В пятницу, 7 июня, фондовые рынки 3 из 4 рассматриваемых регионов завершили торги на зеленой территории. Рост уровня безработицы  США до 7,6% в мае текущего года оказал позитивный эффект на инвесторов, которые сочли, что это заставит ФРС США повременить со сворачиванием программы QE.

Американские фондовые площадки показали рост основных индексов на фоне макростатистики по рынку труда.

• Dow Jones подрос на +1,38% — до 15,248.12 пункта.
• S&P500 потяжелел на +1,28% — до 1,643.38 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +1,32% — до 3,469.22 пункта.

Пятничные данные Минтруда США были восприняты игроками рынка положительно, что позволило индексу S&P500 закрыться хорошим ростом. Российский рынок отреагировал также повышательной динамикой, которая продолжилась и в понедельник, но во второй половине дня большинство голубых фишек ушло в минус. Газпром опустился ниже 117 рублей  за акцию, утащив индекс в красную зону. На данный момент лучшая позиция — «в деньгах». Шортить рынок от данных уровней опасно. В пятницу нас ждет экспирация фьючерсов на голубые фишки. Зону 125000-127000 по фьючерсу на индекс РТС мы советуем рассматривать для покупок рынка в целом. Многие акции находятся на очень привлекательных уровнях для среднесрочной покупки. Виден хороший интерес в акциях Роснефти, за 3 торговые сессии акции подорожали на 4%, показав максимальное значение в 219.45. Так же стоит присмотреться к Газпрому, Лукойлу и банку ВТБ.

В четверг, 6 июня, фондовые рынки основных экономических регионов, за исключением США, где сильные данные по рынку труда поддержали котировки, завершили сессию в красной зоне. Снижение прогноза по экономике Европы на 2013 год добавило негатива, который был усилен бездействием ЕЦБ в плане проведения мер дальнейшего стимулирования.

Американские биржевые индикаторы в умеренном плюсе на фоне данных по рынку труда.

• Dow Jones подрос на +0,53% — до 15,040.62 пункта.
• S&P500 потяжелел на +0,85% — до 1,622.56 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +0,66% — до 3,424.05 пункта.

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, окончившуюся 1 июня, сократилось на 11 тыс. – до 346 тыс. требований. Аналитики ожидали сокращения на 9 тыс.

Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступил с заявлением в поддержку сворачивания программы выкупа активов уже в июне.Доллар-рубль.

Из идей отметим работу на паре доллар/рубль.

Технический анализ показывает новые возможные максимальные значения в этом году, бивалютная «корзина» находится на максимальных годовых уровнях — 37.12. Такой же уровень был ровно год назад, и, по нашему мнению,  можно ожидать продолжения восходящей динамики. Фьючерс SIM3, будет проходить экспирацию выше уровня 32000, что является хорошим заделом для продолжения падения российской валюты.


Тренд по золоту показывает слабо восходящий флэт,  уверенное пробитие уровня 1425 (200 на часах) не состоялось, можно предположить что в краткосрочном периоде будет отскок на уровень 1385 и подход на мин значения 1340 по фьчерсу. С другой стороны, взглянув на объемы, можно наблюдать набор позиций, что говорит о привлекательности инструмента для спекулянтов, желающих подобрать этот актив по более низким ценам.

В среду, 5 июня, фондовые рынки основных экономических регионов продемонстрировали снижение. Нестабильность и потенциальное сокращение программы стимулирования экономики США продолжают оказывать давление на инвесторов.

Американские биржевые индикаторы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне более слабой, чем ожидалось макростатистике.

• Dow Jones упал -1,43% — до 14,960.59 пункта.
• S&P500 скорректировался на -1,38% — до 1,608.9 пункта.
• Nasdaq Composite покраснел на -1,27% — до 3,401.48 пункта.

Количество рабочих мест в частном секторе экономики США, за исключением сельского хозяйства, в мае 2013 года выросло на 135 тыс. м/м. Эксперты рассчитывали на увеличение в 171 тыс. рабочих мест.

Индекс деловой активности ISM в сфере услуг США в мае 2013 года вырос на 0.6 пункта м/м – до 53.7 пункта. Таким образом, показатель превысил прогноз на 0.3 пункта.

День сегодняшний должен быть интересней, чем предыдущий, поскольку волатильность возвращается на рынок. Мы рассматриваем два сценария развития дня: быстрая коррекция SP500 до 1592, либо отскок до 1621-22 и уже оттуда пойдет движение вниз.  Не исключен и флэт, ибо все ждут завтрашнего дня, когда выходит основополагающая статистика по США.

По нефти WTI намечается выстрел до 96,40 с текущих 94,40, но открывать позиции сегодня мы бы не рекомендовали, уже поздно. Золото и серебро после грандиозного падения выглядят скучно. Уровни по золоту: 1412 — наверх, 1388 — вниз. Уровни по серебру — 22,67 и 22,26 соответственно.

