Аэропорт Домодедово. Сегодня утром. Курсы обмена валют:



У них доходность более 50% со сделки! А как торгуешь ты?

ЗЫ: Возвращались из Афин на Родину вместе с английскими футбольными болельщиками. Ребята все очень приличные (в хорошем смысле слова). И было жаль смотреть на их лица после просмотра таких котировок....

Всем добрых профитов. Продолжаю публикации по микроструктуре рынка.
Недавно у меня возникла идея по анализу лимитных заявок в биржевом стакане и прогнозу движения цены в ближайшее время (секунды или минуты). Оговорюсь сразу, пока это только идея и я готов рассмотреть по этой теме пожелания и предложения от всех заинтересованных участников, такой вот «краудсорсинг». Возможно, кто-то уже сталкивался с подобного рода анализом, поэтому просьба указать на источники или продукты в которых он реализован. То что получится в итоге встрою в платформу Jatotrader для всеобщего пользования.
Идея, на первый взгляд простая, и состоит она в подсчете лимитных заявок, поступающих в биржевой стакан на несколько первых уровней
(лучших уровней спроса и предложения). Для подсчета выбираем уровни в стакане, находящиеся «внутри» заявок маркет-мейкеров. Их заявки хорошо видны в стакане как «выделяющиеся» уровни на некотором расстоянии от спреда.

( Читать дальше )

Этой публикацией я открываю ряд статей (если, по какой либо-причине не получу бан), посвященных анализу микроструктуры рынка и, собственно, его природы.

Все мы привыкли смотреть на графики цены акций, фьючерсных контрактов, опционов и прочих инструментов (далее цена). Мы рассматриваем цену на различных тайм-фреймах, строим на основе цены различные индикаторы, которые помогают принимать нам «правильное» решение. Но, если задуматься, то цена — это ведь свершившийся факт. А точнее, цена — это всего лишь производная от действий участников рынка (покупателей и продавцов) на определенном отрезке времени. И влияют на цену всего два параметра: это объемы и интенсивности покупок и продаж. Эти два параметра и есть то топливо, которое питает рынок. Кто-то скажет: на рынок влияют новости: да, но если есть хорошая новость, и нет покупателей, или у покупателей нет денег (например, закончились) — то цена может уйти в противоположную ожиданиям сторону.

( Читать дальше )

Доброй ночи (или времени суток)!
В прошлом посте Визуализация сделок участников ЛЧИ 2017-2014 я обещал бесплатный тестер ручных стратегий по любому инструменту Московской биржи (и не только) с заданной даты с журналом операций. Месяц на выполненное обещание для меня — это очень крутой результат. Что из этого вышло судите сами:


( Читать дальше )

Мне очень нравится онлайн сервис AlexeyTikhonov и R0man по анализу действий участников ЛЧИ.
Теперь все желающие, а также те, кто торгует через бесплатную платформу Jatotrader или использует ее как биржевой полигон-симулятор, могут воспользоваться возможностями для визуализации и анализа сделок участников ЛЧИ за последние четыре года (2017-2014).
В оффлайн это выглядит примерно так:


( Читать дальше )