уходим уходим ухоооодим
настанут времена потииише
бьется родная, в экстазе пылая,
а ммвб между тем аж две тыыыщи.




Шадрин написал покупает по хаям, присоединиться что ли? А вдруг мистер мисекс и вправду сможет исполнить желание… а потом испарится. Смотрим инструкцию:



( Читать дальше )

Волатильность против тренда, текущая картина через года станет историей, а пока что главный фондовый индекс мира обновляет исторического максимум. Интересной выглядит картина в сравнении поведения индекса риски и индекса страха.



Постоянная продажа волатильности выглядит как более разумный подход, а классический buy and hold риска дает 575% с января 1990 года, обгоняя более сложные стратегия управления капиталом (22% в год на протяжении 25 лет, на коэф Шарпа и просадки глаза закроем). Год назад на глаза попала картинка ETF фонда, который просто с тройным плечом лонгует Nasdaq:



( Читать дальше )

Технические истины описанные уважаемым Robot, который ныне, к сожалению, отсутствует в базе смартлаба.

Итак, лонгую бакс рубль на форе, пользуясь одной лишь линией. Первая попытка вчера:



Условный паттерн «проторговочка» с выходом из диапазона, возврата в нее, но минимум остается выше предыдущего. Лонгуем в уровень «по Герчику». Дальше, чтобы не получилось как у Тимофея с фьючами и прибылями по штуке баксов и нулевым профитом, двигаем стоп вдоль поддержки. Итого: 50 копеек.

( Читать дальше )

Одна из базовых задач анализа данных — поиск взаимосвязи двух величин. Здесь я хочу показать пример поиска связи между ценой нефти и курсом рубля.



Во-первых надо определить, имеет ли вообще задача смысл. Почему нефть и рубль должны/могут быть взаимосвязаны? Вкратце, модель такая: экспортёры продают нефть за доллары, а затем продают доллары, чтобы получить рубли для расчётов внутри страны. Механизм крайне упрощён, надо учитывать объёмы добычи-продажи, что эскортируют не только нефть, не всегда экспортёры продают доллары, на курс валют влияет ЦБ интервенциями и т.д. И тем не менее, будем считать, что модель более-менее рабочая, то есть, что существуют фундаментальные причины для взаимосвязи цены нефти и курса рубля.

Что нам понадобится. Данные — возьмём замеренные ежедневно цену нефти (сорт Brent) в долларах и курс рубля к доллару, данные можно свободно получить на сайте finam.ru, период выборки — с начала прошлого года. Инструментарий — нам понадобится строить много графиков, чтобы визуально оценивать как вообще работает модель и довольно простой аппарат для построения регрессий. Все эти возможности есть в Gnuplot, забегая вперёд — скрипт отрисовки графиков и подсчёта регрессий занимает не более 40 строк кода. На все рабочие скрипты ссылка будет дана ниже.

( Читать дальше )

Василий Олейник пишет как все упадет во вторник. Некоторые «трейдеры» даже не верят, что вторник будет, не знаю как черным, но как минимум красным, хотя все АДР-ки уже налились)
Но зачем ждать, ведь можно на динамику рынков смотреть сегодня, здесь и сейчас.
Доллар рубль на форексе растет на 3,5%:

Нефтянка падает ниже 60:


Подробнее тут:

( Читать дальше )

Есть картинка раз:
 
Источник: исследовательский отдел Deutsche Bank
У них последняя цена 7.6

( Читать дальше )

С бодуна рублик упал лицом в салат

 

Разве так могут размышлять трейдеры? — конечно могут! 
Сколько можно привести доказательств того, что абсолютное большинство проигрывает деньги на рынке, придерживается ложных взглядов, необразованно, проигрывает по жизни или просто дураки? Видимо, бесконечно много. А это просто еще одно:
Мы не знаем законов экономики, «мы думаем, что они (законы)носят какой-то резиновый характер, и их можно натянуть на все, что хочешь. Но так не бывает» © Греф. 
 «Почему распался Советский Союз?». По мнению Грефа, это произошло из-за «потрясающей некомпетентности советского руководства, и в первую очередь – в области экономики».
И самое смешное, что мы не просто готовы наступать на одни и те же грабли, мы хотим этого! Вот это и есть поведение обычных дураков. К сожалению это нужно признать: Россия — страна дураков! И пока мы не признаемся сами себе, что мы дураки, что мы виноваты во всем, что с нами происходило и происходит, не извинимся перед всеми и перед собой за все, что натворили другие дураки до нас, ничего не изменится.

( Читать дальше )

Всех с пятницей!