Биржевой тренажёр ChartGame, 10 место ($67.28 млрд.)

Ранее ves2010 предложил попробовать 1000 сделок на биржевом тренажёре ChartGame, мне понравилась идея торговли чистого графика без какого-либо фундаментала, без новостей и вообще какой-либо информации, кроме цены и я решил попробовать. В какой-то момент тренажёр начал сокращать капитал без каких-либо причин и мне показалось, что это симуляция брокера-кухни или какой-то баг, но выяснилось, что в тренажёре существует такая вещь как «Lifetime», т.е. вы должны успеть сколотить состояние за 50 лет и у вас есть 2 варианта это сделать: внутридневной трейдинг и среднесрочный свинг-трейдинг. Второй вариант явно выгоднее, но требует особого подхода к оценке риска и управлению капиталом. После слива более 100 депозитов удалось подобрать наиболее живучую торговую систему, которая исключает везение и не наносит ущерб доходности.

В итоге добрался до 10 места, можно попробовать подняться немного повыше, но при ограничении по времени в 50 лет я бы не стал рисковать.



Все слитые депозиты сохранились в статистике:




У торговой системы положительное матожидание:



5 страниц последних игр:











Зачем это нужно?

Действительно, зачем этот тренажёр, если не учитываются комиссии, плата за плечи/шорт, и если есть TSLab и прочие комплексы для построения алгоритмических торговых систем? Во-первых, для управления жадностью и страхом — при необходимости принятии решения в ручном режиме всегда должен побеждать здравый смысл, никаких эмоций. Во-вторых, если у вас в голове есть алгоритм, который пока сложно полностью формализовать, вы можете протестировать его на этом тренажёре. В-третьих, перед вами только цена, больше никакой информации, нет соблазна подогнать торговую систему под прошлое или пытаться предсказывать рынок. В тренажёр встроены индикаторы типа MACD и скользящих средних, но ни один из них за всё время не принёс пользы. Информация о торгуемых акциях появляется только после завершения игры — сжульничать нельзя.

Почему раньше депозиты сливались, а теперь не сливаются?

Основная задача инвестирования звучит так: «сохранить и преумножить». Эту единую задачу нужно разделить на четыре последовательных:

1. Сохранить капитал
2. Преумножить этот капитал
3. Обогнать безрисковую ставку в процессе преумножения капитала
4. Сделать вышеперечисленное за ограниченное время

Депозиты сливались из-за нарушения порядка этой последовательности.

В чём секрет?

Секретов нет, 99% лонги, депозит быстрее всего рос на трендах. Заранее определялось количество денег, которое можно потерять, убытки не пересиживались, позиции открывались и закрывались частями, гаданием и рисованием не занимался, не искал треугольников, линий поддержки или сопротивления и прочих фракталов. Сильные акции чаще оставались сильными, а слабые чаще оставались слабыми.

Как дальше жить с этой информацией?

Успех на тренажёре не гарантирует успех на живом счёте, но сократит количество времени, которое вы проведёте в терминале и заставит вновь задуматься о необходимости иметь максимально формализованную торговую систему.