание графика, таким образом, чтобы мы могли понять, какая цена является справедливой (по мнению участников торгов) и важные уровни, где крупные участники рынка формировали свои позиции. Такие уровни представляют для нас ценность потому, что при возврате цены к этому уровню, крупный участник будет толкать цену в сторону первоначально сформированной позиции (к примеру, делая усреднение).

Пример 1. Сбербанк пр. (Период свечей — неделя).

     В момент падения, я держал в голове 2 ценовых уровня по сбербанку (168-179) и меня очень интересовала реакция цены на эти уровни. После того, как я увидел, что на этих уровнях цена остановила свое падение и началась консолидация, я предположил, что скорее всего мы увидим, как минимум существенную коррекцию. В тот момент мне удалось собрать позицию по сбербанку пр. со средней ценой 175 рублей. Далее я ещё делал докупки, и средняя составила около 180 рублей по всей позиции. 2/3 позиции было закрыто по 259 руб. за акцию.

( Читать дальше )

Перед принятием решения о покупке актива в инвестиционный портфель, я всегда использую 2 типа анализа: технический и фундаментальный.
Фундаментальный анализ нам подсказывает, какие акции мы можем купить.
Технический анализ говорит нам, на каких уровнях мы можем начинать формировать позицию/ докупать акцию.

Мой подход к покупке гласит: покупать на распродажах «по скидке» в момент, когда все хотят избавиться от активов. Это обычно происходит в момент, когда в цену закладывается какой-нибудь новый риск. К примеру, в начале 2020г. рынок стал закладывать в цену акций риск ухудшения экономической ситуации, что предполагает снижение прибылей компаний. В такие моменты участники рынка не всегда могут адекватно оценить реальную стоимость акции. Так как в какой-то момент могут пройти панические распродажи большого числа участников притом, что объемы на покупку могут быть незначительными. В такой момент цена импульсивно и с ускорением движется вниз. Особенно интересные моменты к покупке бывают в период маржинколов. (Ситуация, когда брокер принудительно закрывает позиции клиентов рыночными заявками. На моей памяти такие моменты были в декабре 2014, апреле 2018, марте 2020). Обычно это происходит на открытии рынка и сопровождается гепами, свечами с длинными тенями, экстремально высокими объемами. Обычно в этот период на тематических сайтах, таких как этот, начинает четко прослеживаться негативный сантимент. Появляться блоги о том, что кто-то потерял свой депозит или кто-то начинает раскаиваться, что сделал ошибку, которая  отняла весомую прибыль за долгий период и тп. В такие моменты я начинаю присматриваться к определенным ценовым уровням, на которых и стараюсь купить акцию. (О том, как определить сильный стратегический уровень, от которого цена даст реакцию с высокой вероятностью, я расскажу с примерами в следующих постах).

( Читать дальше )

    Доходность за 2020г.  составляет 46,7% к средним активам. Я не считаю, что этот результат полностью был достигнут с помощью какой-то уникальной методики/экспертности, большая часть этого результата это подарок рынка. Когда в январе-феврале 2020г. проходила коррекция, я очень долго присматривался к определенным уровням для покупок. Сигналом к действию для меня стали 2 момента: 1) Огромный импульс вниз 2) Рекордные объемы торгов за последние несколько лет. Тогда я понял, что все свободные деньги необходимо вкладывать в сильно просевшие акции фундаментально прочных компаний. Это был мой первый шаг к формированию инвестиционного портфеля. Часть позиций была закрыта (ТГК-1, Газпром, НЛМК, Северсталь ). Часть позиций держу до текущего момента (Сбер, МТС, частично MOEX...) Из недавних ключевых сделок, покупка ММК в районе 36 руб.

    Текущий состав портфеля опубликовал в моем ТЛГ канале. Также планирую описать свой подход/систему к дальнейшему формированию инвестиционного портфеля. Ну и в принципе распишу свою философию на тему инвестиций и почему часть своего дохода обязательно необходимо инвестировать в фондовый рынок.

( Читать дальше )

По совету одного из Известных местных аналитиков, купил гп на все сбережения в конце прошлого года, от 200 руб начал подкупать на плечи, просадка уже — 60%. Сумма для меня очень существенная, копил много лет. Жене ничего не говорил об этом, но она уже начинает меня подозревать, так как я очень нервный последнее время. Поэтому прошу подсказать кто оказывался в похожей ситуации: что делать с женой, когда правда всплывет?

Краткие итоги года.
Все сюда приходят с мыслью обрести фин. свободу, быть самому себе  начальником, не работать на дядю. Я не исключение.
Начал торговать в конце 2017г. на фортсе. После того как появилось свободное время. Уволился с работы(стало очень тошно, хотелось чего-то нового). Выбор пал на трейдинг. Полностью погрузился в интрадей торговлю. Поставил себе дэдлайн полгода, если не выполню заранее определенную цель, то на х… с рынка. Акцент я сделал на объемный анализ. Дни и ночи изучал различные футпринты, поки, биды/аски, дельты и прочую муть. Очень был увлечен этим, что просыпался каждый день в 6 утра и до 6 торговал.


День выглядил примерно так:
6.00-6.30 подъем, душ
6.30 — 6.45 зарядка
6.50-7.20 — завтрак.
8.00-9.00 — анализ текущей ситуации, разрисовка ключевых уровней (визуальных, объемных)
9.00-10.00 — поиск новых идей (форумы/ютуб/анализ графиков)
10.00-18.00 ожидание определенных формаций/сигналов (объемный уровень + визуальный уровень + наличие айсов...) и сама торговля по этим сигналам.

( Читать дальше )

Put/call ratio- отношение объема торговли всеми опционами пут ко всем опционам колл на данную ценную бумагу или индекс: индикатор настроений фондового рынка

Следовательно, если значение данного индикатора выше 1, то на рынке преимущественно медвежье настроение и наоборот.



На мой взгляд, интересно наблюдать за этим индикаторам в период высокой волатильности. На данный момент значение данного индикатора у уровней пиковых значений, что говорит о высоком бычьем сантименте. Обычно при таком сценарии цена уходит в боковую коррекцию или развивается новая волна продаж. Оставлю этот пост тут для истории.