Очередной раз участвовал в ЛЧИ. Торговля как обычно, под лозунгом - ни одной сделки руками.

ЛЧИ 2019 заработано 12,71%

ЛЧИ 2020 заработано 12,58%

ЛЧИ 2021 заработано 47%

В номинации Лучший активный трейдер занял 3 место, в категории Легенда ЛЧИ — 31 место.

В предыдущей статье выкладывал немного статистики торгующих роботов. А как же оценить результат алго-торговли? Мне больше нравится  вместо цифр смотреть на  график изменения стоимости портфеля, пусть даже в процентах. На графиках каждый может оценить и просадки, и плавность хода стратегии, и ожидаемую (прогнозируемую) доходность на большом интервале времени, и ее текущие изменения.  Можно сказать, что график PnL вместо сухих цифр дает аналоговую информацию вместо цифровой. Аналоговую мозг усваивает лучше.

Затем мой взгляд останавливается на коэффициенте Шарпа. Показатель Шарпа за период времени T есть просто отношение Доходности за этот период к Волатильности за этот же период. Но, если уже совсем досконально сравнивать алгоритмические стратегии, предположим вы хотите инвестировать свои кровные в какой-нибудь хедж фонд, обычно интересуются не только доходностью и Шарпом, но и наибольшей просадкой, % прибыльных месяцев, наиболее прибыльным 12 месячным периодом, наиболее убыточным 12 месячным периодом и размером активов под управлением.

         Как быстро бежит время. Не успели отгулять новогодние каникулы, а в окно уже весна стучится.

После технических проблем с Финамом (один за другим перестали работать три счета), а особенно после очередного совета попробовать открыть новый счет, я так и сделал, открыл новый счет.  Только уже в БКС. Так что, с декабря 2020 года портфель роботов торгует в БКС. В этом портфеле на сегодняшний день работает 58 роботов. 

График доходности выглядит следующим образом:

Еще немного цифр:

Високосный год 2020 очень интересный год. Мой папа, всегда боялся високосных годов, я это хорошо помню еще с детства. Хоть и осталось всего пару месяцев, но расслабляться не стоит. После больницы совсем не было сил заставить себя что-то делать. Но, вторая половина лета немного вернула к жизни. Роботов подключил в торговлю в середине сентября. В октябре работали две стратегии LR(Low Risk) и Арбитраж.Портфель№1.  Стратегию HL пришлось отключить в связи с техническими причинами, с которыми до сих пор еще не разобрался. Проблемы не на моей стороне, поэтому это все идет долго и нудно.

В октябре стратегия LR прибавила 1,32%, а Арбитраж прибавил 6,51%.

К стратегии LR до сих пор нельзя подключиться новым Подписчикам, параметры доходности  моего счета с счетами подписчиков пока не вошли в норму. Дело в том, что в LR мы держали деньги в ОФЗ под залог которых велась торговля. В момент обвала рынка Финам запретил торговлю под залог ОФЗ но об этом я узнал лишь спустя две недели. В результате, на моем счете велась торговля, а Подписчики не могли повторять моих сделок, поэтому набежала разница в доходности моего счета  и счетов Подписчиков. Пока этот параметр не придет в норму, стратегия будет заблокирована для новых Подписчиков.

 Сегодня стратегия достигла рубежа в 200%.

14 февраля мы только отметили 100% и вот сегодня уже достигли следующего рубежа.  Особенно приятно то, что мы это сделали в очень непростое время. Победить в кризис — это не значит заработать. Победить в кризис — это значит выжить и сохранить возможность действовать. А мы не только выжили, но еще и неплохо заработали. График доходности стратегии HL(Hight Liquidity) на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Неоднократно стратегия появлялась в Лидерах дня:

Проскальзыванием в трейдинге называют ситуацию, когда цена исполнения ордера не совпадает с ценой указанной трейдером. Проскальзывание может принести трейдеру либо убыток, либо прибыль. Но как правило, это убыток. Причиной проскальзывания может быть либо возросшая волатильность на рынке, либо медленная скорость исполнения ордеров, либо и то и другое вместе взятое.

Для трейдеров открывающих позицию на долгосрок это не страшно, но все роботы входящие в стратегии Protection Capital торгуют внутри дня, используя краткосрочные сделки, поэтому это может существенно уменьшать прибыль моих Подписчиков.

Так что же делать? Изменить волатильность мы не можем, повлиять на быстродействие исполнения так же не в силах.

Для приведения параметра проскальзывания в норму была проделана большая работа.

Во-первых, изначально при тестировании стратегии внес в параметры заведомо увеличенное проскальзывание.