По мотивам данного поста, еще одна торговая идея — хотя она известна практически всем, но тем не менее.
Суть в пробитии флета (двойного-тройного+ high или low) и фиксация объема на этапе пробития, чтобы удостовериться что пробой НЕ ложный.

Например, пробиваем по тренду вверх. Соответственно на пробитии должны быть покупки по рынку (сделки по ask):



Чтобы не быть голословным, ниже скрин с терминала TWS данной сделки:



Выход честно говоря не очень, но это уже задним числом понятно.

( Читать дальше )

Подскажите плз API для получения тиковых данных с РТС, без привязки к какой-либо платформе.

Спасибо. 

Покупка по 16.70 на пробитии. Цель минимум 17.00

Торговая идея заключается в совмещении ленты принтов и трендовых линий.
Обьем в данном случае является подтверждением сделки.
Часто бывает, что трендовые линии пробиваются — но с объемом ситуация лучше.

Ниже скриншоты:

 

( Читать дальше )

Сделал важное обновление — теперь аккумуляция ленты по скорости работает с точностью до миллисекунды.

Честно говоря, я думал что и секунда — не много. Достаточно быстрый набор объема.
НО, когда посмотрел на скорость в миллисекундах — гораздо более чистая картина, меньше «шума».

Теперь можно смело заявлять, что софт умеет ловить максимально быстрые аккумуляции ленты.

Вот пример на золоте (слева 1 секунда, справа — 1 миллисекунда)



И очень сильно чистит ленту на ликвидных инструментах — ES500, 6E etc

Друзья, подскажите плз какие есть средства для разработки роботов?
Я знаю только Wealth-lab и S# — подскажите что еще есть.

Спасибо

Сегодня вышел update — теперь в софте есть возможность анализа корреляций по любым доступным инструментам.
Кол-во графиков в одном окне не ограниченно.

После НГ жутко хочется реализовать синтетические индексы, будет полезно для торговли стаками по спредам.

Многие кто работает с объемом, пытаются «поймать» разворотные точки, и зачастую работают против тренда.
Действительно, есть красивые точки, но увы «это хорошо видно» только на истории.

Работать же по тренду, в особенности на трендовых инструментах (например золото), гораздо легче.
На мой взгляд, совместить торговлю по тренду, и объем, можно следующим образом.

1. Необходим сильный(!) рост, либо падение. Как правило это сильные трендовые дни, которых не так много в году (для золота — проход от 30-40 долларов). Обычно, после подобных интенсивных движений рынок импульсивно продолжает движение по тренду, на следующий день, либо через 3-4 дня.
2. Дожидаемся отката, на следующие дни после сильного тренда.
3. В точке отката необходимо подтверждение по обьему (желательно использовать крупные принты, или быстрые наборы объема)

Пример такой сделки сегодня (золото):

( Читать дальше )

По цене 15.395