Максимальный коэффициент Шарпа

22 апреля 2012, 03:29
|
cutlоsses

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

Ключевые слова:
шарп

60 | ★15

5 комментариев

Странно… Всегда думал, что Шарп — это отношение среднего размера сделки (в %) к стандартному отклонению всех сделок (в %). А т.к. средняя сделка не может быть больше, чем SD, то Шарп не может быть больше 1

Кот Матроскин

22 апреля 2012, 08:31
Ответить

Кот Матроскин, почему не может? легко может быть такое распределение.

по идее в табличке надо лишь первый столбец на второй поделить. что-то странное они там насчитали.

vlad1024

22 апреля 2012, 14:09
Ответить

Кот Матроскин, максимальнов возможный считается исходя из предположения, что это когда все сделки прибыльные и берут все бары в правильную сторону, видимо.

cutlоsses