Новый рисерч

19 апреля 2012, 06:40
|
cutlоsses

К большому моему сюрпризу, индикатор — фильтр, построенный хотя и на сравнительно сложном математическом аппарате, но имея единственным входом сравнительно простую входную последовательность данных (цена дневного закрытия), показал потрясающие результаты по перформансу, превзойдя ин-хауз квалификационную норму прибыли для системы, которая требуется для внедрения в реал, в более чем два раза.

Трендовик, Н дней. Сэмл 2,8К трейдов. Шарп без проскальзывания 2.6, с проскальзыванием 2.15. Инджой. :)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
система

20 | ★3

15 комментариев

в каком интернет магазине купить можно? ;)

lambreken

19 апреля 2012, 08:15
Ответить

lexakot, ну хз если можно, такая корова нужна самому. )

cutlоsses

19 апреля 2012, 08:47
Ответить

через полгода все деньги мира — твои

vito333

19 апреля 2012, 08:26
Ответить

vito333, hopefully. )

cutlоsses

19 апреля 2012, 08:47
Ответить

математика приблизительно из какой области если не секрет?
в данной модели наверное что то вроде скрытого марковского процесса должно использоваться или на нахождение функции максимального правдоподобия?

вопрос не относящийся к данной модели — машинное обучение не используете в своих стратегиях?

Ivan Antipin

19 апреля 2012, 10:03
Ответить

IAA, в этот раз без нейростохастика обошелся. машинное обучение? не знаю, как параметры ввел, так их и оставил, просто сразу поперло.

cutlоsses

19 апреля 2012, 17:06
Ответить

странно что проскальзывание на дневках так сильно уменьшает шарп — по идее там средний выигрыш должен быть значительно больше величины проскальзывания

Ivan Antipin

19 апреля 2012, 10:05
Ответить

А по-русски уже не модно выражаться стало?

krolix

19 апреля 2012, 11:57
Ответить

krolix, главное чтобы понятно было, не диссертация по филологии чай. )

cutlоsses

19 апреля 2012, 17:02
Ответить

Кот Матроскин, не должно. )

cutlоsses

19 апреля 2012, 17:02
Ответить

по системе строго 1 трейд в день или в среднем так вышло?
эквити какого инструмента в данном случае?
( чтоб не услышать — торгует все подряд ))

aztec

19 апреля 2012, 19:03
Ответить

aztec, может больше чем 1 в день. гм, на самом деле, торгует все подряд, в тесте штук 15 инструментов. )

cutlоsses

20 апреля 2012, 00:15
Ответить

margintrader, озвучьте плиз норму прибыли системы, необходимую для запуска в реале. И есть ли такие же нормы для устойчивости (профит фактор, средняя сделка)?

yurikon

20 апреля 2012, 11:34
Ответить

yurikon, я смотрю чтобы прибыль на сделку была в три четыре раза выше предполагаемого проскальзывания + комисы. что касается устойчивости, то я сравниваю два-три последних года со всей известной историей до этого (это будет что то вроде IS (in sample)-OOS теста на устойчивость). В общем, ничего заумного тут нет, просто здравый смысл.

cutlоsses