Quant-Invest

Читают

User-icon
88

Записи

19

Про**л сотни тысяч долларов...

Мда. Вот была ж мысля открыть позицию за 3 дня на пике...

Но модель под нее не была досчитана, а по чуйке решил что неправильно...



( Читать дальше )

Маленький шаг вперед - Алгоитоги на опционах 2017

Просто руки уже опускаются.

Все лето прошло в попытках открыть хоть что-то легальное, в результате воз и ныне там. Проблема в банках, которые ну никак не хотят открывать счета офшорам без значительной взятки. Пока как-то не хочется давать.

В результате удалось загнать в IB $100,000 на которых с середины августа уже накапало3.8%

По старому счету в IB: c начала года +37%, просадка не более 15% от хаев.

Из-за всех этих проблем ничего нового не изобретали, крутим старые системы.

Решили принципиально не работать с мелкими инвесторами, так что все дальше строим в расчете на квалицифированных.

Проапдейтили цели: до конца года таки открыть что-то легальное с 300,000 на борту.

Профита всем.


АЛГО-итоги опционного портфеля 2017: +25%

Для нас произошло знаковое событие, Портфель опционных стратегий на тестовом (реальном) счете добрался до отметки +50% с максимальной просадкой ~10%. С 1 января по 30 мая счет вырос с 12000 до 15000 долл. Поскольку все идет как по тестам и было предсказано, начинаем нагружать стратегию деньгами. К концу года планируем докапитализировать счет до $100'000 как минимум.

АЛГО-итоги опционного портфеля 2017: +25%



Самое сложное во всей этой истории оказалось не понять, как это все работает и научиться зарабатывать деньги на бирже, а

( Читать дальше )

+40% за 7 дней - Компания Южных морей... гармотно ШОРТИМ!!!

Офигенный рост продолжается, и теперь уже это однозначно соответствует финальному выстрелу перед крахом.
Все растет на слухах, что Испания открыла порты, и теперь все точно будет чики-пуки.
Выросло даже такое д*рьмо как «Компания по получению прибыли из неразглашаемого источника».
А дневной оборот заставляет думать, что конец в общем-то близко.
В идеале, посчитать чистый приток на биржу, т.е. драйвер роста. когда он начнет падать и усыхать, все рухнет.
Ах, да, теперь это называют даже не «бумажные деньги», как во Франции, а «крипто-»

( Читать дальше )

Разгон депозита опционами: выбор стратегии

Предположим, мы можем использовать только одну стратегию и хотим выбрать максимально профитную стратегию из имеющихся.
То есть, обеспечить максимальное значение депозита через какое-то время.
Как быть, если мы сравниваем опционы?

Как я понимаю, финальный выхлоп на депозит мы считаем как (матожидание*размер ставки)
Т.е. нам нужен Келли чтобы определить ставку.
считаю по формуле bp-(q=1-p)/b where b=шансы P=вероятность выигрыша
P= вероятность получения прибыли
win = теоретическая цена по модели (матожидание дохода)
loss = аск в стакане

[P(win)] => 0.569797
[win] => 6.189866 [loss] => 5.45 отсюда вычисляем [b] => 0.14
Считаю келли и получаю [kelly] => -2.6 [PR] => -260 [prob] => 0.569797 [win] => 6.189866 [loss] => 5.45 [b] => 0.14

bp-(q=1-p)/b
(0.14*0.57-(1-0.57=0.43))/0.14= -2.5

Что я делаю не так? Матожидание плюсовое, вероятность плюсовая, почему на выходе минус, т.е. указание на отрицательное матожидание?
Я неправильно понял смысл b, отношения выигрыша к проигрышу ?
Придумал одну корректировку, но хочется взять «помощь зала»…

( Читать дальше )

Загрузчик данных с ФИНАМа и mfd.ru

Коллеги, хочу загрузить тиковые данные с сабжа, посоветуйте, наверняка есть уже написанный загрузчик, чтобы помесячно, например, выгрузить автоматом...
Почти сел написать прогу, тут подумал — должно ж уже быть готовое…

Тренд - друг или враг-3 : Паттерн

В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к  учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, который должен был описать следующее состояние рынка:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
На самом же деле при такой модели достаточно свободы, чтобы в выборку попадали случаи, которые мы в здравом уме туда не включили бы — например, с очень большой просадкой на 1 этапе падения. Вот пример того, что формально также соответствует подобному описанию:

( Читать дальше )

Тренд - друг или враг-2 : Систематическая ошибка исследования.

В предыдущем посте smart-lab.ru/blog/328182.php я пытался применять метод автокорреляции т.е. анализа смещенного временного ряда, пытаясь использовать его для вычисления смещения вероятности продолжения тренда от среднего значения. Наиболее продвинутые могли заметить, что выборка, которую мы там анализировали, содержала все формально соответствующие условию отрезки, что скорее всего, далеко от того, что себе представляло большинство читателей. Дело в том, что по критерию «изменения за период» программа отбирала примерно следующее:
Тренд - друг или враг-2 : Систематическая ошибка исследования.

т.е. результаты коротких периодов были многократно усилены за счет длинных, в которые они входили. Иными словами, была допущена систематическая ошибка исследования. Попробуем исправить её, добавив дополнительную «ногу» в паттерн, перейдя от \/ к /\/ паттерну. Два периода будут описывать условия вхождения(разворот тренда), один — результирующий. Порог прежний — минимальное изменение 2% в каждом из предыдущих периодов, 0.1% в результирующем. Результат для SPY:
Тренд - друг или враг-2 : Систематическая ошибка исследования.

( Читать дальше )

Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени.
Если подать данные в стандартные функции расчета автокорреляции, на выходе получим высоконаучную хрень, которую непонятно как интерпретировать в реальном мире. Поэтому переписываем по-человечески, чтобы она измеряла что? Приавильно, вероятность продолжения тренда, т.е. нужное, полезное и понятное большинству трейдеров качество :)
А чтобы было еще понятней, в том числе полному большинству, сдвинем шкалу вероятности чтобы 50% оказался на 0%, таким образом, будем отображать смещение вероятности от средней отметки 50%. Столбик вниз — значит вероятность меньше 50%, и вплоть до 0. Вверх — соответственно, больше.
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
На графике для SPY по оси Х — тестируемый период в днях, по оси У — сдвиг вероятности от 50%, например, для 10 дневного периода роста(более 2%) вероятность того, что через 10 дней курс будет еще выше — 64%, т.е. смещение на 9% (что и видим на оси У). Большие периоды:

( Читать дальше )

теги блога Quant-Invest

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн