По мотивом поста г-на Moneymaker.

http://smart-lab.ru/blog/52905.php


Мне приходит на ум анекдот:
У еврея дохнут куры не по дням, а по часам. Расстроился еврей и решил ехать к рабби в синагогу. Приезжает и говорит:
— Помогу, рабби, куры дохнут.
— А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть.
Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби.
— А ты повесь над курятником квадрат из бумаги,
обязательно поможет.
Проходит неделя, все куры померли. Еврей приходит к рабби и говорит:
— Все куры сдохли, ничего не помогло.
— Жаль, а у меня еще столько идей было.
Выражаю удивление, что есть еще непуганые желающие писать реализации чужих идей в этой индустрии. Чтобы продемонстрировать сторонние эффекты такого предложения, я предлагаю коллегам нагрузить г-на Monemaker работой: дать ему в реализацию разных там разложений фурье, скрытых моделей Маркова, генетических алго, нейросеток и других веселых идей. Побольше креативности! У нашего коллеги, очевидно, избыток свободного времени, и он хочет бесплатно тестировать разную фигню. Амейзинг. :)

Если некий то студент выкладывает свои конспекты с семинаров Майтрейда-Герчика-Тимати Сайкса под заголовком «грааль имярек», можно порассуждать о мотивации такого персонажа.

Основным вопросом, естественно, мне кажется материальный эффект, произведенный «граалем» на результаты торговли студента. Т.е. самый главный вопрос состоит в том: была ли торговля успешна или нет.

- если торговля была успешна, интересным вопросом, заданным студенту, мне кажется, был бы о площади острова приобретенным им на торговые прибыли. Если площать острова удовлетворяет вопрощающего, грааль безусловно подлежит внимательному изучению.

— в противоположном случае, «грааль» публикует лузер, который не смог разобраться в граале, и из чувства мести решил выложить конспекты. Так как в этом случае, возникают сомнения в умственных способностях такого студента, зачем ломать голову, изучая конспекты идиота, преимуществами которых не смог воспользоваться даже сам автор?

Такой же вопрос можно задать и, собственно, спикеру «семинара».

Всем удачных трейдов! 

Наверное, американские трейдеры группы PPT (plunge protection team) напевают сегодня себе под нос песенку типа этой.
  

http://smart-lab.ru/blog/51485.php

Мое мнение: без таймфрема  график не имеет смысла ибо на разных таймфреймах инструменты имеют разную динамику. 

Упрощение гармонии рынков через сведение их динамики к одному знаменателю раздражает.

Ушел мыслить о высоких материях.  Всем удачных трейдов!

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

К большому моему сюрпризу, индикатор — фильтр, построенный хотя и на сравнительно сложном математическом аппарате, но имея единственным входом сравнительно простую входную последовательность данных (цена дневного закрытия), показал потрясающие результаты по перформансу, превзойдя ин-хауз квалификационную норму прибыли для системы, которая требуется для  внедрения в реал, в более чем два раза.


Трендовик, Н дней. Сэмл 2,8К трейдов. Шарп без проскальзывания 2.6, с проскальзыванием 2.15. Инджой. :)

При поднятии вопроса о переезде своего главного трейдера из РФ в США, выяснилось, что американские власти требуют для рабочей визы (H1B) диплома эквивалентного 4 годам образования в высшем учебном заведении, или 3 года опыта для компенсации отсутствующих лет. Если нет диплома, нужно 12 лет опыта.

Сижу, думаю теперь что делать.  Был бы диплом, можно было бы визу сделать за полгода. 

Так что не бросаем институт, коллеги-трейдеры, может пригодиться. 

Эээ… IT Invest & United Traders совместно открывают стрип клуб? 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/49200.php

Надо же.

Если задуматься, что такое тренд, то получается следующее:

Медленно распространяющаяся информация является драйвером сделок в некоем активе. И, скорость развития тренда является функцией от скорости распространения информации. Так как информация распространяется не мгновенно между участинками рынка, цена актива меняется постепенно, отражая скорость распространения информации, то есть плавно.

Гипотеза: в активах, распространение информации о которых происходит выраженным дискретным образом (как то: индивидуальные компании, выпускающие релизы новостей), способной альтернативой трендам будут скорее квантовые переоценки на другие уровни (т.е. гэпы).

Ненавижу гэпы. А вы?