Решил поставить еще одну точку в уже изъезженной теме как всегда выигрывать у казино. Ну вобщем та самая идея когда увеличиваем ставку при проигрыше более чем в 2 раза, рано или поздно выигрываем, и идем в бар пропивать прибыль.
Когда-то давно делал мат. выкладки в 2-х вариантах но получалось слишком сложно для массового восприятия.

На этот раз поступим так, как это делают алготрейдеры: смоделируем явление, потестируем, потберем оптимальные параметры и если результат удивит, то реализуем на практике.

Моделировать будем абсюлютно честное казино. Более того, оно даже не будет нам ограничивать максимальную ставку (на что ранее жаловались самые предприимчивые). Наши финансовые возможности, естественно, будут ограничены (а где видели иначе), но ограничены константой, которую менять никто нас не ограничит (естественно, в пределах возможностей мат. сопроцессора).
Играть будем в очень простую рулетку. Если выиграли, то забираем свою ставку и столько же сверху. Если проиграли, то теряем ставку. Вероятность выиграть будет 18/37 (Также закомменчен вариант для 18/36 т.е. «50 на 50», показателен).

( Читать дальше )

 
Под классическими МТС понимаю МТС на основе анализа ценовых баров, анализирующие и торгующие один инструмент.

Ответ на вопрос о прибыльности тесно связан с вопросом о предсказуемости рынка по данным технического анализа. Если нет предсказуемости, то прибыльная МТС не возможна. Но и не каждая возможность предсказывать может быть превращена в прибыль по ряду причин. Самая главная, пожалуй, это издержки торговли (комиссия, спред и т.п.).
Поскольку не существует простого и очевидного способа ответа на данные вопросы, то противоположные мнения спокойно сосуществуют в среде трейдеров и вроде бы не противоречат их жизненному опыту.
Понятие “предсказание” тоже не простое. Например, если я априори знаю некое стихотворение и мне сказали первую строку, то я могу сказать следующую. В некоторым смысле я предсказываю. Но для того, кто не знает стихотворения предсказание выглядит не возможным. Так и для случая торговли: если у меня есть стратегия, которая устойчиво коррелирует с движениями рынка, то рынок для меня не выглядит абсолютно случайным. Если нет — то я буду склоняться к мысли что рынок случаен. (Кстати, для всезнающего бога, пожалуй, понятие “вероятность” не должно существовать в принципе).


( Читать дальше )

Несколько причин продать BRN3:
1) Вульф (см. картинку). Шип не считается.
2) Сопротивление в районе 108 на дневках
3) Надавил на фьюч сотней коней ;-)

Будем посмотреть


Уточнения:

1) линия от точки 2 к ВВ отношения не имеет! Просто красивая линия

2) Шип выброшен не просто так. На других стоках шипа не видно. Его «ширина» на нашем рынке всего 3 минуты. Скорее всего это была временная потеря ликвидности.

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/121566.php, жизненно, решил тоже поделиться.
Торгую ботом около 2.5 лет большой пакет стратегий на RI и GZ таймфреймы 5, 15, 60. Бот в виде Quik + самописная программа + MySQL. Поскольку это требует скромных ресурсов, то все отлично работает на виртуальном сервере (покупаю за 400р/мес). Скорости от бота не требуется. Алгоритм отлажен так чтобы не требовать контроля.
Сумма сейчас 3 ляма из них 1.5 честнозаработанных. За первые 1.5 года напилил больше 100%. Затем, где-то в мае прошлого года рынок испортился и эквити ушла в горизонталь. Сейчас есть позывы к нормализации рынка, но лето может все испортить. С другой стороны есть новые данные с рынка и на них уже готовы новые стратегии, которые не плохо работали бы если бы да кабы. Будем посмотреть.
Стратегии непосредственно руками не разрабатываю, использую самописный тестер на исторических данных и генетический алгоритм для поиска стратегий. Оптимизатор выбирает несколько правил из набора доступных, а также подбирает параметры каждого правила. Набор доступных правил кодирую сам по мотивам всяких статей и собственным соображениям. Сигналы на вход и выход есть комбинация правил. Плюс также есть варианты выхода по времени и Stop Loss, параметры эти и еще более другие подбираются алгоритмом. В общем руками стратегии не ковыряю, смотрю только эквити из тестера. Иногда смотрю какие правила и какие парамеры используются. Оптимизирую на старых данных, кусок самых свежих использую для отбраковки переоптимизированных. Естественнос стремлюсь уменшать число параметров, так что в последнее время ограничиваюсь двумя правилами, что дает информационную емкость перебираемого пространства 30-40 бит.


( Читать дальше )