Для успешного трейдинга нужна торговая система и при её разработке вы сразу начинаете с определения рисков и расчёта убытков.

В первую очередь, определяется таймфрейм для торговли — старшие таймфреймы менее шумные, а младшие могут увеличить вашу доходность взамен на возросшую сложность алгоритмов и частоту сделок. Я выделил четыре основных таймфрейма, которыми сам часто пользуюсь. В порядке возрастания риска: W -> D -> H1 -> M15. Если вы не справляетесь с рыночным шумом или вам стало гораздо сложнее находить закономерности, то повышайте таймфрейм — у вас будет меньше сделок, но они чаще будут прибыльными.



Далее вы должны принять необходимость фиксации убытков. Это неотъемлемая часть трейдинга и по разным причинам контроль убытков удаётся освоить не всем. Ваши торговые системы вряд ли будут генерировать 100% верных торговых сигналов, а совершённые ими сделки далеко не всегда будут на 100% прибыльными — это не ваше поражение и не признак недостаточности вашего интеллекта. Просто смиритесь с тем, что так и должно быть — в любом бизнесе есть доходы и расходы, поэтому воспринимайте трейдинг, как бизнес, в котором ваши доходы это прибыльные сделки, а расходы это убыточные сделки, комиссии и налоги. Обратите внимание, что расходы состоят из большего числа компонентов, чем доходы, а это уже логически означает, что ваши доходы должны кратно превышать расходы.

( Читать дальше )

Нашёл ещё один биржевой тренажёр Trading Replay, который я теперь использую в качестве ежедневной разминки перед торговлей на боевых счетах:



Каждый день я ставлю одну и ту же задачу — собрать 10000 профита в этом тренажёре и в 9 случаях из 10 результат успешный. Если же я налетаю на тот самый случай, когда сливаю на тренажёре, то снижаю риск на весь торговый день и анализирую ошибки — как правило, главная ошибка выглядит одинаково и состоит в том, что мозг отказывается соблюдать торговые правила, потому что стремится быстрее получить результат. Эту же ошибку я повторяю и на боевых счетах, когда при отсутствии значимых сигналов повышаю риск в надежде получить профит быстрее, чем продиктовано торговой системой.

Ещё одна популярная ошибка — нерациональное повышение частоты сделок:



( Читать дальше )

XXX это вовсе не то, о чём мы все подумали :)

Как и в прошлом году, 30 конференция Смартлаба прошла в Azimut Hotels (Санкт-Петербург) и её успех можно выразить в одном предложении:

Первый раз в истории мы закрыли продажу билетов на конференцию за неделю до начала конференции.

Это особенная конференция по двум причинам:

1. Все частые посетители — «выжившие» трейдеры и инвесторы, которые продолжают свою активность даже после 24 февраля, этот день стал одним из самых суровых в истории российского фондового рынка.

2. Конференция юбилейная и в ней приняло участие более 800 участников, зал был заполнен как на нижнем ярусе, так и на верхнем:



Ильнур @TATARIN раскрыл тайну всех побед на ЛЧИ и показал свой Грааль, им оказался @Виктор Петров:



( Читать дальше )

Все трейдеры ждут армагеддона, но не все знают, когда он на самом деле случится и как вообще в нём выжить. Крах фондового рынка России в феврале 2022 года стал самым страшным за всю историю его существования — индекс РТС мог за один торговый день снизиться сильнее, чем в 2008 году, а Тимофей даже провёл эпичный 5-часовой стрим без цензуры.

Как можно было распознать такой рынок?

Основным инструментом для меня стал собственный индикатор, который распознаёт сильные движения вниз, но воспринимать его было непросто, поскольку складывалась следующая ситуация — вы знаете, что с рынком что-то случится, но у вас нет никакого описания и нет понимания того, что и почему должно произойти. Поэтому я искал подсказки и находил следующее:

1. Цены стали реагировать на геополитику

На всем известных территориях складывалась перспектива острого конфликта и эти события начали отражаться на ценах акций. В таких условиях бесполезно заниматься привычным анализом рынков, вместо этого лучше почитать заявления мировых политиков.

( Читать дальше )

Ради интереса решил потестить ещё какой-нибудь симулятор, под руку попался Bloomberg. Он предельно простой — тыкаем левую кнопку на мышке, чтобы купить и отпускаем, чтобы продать. График всё это время движется без остановки справа налево. Стартовая сумма всего $500, мне стало любопытно, в какой момент я солью депозит, но $500 постепенно росли и в итоге превратились в $1.129M:



Прибыльные трейды отмечены зелёной линией, а убыточные красной:



( Читать дальше )

Я продолжил бороться с ошибками, которые описал тут, суть простая — резать убытки и не допускать их наращивания выше критической отметки. В результате новые аккаунты наконец-то перестали обнуляться на бесконечно длинной дистанции и получилось следующее:

Аккаунт 1: было $66.87M, стало $1.55B, упёрся в ограничение по времени



Аккаунт 2: было $10.76M, стало $1.13B



( Читать дальше )

Последнее время мне всё меньше важна доходность и чаще беспокоит стабильность результатов. В чём смысл заработать за день 100 тысяч рублей, если принимаемый риск рано или поздно превратит весь депозит в ноль?

И я снова решил обратиться к ChartGame за подсказкой, получил системный профит на трёх аккаунтах:





( Читать дальше )

В качестве эксперимента возникла гипотеза о случайном открытии позиций и оказалось, что в TradingView уже готовая стратегия, которая это делает. Её код выглядит так:

//@version=4
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)

// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")


// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
    strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and 
       time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
    exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
    strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and 
       time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
    exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())

( Читать дальше )

Год оказался непростым и основная торговая система не справилась с рынком, который может не только расти, но и довольно резко падать, пришло время исправить это.

Первый шаг — сделать непонятные системные маркеры более «человекоподобными». Например, пусть маркер высокого риска будет называться BUY CAREFULLY — я по-прежнему могу купить в этом месте, но нужно чётко понимать, что вероятность получить убыток будет максимальной. Сами маркеры стали больше и аккуратнее.

Затем нужно было добавить разделение рынка на «стабильный» и «турбулентный», они обозначены зелёным и красным фоном. Стабильный рынок имеет выраженное восходящее направление движения, а в турбулентном можно получить много ложных сигналов или вовсе попасть в затяжной даунтренд:

( Читать дальше )

Нужно признавать свои ошибки, чтобы учиться на них и улучшать результаты. Самое время разобраться, что пошло не так.

ЛЧИ завершился для меня с результатом -18% и убытком в 260 557 рублей. И это после +46% на прошлом ЛЧИ, как такое может быть? Причин сразу три:

1. Отклонение от первоначального торгового плана и покупка тех биржевых инструментов, которые вообще не нужно было покупать

2. Несистемные попытки покупать отскоки, ловить дно и делать другие нерациональные вещи

3. Проблемы в торговой системе, которые всплыли на более шумном и волатильном рынке

Что с этим делать:

1. Самое главное — повысить дисциплину и снизить риск. Ближе к концу конкурса кривая доходности стала более плоской, наступил прогресс

2. Осознать, что 9 из 10 попыток ловить дно заканчиваются погружением на второе дно. Если нет чёткого сигнала на покупку, то нужно просто наблюдать за тем, как рынок падает

( Читать дальше )