Сегодня вышли данные по заявкам по безработице в США. Цифры совпали с ожидаемыми.

Как итог: торгуем аккуратно, не открывая огромных позиций до завтрашних данных. Успешных торгов. Как бонус рекомендуем игрокам, предполагающим, что последняя коррекция подошла к концу присмотреться к следующим акциям в лонг (срок — неделя/две): GOOG, GNW, BAC, IPG, IGT, DNR, MAS, PHM, DHI, NRG, NWL, MYL, NWSA, LNC, ABT, DIS.

Во вторник, 4 июня, фондовые рынки завершили торговую сессию без единой динамики. Вероятность сокращения программы количественного смягчения, проводимой ФРС США, все еще оказывает сильное давление на рынки.

• Dow Jones потерял -0,5% - до 15,177.54пункта.
• S&P500 сократился на -0,55% — до 1,631.38 пункта.


• Nasdaq Composite в минусе на -0,58% - до3,445.26 пункта.

Российская компания Qiwi Plc. (QIWI), владеющая одноименной платежной системой, взлетела на +8,37% ($18.00) после публикации отчета за 1 квартал 2013 года.

Сегодня ожидается большой блок макроэкономической статистики по США, важнейшими из которой будут ADP и ISM Non-Manufacturing PMI.

Ожидаем продолжения коррекции по S&P500 до уровней 1580-1590 и по ММВБ до 1280-1300. Хорошей историей роста на российском рынке является Уралкалий с ближайшими целями в районе 250. Из коротких позиций отметим Сбербанк с целями 95, Роснефть с целью 200 и ГМКН с целью 4000. Отметим приближающуюся квартальную экспирацию по фьючерсам и опционам на РТС и достигший исторического максимума объем открытого интереса на фьючерсе на индекс РТС. Точка минимальных выплат находится на уровне 135000, но не следует сильно полагаться на это значение. Отметим также отлично сработавшую улыбку волатильности на опционах на индекс РТС – она стала почти плоской – еще 2 дня назад дифференциал волатильностей на страйках 135 и 125 составлял 5%, сейчас он сдулся до 1%/ Поздравляем всех, кто использовал данный арбитраж.

В понедельник, 3 июня, большинство фондовых рынков мира окончило торговую сессию в красной зоне. Противоречивые данные относительно динамики деловой активности в промпроизводстве КНР и сокращение деловой активности в обрабатывающей промышленности США оказали давление на проводимые торги.

Тем не менее американские фондовые рынки закрылись в мажоре на ожиданиях сохранения ФРС США текущей ультрамягкой кредитно-денежной политике после публикации слабой статистики по деловой активности в производственной сфере.

• Dow Jones прибавил +0,92% — до 15,254.03 пункта.
• S&P500 продвинулся на +0,59% — до 1,640.42 пункта.
• Nasdaq Composite в плюсе на +0,27% — до 3,465.37 пункта.

Товарно-сырьевые рынки к глубокой ночи по Москве в плюсе. Однако это не относится к рынку кофе.

После кратковременного подъема, случившегося на закупках в преддверии бразильской зимы, этот рынок идет всё ниже и ниже, т.к. перспективы Бразилии и Вьетнама становятся всё лучше. Ни град, обрушившийся в начале прошлой недели на южный кофейный регион, ни идущие дожди, которые могут стать причиной задержки сбора урожая, оказались бессильны и не взбодрили рынок.

Нужда в корректирующих подъемах всё чаще мелькает в головах спекулянтов – слишком уж распродался. Попытка ралли могла бы вписаться в контекст чрезвычайно медвежьего рынка и могла бы продлиться некоторое время, если бы представления трейдеров о размерах урожаев обоих топ-производителей обладали хоть какой-нибудь точностью. Но, если отбросить тягу к спекуляциям и взять во внимание огромные запасы кофе внутри Бразилии, всё говорит о продолжении медвежьего тренда.

( Читать дальше )

В пятницу, 31 мая, фондовые рынки мира завершили торги преимущественно в минорных тонах. Ключевое влияние оказала макроэкономическая статистика США по потребительским расходам, поскольку они составляют до 70% от экономики ведущей мировой державы – США, и являются крупнейшим драйвером роста в долгосрочной перспективе.

Американские фондовые рынки завершили сессию потерями более 1%.

• Dow Jones покраснел на -1,36% — до 15,115.57 пункта.
• S&P500 упал на -1,43% — до 1,630.74 пункта.
• Nasdaq Composite сократился на -1,01% — до 3,455.91 пункта.

Сегодня в понедельник 3 мая, ожидается небольшая коррекция вверх по основным площадкам Америки. Данное движение может быть обусловлено выходом статистики ISM (Индекс производственной  активности, цен). Рынок ожидает, что данные выйдут без особых изменения от предыдущего значения, что скорее всего приведет к продолжению медленного отскока наверх.

