Закрыла «короткий» недельный стрэнгл на FB за $1.75 (+$2.14) 

Буря прошла. Можно покупать. В ближайшее время для участников рынка страх продаж отступил и те деньги, что вчера вывели из акций, вновь направят на покупки.

 
Думаю купить после открытия рынка ESU15 от 2078-2080 с ближней целью 2085, но в зависимости от динамики рынка цель 2092-2094 может быть весьма реальна.

Вечный вопрос фьючерсного трейдера: Buy или Sell? Ответ всегда прост: если не знаешь, чего делать, не делай ничего.

Вчерашние распродажи на фондовом рынке США и хорошее движение вниз имели конкретный смысл — это подготовка к сегодняшнему отчету Nonfarm Payrolls за июль, отчету, который как обычно выйдет за час до открытия рынка и, следовательно, к открытию основная часть держателей акций уже не сможет ничего сделать, если отчет приведет к значительному провалу рыночных котировок акций и фондов. Отчету придается большое значение: от статистики в 15.30 мск. сегодня зависит оценка вероятности роста процентных ставок в сентябре, а от роста процентных ставок — рост или падение рынка. В таком случае многие сочли разумным просто зафиксировать позиции, выйти из акций и переждать до начала торгов сегодня, ведь к открытию рынка ситуация будет определена. 

Движение рыночных цен определяется фундаментальными факторами — экономическими и политическими. Важным политическим фактором является информация. Информация принадлежит политикам и представителям мирового истеблишмента — олигархата. Поэтому, если упростить, то именно информация является тем кнутом и тем пряником — тем жупелом, который движет рыночные цены. То, как широкие массы толкуют и воспринимают информацию, отражается в ценах, а цены формируют графики цен, наглядно отражающие в результирующем и генерализованном виде все страхи и надежды участников рынка. Для умения читать используются разные методы технического анализа графиков.

( Читать дальше )

Ух, ка все резво покатилось вниз! Вышла из продажи на 2075.0 (-0.25).

Купила 2075.0 с целью 2080 и выше.

Активному трейдеру труднее всего оставаться в стороне от рынка. Когда приходится ждать нужной цены и нужного движения, у меня возникает ощущение, что я зра трачу свое время, что жизнь проходит мимо меня, я вижу, как огромные куски, груды, массы денег проплывают мимо. Многих активных трейдеров  это чувство заставляет делать необдуманные поступки и становиться жертвой своей собственной активности. Разумно «знать, когда торговать, а когда сидеть на обочине.» ©

Мне важно иметь возможность участвовать в рынке, работать и получить удовольствие от дела. Либо закрыть терминал, выключить компьютер и уйти подальше от интернета.

Вчерашний  день на рынке был днем обманутых надежд. С одной стороны во вторник на закрытии была надежда на снижение индекса S&P500 у уровню 2070 после закрытия возле 2082. Но быков возбудили пойти в атаку от этого уровня. Рост начался днем после выхода статистики в Европе, когда ожидали, что все будет гораздо хуже, а оказалось, плохо, но не так плохо. Как это бывает на такой отчетности, европейцы рынок с радостью стали закупать и утащили за собой вверх фьючерсы на индексы США. 

( Читать дальше )

Откроешь терминал и видишь совершенно странные и даже противоестественные вещи: акции производящих компаний падают в цене, а акции ничего не производящих компаний парят в заоблачных высях. Взять хоть вчерашний день.
Акции Apple продолжили свой полет вниз.

Акции Netflix летят вверх.


( Читать дальше )

Citron Research опубликовал новое исследование о компании Ambarella. В этом новом расширенном исследовании уточняются и раскрываются реальные факты и фундаментальные факторы (от оценки рынка сбыта, конкуренции до инсайдерских продаж акций компании), стоящие за рекламными высказываниями аналитиков, разного рода обозревателей, дающих рекомендации о покупке акций широкой публике, и в частности ведущего Джима Кремера. 
Цена акции вновь выросла на заявлениях о том, что ее нужно срочно покупать. 
 
На акциях, формирующих ценовые «пузыри» мнение инвесторов всегда оторвано от реальности. Именно к реальности в оценке акции и призывает Citron Research, вступая в схватку с могущественным иррациональным. Как часто бывает, иррациональное сильнее разума и реальности, до тех пор, пока реальность не вторгнется и не поставит все на свои места.

На фоне общего снижения рынка, которое все-таки весьма вероятно после новой публикации Citron Research, есть смысл получить прибыль от возможного снижения цены акции AMBА.
 

Американские инвесторы вдруг сменили свое краткострочное настроение с бычьего на медвежье. Не знаю, что вдруг на них нашло… Однако вот как они резко развернули свое настроение за неделю: 

И по данным Markit «короткий» интерес по акциям, входящим в состав индекса S&P 500, вдруг вырос к 22 июля до максимума за последние два с половиной года.


Это признаки того, что настроения участников рынка серьезно меняются и эти изменения свидетелствуют о том, что рынок потерял движущую силу, необходимую для роста. Правда «короткий» интерес на акция разрешился Short Sqeeze на +50 пунктов после снижения индекса S&P 500 до 2063 — уровня 200-дневной МА. Но дальше сила иссякла. Уровень 2100 удержался только благодаря концу месяца. Но начался новый месяц — август, который традиционно не самый лучший месяц в году для фондовых рынков.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )

Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной  маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.

Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.

( Читать дальше )