Очищение… (ну почти — кое-что еще осталось)


Нирвана… (представляете каков подлец — проголосовал против по всем пунктам, да еще и продал)


( Читать дальше )

Подвожу предварительные итоги декабря досрочно, ибо перевел алгоритмы в режим закрытия позиций по всем инструментам — облигациям. Закрываю не одномоментно, плавно, но целенаправлено. Изначально всю торговлю я затевал в качестве эксперимента, осознавая, что есть неконтролируемые риски дефолта. И полтора года мне их удавалось избегать, это внушало ложную уверенность, что «все идет по плану». Для получения приемлемого уровня доходности я брал непропорционально высокие риски, чем и поплатился в итоге. Все осознавал, но… В моем портфеле остались непогашенными облигации МОНОПОЛИЯ 001P-02 RU000A10AA02. Полного дефолта еще официально не произошло, но позиции по другим инструментам я решил все же закрыть, а оставшиеся средства вывести. Еще и налог придется заплатить, так как торговля до форс-мажора с Монополией была прибыльной, и прибыль составляла около 220 000 руб. с доходностью 25-26%. Но объем непогашенных облигаций RU000A10AA02 составил 401 000 руб. То есть в итоге, я окажусь, разумеется, в минусе. Минус мог быть и еще выше — в моменте позиция доходила до 480, при общей сумме счета примерно в 1 370 000 руб. и то, что я ее сократил является слабым утешением. Была возможность закрыть всю позицию, причем в плюс, буквально вплоть до последнего торгового дня, но я решил этого не делать осознанно.

( Читать дальше )

Еще один месяц пролетел, и он был «так себе». В пятницу получил ЗП и всю ее отдал на налоги. А еще надо платить коммуналку и вносить очередной платеж на содержание тетки в доме престарелых теток (цена вопроса — 75 тыс пер манс). Ну да ладно, это была лирика, а теперь к прозе...

Результаты по субсчету 1 (основная торговля идет с него):





( Читать дальше )

Погашение 04.12.2025.

Буду краток. Вы лайкаете, я получаю 50 000 руб, иду с друзьями и пропиваю. Сюда выкладываю чек.

Сначала сформулировал относительно простой вопрос и задал его DeepSeek-у.

Каким будет общее ГО следующей позиции? Куплен премиальный опцион CALL со страйком 80 за 20, куплен премиальный опцион пут со страйком 120 за 20. Текущая цена базового актива равна 100.

Отличный вопрос! Это классическая комбинация, которая называется Long Straddle (длинный стрэддл).

Давайте разберем по шагам.

1. Определение позиции

У нас есть:

• Long CALL со страйком 80, цена покупки (премия) = 20.
• Long PUT со страйком 120, цена покупки (премия) = 20.

Обратите внимание, что страйки у опционов разные. Классический стрэддл предполагает один и тот же страйк. Ваша позиция — это разновидность стрэддла, иногда называемая «стрэнгл» (Long Strangle), но с очень широкими страйками.

2. Расчет общих затрат на открытие позиции

Мы покупаем оба опциона, поэтому наша максимальная потеря — это сумма уплаченных премий.

Общая уплаченная премия = 20 (за CALL) + 20 (за PUT) = 40.

Это и есть максимальный риск по позиции. Больше 40 мы потерять не можем.

( Читать дальше )

Подскажите, а как такое может быть? Это счетчик рядом с сообщением. Просто не очень понимаю механизм подсчета

Октябрь был в некотором роде экспериментальным месяцем. Торговал в нем уже с двух субчетов: первый субсчет содержал прежние стратегии, которые раньше крутились на основном, а второй — простую, новую. В течение месяца наблюдал как происходит выплата купонов и погашение облигаций с учетом разных субсчетов. В целом опыт оказался положительным, каких-то сложностей не возникло. Напомню, брокер ВТБ.

Результаты по первому субсчету:






( Читать дальше )

У нас каждый (ну почти каждый) день фиксируется курс для расчетов. Почему при покупке тура у туроператора расчет осуществляют по завышенному курсу. Условно, курс евро 94, а считают по 102?