Мы рекомендуем обратить внимание на бумаги банковского сектора, которые, в большей своей массе, показали максимальные уровни цены в пятницу, после чего скорректировались на 1-1,5%. Стоит особо пристально следить за бумагой BK. 

Американские рынки продемонстрировали положительную динамику.

• Dow Jones позеленел на +0,14% — до 15,324.53 пункта.
• S&P500 прирос на +0,37% — до 1,654.41 пункта.
• Nasdaq Composite увеличился на +0,69% — до 3,491.3 пункта.

 
На фьючерсе S&P500 мы наблюдаем движение внутри сформовавшегося треугольника.
 
Вчера он был таже подтвержден минимумом дня на 1640,25 по S&P500. Верхняя граница треугольника находится на уровне в районе 1662 пунктов, и сегодня она может быть протестирована. Обычно первый пробой линий треугольника бывает ложным, но если фьючерс уйдет ниже предыдущих минимумов  1632,75 это будет хорошим сигналом для тестирования уровня 1600 пунктов. Следующая поддержка находится в районе 1580 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала с ноября прошлого года. Но прежде чем протестировать эти минимумы, мы должны будем подтвердить сформировавшуюся вершину на уровне 1685,75.

USDCAD дошёл практически до максимума предыдущего года, что не может не привлечь внимание трейдеров, которые любят ставить на отскок/пробой. Масла в огонь подливает и то, что этот уровень (1.044) является плавным последователем предыдущих максимумов 2011 года, до которых цена так и не дошла. В связи с этим, рекомендуем обратить внимание на близящееся подтверждение отскока/пробоя. Сегодня будем внимательны во время Заявления Банка Канады в 18:00 мск.


Про внешний фон стоит отметить, что биржевые торги для фондовых рынков мира окончились в зеленой зоне. Главным фактором для победы быков послужила макростатистика из США. Фондовые биржи Штатов выросли на макроданных по рынку недвижимости и на фоне роста доверия потребителя к американской экономике.

• Dow Jones продвинулся на +0,69% — до 15,409.39 пункта. 
• S&P500 окреп на +0,63% — до 1,660.06 пункта.
• Nasdaq Composite потяжелел на +0,86% — до 3,488.89 пункта.

В понедельник, 27 мая, биржевые торги проходили в умеренном темпе в связи с выходными в Лондоне и США. Американские фондовые биржи не работали в связи с федеральным праздником – Днем Памяти.

• Dow Jones без изменений — 15,303.1 пункта (на 24.05.13).
• S&P500 без изменений — 1,649.6 пункта (на 24.05.13).
• Nasdaq Composite без изменений — 3,459.14 пункта (на 24.05.13).

Неделя на российских площадках открылась на положительной ноте, в понедельник индексы в первой половине дня показывали умеренный рост, но достигнутых результатов сохранить не удалось, несмотря на позитив немногочисленных работающих зарубежных коллег. Вторник открылся с разрыва вверх и, в отличие, от предыдущего дня результат удалось не только сохранить, но и приумножить. К 15:00 по Москве индекс РТС плюсует на 1,4%. Все голубые фишки находятся в зеленой зоне и прибавляют более 1,5%. Очередной ударный результат дня показала акция ОАО «Магнит», прибавляя более 5%.

Сегодня показывает силу валютная пара доллар/рубль. На рост пары евро/доллар и дорожающую нефть, Si реагирует ростом на 0.07%. Виден набор позиции крупным игроком, как только объём будет набран, последует импульс выше 31700 и далее к 32.  

Часовой интервал Si


( Читать дальше )

В четверг, 23 мая, фондовые рынки мира окончили день на сильных минорных нотах. Важнейшими событиями, оказавшими давление на проводимые торги, стали опубликованные 22 мая протоколы заседания  Комитета по открытому рынку США (FOMC) и впервые за 7 месяцев сокращение производственной активности Китая.

Американские фондовые рынки завершил сессию в красной зоне. Как мы вчера и прогнозировали SP500 дошел с открытия до одного из уровней сопротивления (в 1650 пунктов) и закрылся у него.

• Dow Jones в просадке на -0,08% — до 15,294.5 пункта.
• S&P500 ослаб на -0,29% — до 1,650.51 пункта.
• Nasdaq Composite скорректировался на -0,11% — до 3,459.42 пункта.

Сегодня, 24 мая, после выхода статистики можем увидеть, что спрос на товары длительного пользования вырос, реакция на рынках осталась более менее нейтральной, основной торговой идеей по нашему мнению является шорт основной валютной пары евро-доллар, со стопом на уровне  1.2990-1,3000. Поле пробития уровня в 1.2890 можно продолжить увеличение короткой позиции. Также привлекательным на сегодняшний день остается покупка пары доллар-йена от уровня 99.50.

На рынке металлов наблюдаем консолидацию цен на золото, рассматривать покупки можно от уровня в 1400, и продажу после пробития тренда на уровне 1360-1370.